ИНДЕКС USDX и всё что с ним связано.
В 1971 году в одностороннем порядке президент США Никсон разрывает действие Брентон-Вудского соглашения о международном валютном регулировании между странами. Ранее данное соглашение позволяло производить фиксированный обмен курсов валют. Но быстрому развитию экономики мира необходимо было перемещение больших капиталов. Удерживать зафиксированное значение курса доллара США на одной отметке стало практически невозможно, потому как нехватка золота в резервах и вьетнамская война оказывали негативное влияние на национальную валюту Америки.
Результатом разрушения данного соглашения стало образование ФРС в марте месяце 1973 года - индекс бакса , суть которого заключается в отражении отношения доллара США к шести основным валютам мира: евро, йена, английский фунт, шведс. крона, швейцар. франк и доллар Канады. С 1973 года состав бивалютной корзины был подвержен изменению только однажды в 1999 годы, когда на европейском континенте была образована и введена валюта ЕС – евро.
Как видим indexUSD представлен шестью основными валютами, но по сути он представляет 22 страны, так как валюта евро применяется как единое платежное средство в 17 странах, и поэтому у евро самая большая удельная часть в данной корзине.
В корзине каждая валюта имеет своё удельное значение - вес выраженный в % отношении : европейская валюта - 57.6% ; японская йена – 13, 6 % ; королевский фунт – 11 , 9% ; канадец – 9 ,1% ; крона швед.– 4 ,2% ; франк швейцар.– 3 ,6%. Изменение любой котировки указанных валют будет влиять на индекс USDX. Именно эти шесть валют не случайно участвуют в настоящем расчете, потому как они вместе образуют внешнеторговый баланс Америки в процентном отношении!
Индекс USDX в момент формирования корзины валют находился на отметке в 100 пунктов. Минимальное значение индекса гринбека опускалось до уровня 70.7 пипса, и было зафиксировано это в марте 2008 года, а максимум индекс американской валюты удерживал в феврале 85 года и равнялся аж 148.1 пункта.
Настоящий индекс, очень удачно указывает на тенденцию развития силы американской валюты относительно основных мажоров. Аналитики и эксперты финансовых рынков, правительства и спекулянты ежедневно проводят мониторинг за ним и используют значение индекса в своих стратегиях. На его значение особо ориентируются во время финансовых кризисов, потому как по сути данный индекс отражает силу мировой финансовой экономики.
Индекс доллара также как и валютные пары торгуется во время работы валютных рынков мира , то есть 24 часа с понедельника по пятницу. Торги по данному инструменту осуществляются на международной обменной бирже IСE. Более того индекс выдается в различных торгуемых инструментах таких как – инвестиционные биржевые фонды ЕTF, инвестиционные паевые фонды MF, опционные контракты.
Рассчитать индекс можно по формуле :
индекс американской валюты выражает усредненное геометрическое взвешенное значение всех представленных валют, где степенная часть ни что иное, как тысячные доли от процентного отношения каждой из валют бивалютной корзины.
Но можно вывести и упрощенную формулу расчета индекса бакса , используя при этом только четыре валютные пары :
Получается , что таким же способом мы можем выразить и индекс любой из четырех валют!
Незначительным отрицательным моментом является то, что вышеуказанная формула не будет учитывать в значении индекса такие валютные пары как канадец и швед.крона. Но замечено, что при этом график кривой остается неизменным, по отношению к графику первой формулы, изменяется только сам количественный параметр индекса. Как правило, в упрощенном расчете используются цены закрытия валютных пар, но могут использоваться любые, правильнее всего на валютном рынке будет использование средней цены бара.
Полученный график может считаться индексом доллара с незначительными погрешностями, то есть выражает абсолютную ценность американской валюты с учётом его котировок по четырём мажорным валютам.
Имея такую систему расчета индекса бакса , мы можем рассчитать индекс иной валюты , к примеру :
Таким образом, выведена математическая зависимость индексов, которая может быть использована в построении индикаторов на основе представленных индексов. Хотя данный расчет и выглядит суррогатно, но это не изменяет характеристики кривой графика, меняется только его значение. Но при графическом анализе данную погрешность можно убрать, а в некоторых моментах нам нужна только кривая линия и её ход. Такие совпадения кривых происходят не только на старших временных периодах, но и в реальном времени (более мелкого тайм-фрейма) кривые графика индекса будут совпадать.
Используя данный индекс в графическом анализе совместно с разнообразными инструментариями технического анализа поможет трейдеру ориентироваться и определять силу доллара, направление тренда и его силы, предугадывать возможные развороты тенденции валютных пар. На рынках принято валюты, акции и другие ликвидные бумаги для удобства обозначать тикерами. Тикер данного индекса выглядит следующим образом – USDX. Данный тикер используется на биржах , в новостных лентах агентств и так далее.
