Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте - Показать сообщение отдельно - С чего начать учить тех.анализ?
Показать сообщение отдельно
Старый 15.04.2010, 07:53   #108
Бакс
Новичок
 
Регистрация: 13.01.2010
Сообщений: 146
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Прокурор Посмотреть сообщение
Это было возможное начало тренда. Но никто не отменял трейлинг стоп в безубыток. И стоп лоссы. Да и нету таких систем, которые были-бы вообще без убытков. Но зато на других участках можно было взять оч. много. И в итоге заработать.




Вот это самое интересное и есть - отличить начало тренда от простого пробоя предыдущего экстремума.

Именно вследствие трудности этого отличия приходится поклонникам Доу брать много малых лосей на "возможных началах".



Можно пойти другим способом: пропустить часть движения до явного выхода из предшествующего флэта. Но тогда - какую часть (и не слишком большую!).

Я пользуюсь неким аналогом Боллинджера.

Какова идея полос Боллинджера? Это - опровержение гипотезы об отсутствии направленного движения.

Вспомним вычисление Боллинджера, там в основе лежит дисперсия относительно среднего. То есть - при отклонении цены больше чем за несколько СКО, боллинджер делает вывод о том, что модель горизонтального движения (постоянного уровня, равного среднему значению), не ссответствует более фактическому движению.

Слабость Боллинджера в том, что он рассматривает в качестве опровергаемой гипотезы именно горизонтальное движение, нам же этого мало. Флэт тоже может быть слабо восходящим или слабо нисходящим, важно соотношение среднего наклона и величины размахов около среднего.



Полезно чуточку модифицировать Боллинджера таким способом: в качестве гипотезы брать не горизонтальное движение. Это приводит к тому, что вместо дисперсии вычисляется остаточная дисперсия относительно выбранной модели.

Разумных моделей на первый взгляд две: наклонная прямая (но тут будут вторичные проблемы, связанные с выбором её начала) и любой сглаживающий фильтр (хоть МАшку). Разница в случае применения простой МАшки будет в том, что при вычислении дисперсии будут складываться квадраты отклонений Close не от последнего (на текущем баре) значения МА, а от значения МА на том же баре, на котором вычисляется отклонение.

И еще: не забудьте, что в этом случае сумма отклонений не равна уже нулю, что надо учесть при вычислении дисперсии.



При использовании на дневках входы редки, но с очень малой просадкой. Пример в Омеге с МА в качестве модели в сравнении с моделью в виде постоянного уровня лежит на форуме ВладМиха в разделе "Омега".
Бакс вне форума   Ответить с цитированием