Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 13.11.2018
По состоянию на 6 ноября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на канадский доллар составила $20 млрд 99 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении предыдущей торговой недели.
Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $64 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 94%. Это дает основания предполагать о вероятном снижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса канадского доллара на протяжении текущей торговой недели.
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CAD свидетельствуют о паритете капитализации быков и медведей: 50% покупателей и 50% продавцов.
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 1.3342.
Расположение рассматриваемого опционного уровня внутри долгосрочной области сопротивления 40% покупателей (1.3266-1.3386) дополнительно его усиливают.
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3450).
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3084.
Следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.2976), которая усиливается прибавлением $157 млн на рост по месячным опционам.
Ключевой областью для расторговки на вторник, 13 ноября, выступает зона 8% покупателей (1.3246-1.3266).
При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу 1.3282, который располагается вблизи недельного уровня сопротивления маркетмейкера (1.3270).
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% покупателей (1.3246-1.3266), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 6% покупателей (1.3206-1.3196), которая дополнительно усиливается расположением внутри области уровня лимитных ордеров на покупку (1.3199).
Последующей целью снижения на текущую торговую неделю выступает уровень наибольшей чистой прибыли продавца среднесрочных опционных контрактов Week 4 Nov 18 на Canadian Dollar Futures биржи CME Group, который расположен по ценовой отметке 1.3165.
Прибавление опционных позиций на рост общим объемом свыше $14 млн дополнительно усиливает недельный баланс маркетмейкера (1.3165).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ __
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 ноября 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках финального нисходящего зигзага (z) of [x]. По-всей видимости, за предыдущие торговые сутки было завершено развитие нисходящего импульса A, поэтому сегодня мы вполне можем увидеть построение восходящей коррекционной волны B.
Через несколько дней, когда коррекция B будет полностью сформирована, снижение рынка продолжится.
GBPUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей зигзагообразной волны (z) of [x], в составе которой был построен импульс A. Сейчас импульс А вполне может быть полностью завершённым, поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в рамках бычьей коррекции B.
Построение коррекции B может продлиться несколько суток. Затем, после полного завершения этой волны, снижение, скорее всего, будет продолжено.
USDJPY
Рынок продолжает постепенно продвигаться в восходящем направлении, формируя финальную часть восходящего импульса [A].
Скорее всего, в ближайшие несколько торговых дней будут завершены волны 3-4-5, которые отмечены на графике цифрами красного цвета. После этого мы увидим снижение цены в рамках нисходящей коррекции [B].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading