Цитата:
Сообщение от АлександрЛ
Рассмотрим теперь риски, которые ожидают портфель при просадке каждого из этих трех управляющих. Величину просадки будем принимать равной максимальной просадке, зафиксированной в ФастПамме, Процент инвестиции в портфеле также будем брать из того же мониторинга. В результате получаем.
Джиборн 0.20*19.09/100=0.0496%,
Клякса 4.48*25.77/100=1.154%,
убунт 9.19*12.00/100=1.103%.
В целом это не такие уж большие риски. Учитывая, что средняя доходность портфеля за неделю около 2%. Поэтому восстановление портфеля после просадки будет длиться меньше недели (вообще-то, можно подсчитать точно).
Наибольшую опасность для портфеля представляет просадка Кляксы, но нужно отметить, что возможность такой просадки меньше, чем у других счетов, так у него показатель надежности счета по просадке (ПНПР) больше, чем у других счетов.
|
У Джборна и Кляксы просадки больше чем у Убунта, немного не корректно их сравнивать, как и прибыльность выше у Кляксы, чем у Джборна и Убунта, так что риски в эти счета по инвестированию тоже разные. А хотела уточнить, не поняла что означает ваш подсчет _ уровень процента в портфеле? Как то маловато будет...