Цитата:
Сообщение от Тиласми
Эта стратегия хороша, но какое количество можно считать оптимальным? Если 10 трейдеров это по 10% каждому и если какой из них просел, даже несколько, то все остальные должны дать прибыль столько процентов, чтобы размер просадки покрыт был. Но если просадка глубокая, а состав остальных счетов наработал мало % для покрытия, то и разнообразие 10 ПАММ не всегда спасительно. Хотя такое редко, но бывает. Доля счёта определяет риск портфеля.
|
Каждый инвестор определяет свое оптимальное количество счетов в портфеле. В вашем примере, если взять за условие прибыльности каждого счета по 2%, то портфель начнет проседать в том случае, когда один управляющий начнет приносить больше 18% убытка. Если же убытки будут меньше, то просадки портфеля не будет. Для меня, как раз оптимальное количество счетов в портфеле 10-11.