Цитата:
Сообщение от martinish
Все как вроде хорошо знают важность этой науки в торговле на форекс, однако представления об этом самом по прежнему все таки загадочном MM различны. И часто ничего кроме тезисов "соблюдать" или "придерживаться" управления капиталом мы не видим. А между тем тут бы очень не помешала конкретика. Так хотелось бы узнать как кому видятся эти близкие к идеальным, соотношения торгового объема к размеру депозита, процент потерь в случае фиксации убытка при закрытии позиций.
Знаю что многие придерживаются такого мнения что об этом нужно говорить относительно конкретной торговой системы которая уже имеет какую то реальную и достаточно продолжительную статистику. Однако статистика в нашем случае может быть и обманчивой даже и при достаточно продолжительном ее мониторинге. Все знают что у любых торговых методик бывают продолжительные не благоприятные моменты. И вот этот самый идеальный MM и должен нам помочь в таких ситуациях.
Сам на памм счете торговал исключительно размером лота не превышающим размер депозита более чем в 4 раза. Ну а закрытие позиций по стопам уж согласно текущему прогнозу цены.
Я не вижу достаточно четких границ, касающихся суммы в управлении, когда управляющему уже следует понижать риски, что прежде всего делается за счет уменьшения суммарного торгового объема. И вот тут можно обратится к ожиданиям по размеру прибыли большинства здравомыслящих инвесторов. Уже не часто можно найти желающих непременно иметь десятки, а то и больше процентов в месяц. И если взять разделение прибыли 50 на 50, то для заработка инвестором 5 процентов в месяц, управ должен делать в среднем 10 процентов.
Так возмем среднее движение основных валютных пар. За день это 0,5 процента. Показатели количества прибыли и убытков в сделках у всех конечно разные, однако средние расчеты все равно покажут нам, что суммарный размер лота в 500 процентов от средств, это вполне достаточно.
|
Отвечая на ваш вопрос: я думаю, что депозит можно задействовать только на десятую часть. Обьем по сделкам уже рассчитывается исходя из депозита, но так, чтобы не заходить за рамки этих 10%.
Процент потерь в случае фиксации убытка при закрытии позиций - ответ выше. Почему я так думаю? Потому что если управляющий задействует 10% депозита и несет убытки, где гарантии что задействуя еще больше депозит - он выйдет с прибылью? Ведь если бы он мог выйти с прибылью - он сделал бы это при минимальном риске (в рамках десятой части от депозита).
Отсюда вывод: чем лучше управляющий справляется со своей задачей - тем меньше просадка и обьем задействованого в торговле депозита (активной части).