Уровень безопасного уровня просадки портфеля, состоящего из 10 умеренно-консервативных ПАММ и индекса должна быть меньше или равна суммарной прибыли портфеля. Если так получается, то диверсификация работает. При меньшем составе портфеля риски повышаются, соответственно долям, собственно торговле и прочим факторам. И если управляющий может отработать просадку за 1-2 недели, это одно, а за 5-7 другое.
|