Попытаюсь разработать анализ работы управляющего, который мне необходимо делать при введении его в портфель.
У меня в портфеле счета разбиты на две группы Безопасные с примерной инвестицией в 50$ на каждый счет, Опасные - с инвестицией по 25$.
При введении в портфель управляющего со 100$ минимальной суммой я провожу следующие расчеты, которые поясню на примере управляющего сеана. Данные беру из ФастПамма (см. скрины).
Определяю величину беспросадочного периода ТБПР=92.3/7.7=11.99 недель.
Рассчитываю величины инвестиций, которая получаются в конце каждого ТП в результате Досрочного снятия 100*0.7=70, 70*0.7=49$. Таким образом в конце второго ТП (четыре недели) инвестиция в данный счет достигает примерно 50$, которая соответствует инвестиции в Безопасной группе.
Дальнейшее применение Досрочного снятия приводит к следующей последовательности инвестиций 49*0.7=34.3, 34.3*0.7=24.01$. Таким образом в конце четвертого ТП (восемь недель) инвестиция достигает примерно 25$, которая соответствует инвестиции в Опасной группе счетов.
За восемь недель достигается величина инвестиции в счет, которая допустима в портфеле в отношении отрицательного влияния просадки счета на общее состояние портфеля.
Ответ на вопрос насколько опасно такое длительное пребывание инвестиции в портфеле получаем на основании сопоставления ТБПР с полученными 8 неделями. Так как ТБПР=11.99 > 8 недель, считаю что риском можно пренебречь, и вводить данного управляющего на постоянной основе.