Цитата:
Сообщение от aviator
Чем больше фильтров для отсеивания ложных сигналов тем больше отсеивается сделок и вместе с убыточными сделками будет меньше и прибыльных но если это лучше сказывается на прибыльности системы то так и должно быть.Другое дело если после отсеивания казалось бы ложных сигналов сильно падает прибыль то значит,что-то делается не так и нужно искать другие фильтры,все относительно.
|
В описываемом вами случае получается, что фильтр не работает, он лишь режет сделки по периодам. Такая закономерность прослеживается на изменении таймфреймов. На меньших - сигналов всегда больше, и очень много ложных, на больших - меньше всех. Их и чаще используют, легче на них отсеивать именно ложные.