Торговая система «три экрана»
В 1986 году Александр Элдер создал свою торговую систему «три экрана» или «3-х экранов». Простота данной торговой системы дала возможность ей получить свою популярность. Работает торговая система как на рынке Форекс, так и на других финансовых рынках. По некоторым данным, торговая система трёх экранов используется 40% трейдеров. Конечно, вряд ли все трейдеры торгуют именно по правилам торговой системы, но частично торговую систему используют многие.
Трейдеры использующие в своих торговых системах индикаторы хорошо знакомы с ситуацией, когда индикаторы на различных периодах показывают различные сигналы. К примеру, на часовом интервале индикатор может показать сигнал для покупок, а на дневном или недельном интервале будет работать медвежий рынок.
На данный момент есть один вариант решить подобную проблему – это разбиение анализа на несколько этапов. Строится несколько графиков в различных временных интервалах, и анализируются отдельно различными инструментами. Суть системы трёх экранов в том и состоит, что строятся три графика и анализируются по очереди.
Выбирать графики следует, начиная со среднего, на котором производится в основном торговля. Остальные два графика выбираются методом подбора. Если основной торговый интервал 4-х часовой, то в качестве долгосрочного интервала можно выбрать дневной график, а для краткосрочного интервала выбирают часовой или 30-ти минутный интервал. В процессе отладки торговой системы интервалы можно подобрать точнее.
Торговля система «три экрана» является трендовой, поэтому для анализа ситуации на рынке следует использовать трендовые индикаторы. Начинать свой анализ следует с самого старшего интервала. В нашем случае это дневной интервал.
На старшем интервале следует определить направление тренда и его фазу. Под словом «фаза» подразумевается начало, середина или конец тренда.
Первый этап анализа ситуации на инструменте
Итак. Устанавливаем на дневной интервал трендовый индикатор MACD и пытаемся определить текущий тренд. Задача узнать насколько долго может ещё продлиться текущая тенденция. Сейчас на валютной паре EUR/USD бычий тренд. Если судить по показаниям индикатора MACD, то тренд имеет шансы продолжиться. Если одного индикатора MACD не хватает для того, чтобы определить текущее состояние тренда на выбранном инструменте, то следует добавить ещё индикатор. В нашем случае есть подозрение на возможную дивергенцию, но это произойдёт в том случае, если рост на валютной паре прекратится. Пока этого нет и для примера данная ситуация подходит.
Подводя итог, делаем вывод, что на дневном интервале валютной пары EUR/USD бычий тренд, который находится в середине своего потенциального движения.
Второй этап анализа ситуации на инструменте
После того, как мы определились с наличием тренда на самом старшем интервале, переходим на рабочий средний интервал и ищем или ожидаем движение против тренда и его окончание. В нашем случае на дневном интервале рынок бычий. Теперь остаётся найти медвежий участок рынка на 4-х часовом интервале. Моментом для поиска точек для входа будет окончания движения на 4-х часовом интервале происходящее против движения на дневном интервале.
На данный момент на 4-х часовом интервале боковое движение. Нам необходимо дождаться движения вниз и искать сигнал на покупку.
Для этих целей следует использовать быстрые осцилляторы типа стохастика или RSI. В примере я установил стохастик. Для получения сигнала на вход в сторону покупок следует дождаться момента, когда стохастик войдёт в зону перепроданности и выйдет из неё. То есть, нам нужен сигнал в сторону основного тренда, но после того, как произойдёт откат.
На данный момент стохастик показывает также боковое движение, остаётся ждать его движения сначала вниз, потом вверх.
Вывод
Вывод относительно торговой системы по трём экраном. Для того чтобы войти в рынок на покупку, следует иметь бычий тренд на старшем интервале и медвежий тренд или его окончание на рабочем интервале. Аналогичная ситуация с медвежьим рынком. Для того чтобы войти на продажу необходимо иметь основной медвежий тренд и бычий откат, который будет определён на рабочем среднем интервале.
Защитный стоп
Что касается защитного стопа, то при ордере на покупку защитный стоп следует устанавливать на минимуме, который был образован в течение предыдущих двух торговых дней. В случае с продажами, защитный стоп устанавливается выше максимума, установленного за последние два дня. Естественно, с течением времени, когда цена пройдёт некоторое расстояние в сторону трейдера защитный стоп можно перенести в зону безубыточности.
Далее господа предлагаю обсудить данный метод поиска сигналов на вход в рынок. Напоминаю, что индикаторы выбраны условно, каждый сам определяет присутствие необходимых тенденций для торговли по системе трёх экранов.
Автор: Джек.
Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru
Копирование строго запрещено.