Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 29.10.2018
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на канадский доллар увеличились на 2%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $21млрд20млн.
Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 1%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $844млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 52% покупателей и 48% продавцов.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.2997).
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (1.2725-1.2665).
Близкое расположение месячного уровня поддержки маркетмейкера (1.2695) дополнительно усиливает зону 20% покупателей.
Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает страйк значительного накопления открытого интереса по ближайшим к экспирации месячным опционным контрактам типа Put (1.3168).
Зона 40% покупателей (1.3266-1.3386) выступает последующей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.3306), а также прибавление Put-опционов суммарным объемом свыше $105 млн.
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (0.3089), вблизи которого располагается недельный уровень баланса маркетмейкера опционов (1.3082).
В случае пробоя опционного баланса дня стоит ожидать снижения к уровню лимитных ордеров на покупку (1.3034).
Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 29 октября, выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который располагается по ценовой отметке 1.3138.
В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных ордеров на продажу на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (1.3209).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 29 октября 2018 года
EURUSD
По-всей видимости, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны [x], после чего рынок начал двигаться в восходящем направлении.
Пока формируется первая импульсная часть бычьего тренда. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим развитие небольшой нисходящей коррекции, после чего рост продолжится, примерно как указано на графике.
GBPUSD
Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей импульсной волны [iii], после чего цена начала двигаться в рамках восходящей коррекции [iv]. По всей видимости, в ближайшие торговые сутки мы увидим формирование именно этой волны.
Затем, когда вся волна [iv] будет завершена, снижение рынка может продолжиться в импульсе [v]. Однако следует учитывать, что сейчас формируется лишь заключительная часть нисходящего тренда С, поэтому далеко вниз рынок уже не пойдёт.
USDJPY
Продолжается развитие нисходящей коррекционной волны связки XX, которая принимает форму простого зигзага (A)-(B)-(C). Скорее всего, сейчас происходит развитие волны (B) этого зигзага, которая принимает форму двойной тройки [W]-[X]-[Y] (волна отмечена на графике буквами зелёного цвета).
В ближайшее время возможен локальный подъём цены в рамках волны [Y] of (B). Затем, когда вся волна (B) будет полностью завершена, рынок продолжит двигаться в нисходящем направлении.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading