Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 18.09.2018
По состоянию на 11 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на японскую иену составила $48 млрд 621 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%.
Перевес бычьих позиций по валютной паре USD/JPY в денежном эквиваленте составил $17 млрд 290 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 3%. Это дает основания предполагать о вероятном приостановлении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса японской иены на протяжении текущей торговой недели.
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/JPY однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 68% покупателей и только 32% продавцов.
Ближайшей важной областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 20% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 112.13-112.72.
Расположение месячной зоны сопротивления хеджеров (112.44-112.80) внутри зоны сопротивления 20% продавцов дополнительно ее усиливает.
При закреплении котировок актива выше указанной зоны сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (113.72), при закреплении котировок актива выше которого на момент экспирации октябрьских месячных опционных контрактов на фьючерс японской иены, продавец последних будет иметь общий чистый убыток по ранее проданным опционных контрактам.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера (111.23). Так, в случае закрепления котировок актива по данной ценовой отметке на момент прекращения торгов по месячным опционам OCT18, чистая суммарная прибыль продавца финансовых страховок на фьючерс составит $16 млн 358 тис.
Следующей поддержкой выступает зона от опционного уровня прибавления $116 млн на рост до опционного уровня прибавления $316 млн на рост (108.76-108.29).
Дополнительно указанная долгосрочная опционная область поддержки усиливается расположением по данным котировкам страйка месячной зоны поддержки хеджеров, а также месячного уровня поддержки маркетмейкера (108.19).
Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 18 сентября, выступает опционный баланс дня (111.86).
При закреплении выше указанного уровня ближайшей целью роста выступает опционный уровень 112.45, который сформирован прибавлением $29 млн на снижение.
Близкое расположение зоны сопротивления 16% покупателей (112.36-112.55) дополнительно увеличивает вероятность отбоя цены от рассматриваемого опционного уровня сопротивления (112.45).
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня опционного баланса дня (111.86), ближайшим целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 8% покупателей (111.46-111.37).
Близкое расположение уровня лимитных ордеров на покупку (111.53) дополнительно усиливает зону 8% покупателей.
В случае продолжения нисходящего движения и закрепления котировок актива на момент прекращения рабочего дня биржи CME Group ниже уровня недельного баланса маркетмейкера (111.21) стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с бычьей на медвежью и последующее понижение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам падения.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.