Использование индекса USDX в торговле.
Всем известно, что американская валюта в мировой экономике имеет ключевую роль и это важно понимать, потому как именно под диктовку американского бакса образуется тенденция основных мажорных валют рынка Форекс, а посему индекс USDX можно использовать как точку отсчета для определения силы американского бакса. Тенденция изменения настоящего индекса приводит к изменениям в направленности тренда валютных пар с американским долларом. При восходящем движении индекса USDX валюты с прямой котировкой будут идти однонаправленно , с обратной – разнонаправленно. Таким образом, мы можем наблюдать корреляцию между индексом американской валюты и другими валютными парами, которая может быть использована с технических стратегиях торговли. Стоит так же отметить, что индекс очень хорошо поддается прогнозированию с использованием классических методов графического анализа, хотя и более волатильный, чем графики валют. При помощи индекса бакса очень хорошо прогнозировать долгосрочные развития тенденции движения валют против американского доллара. Индекс доллара помогает получить подтверждение общей тенденции определенной валюты, если нам известно как именно он коррелируется с данной валютной парой. Что способствует увеличению надежности сигналов. Чтобы хорошо ориентироваться в направлении движения кросс-курсов необходимо работать не только с индексом бакса, но и выводить производные мажорных валют. Прогнозы по индексам являются более чёткими и определенными. В движении мажорной валютной пары один из индексов валюты получается более определяющим (основным) и движется с некоторым опережением и этим можно также пользоваться при торговле, учитывая то, что индексы более волатильнее валют. Еще одно применение индексов подобно торговле в кросс-курсах через доллар, когда кросс –курс разбивается на две валютные пары. Такая торговля схожа с применением коэффициента относительной силы .Импульсное движение валютной пары будет происходить с одновременным прорывом (отскоке ) индексов валют, которые составляют эту пару. К примеру евро начнёт резкий рост , когда индексEUR пробивает сопротивление, но только при параллельном пробитии поддержки индексом бакса.
Пробой восходящей трендовой индексом USDX произошёл на 45 суток раньше, чем мы получили сигнал на длинные позиции по паре EUR-USD, то есть мы уже заранее знали об этом!
Нисходящая линия индексаJPY на 30 дней опережает прорыв поддержки курса йены.
Также не оставляем без внимания образующиеся дивергенции между валютными парами и индексами. Если индексом не подтверждается движение пары, то тенденция ослабевает и возможен скорый разворот тренда. Из всех индексов мажорных валют, конечно индекс доллара занимает ключевую роль и его дневного графика предостаточно для того, чтобы подтвердить или опровергнуть прогноз , имеющийся по валютным парам.
Индикатор индекса USDX.
Индикатор индекса USDX будет полезным, если он применяется трейдеров в торговле и не только на валютном рынке, но и на фондовом, товарном.Все представленные рынки воздействуют друг на друга,
следовательно использование индекса бакса намного облегчает результаты прогнозирования. Данный индикатор в терминале отображается в отдельном окне в виде линии, так же на графике представлены две МА с определенными периодами, которые указываются при настройке индикатора. Линия индикатора USDx может отображаться по значениям: откр., макс., мин, закр.
Также, кто знает язык программирования, с легкостью сможет модифицировать данный индикатор для отображения индекса иной валюты, используя математические формулы расчета.
Важно! Все шесть валютные пары должны быть добавлены в терминал окна «Обзор рынка». Возможно, будет необходимо изменить входной параметр индикатора «IndexPairs» для корректной работы – имена валютных пар у брокера и в индикаторе должны совпадать. При проблеме отображения графика индикатор следует перезагрузить – изменить тайм-фрейм.
Входные данные индикатора:
IndexPairs (по умолчанию = "EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF") — наименования валютных пар, применяемых для расчета индекса.
Index Coefficients ("-0.576, 0.136, -0.119, 0.091, 0.036, 0.042") — коэффициенты для шести валютных пар. Следует отметить, что порядок следования должен соответствовать порядку следования валют-мажоров.
IndexInitialValue (50.14348112) — первоначальное значение для расчета USDX, которое приводило индекс к коэффициенту 100 в момент ввода;
MA_Period1 (13) — период первой МА. Для отключения МА установить «0»;
MA_Period2 (17) — период второй МА. Для отключения МА установить «0»;
MA_Mode1 (0) — устанавливается метод, при котором производится расчет первой МА: 0 — MODE_ SMA(простая), 1 — MODE_ EMA(экспоненциальная),2 — MODE_ SMMA(сглаженная), 3 — MODE_ LWMA(взвешенная).
MA_ Мode2 (0) — устанавливается метод, при котором производится расчет второй МА, аналогично параметру МА_Model1;
USDX_PriceType ( 0) —выбор типа цены для индекса USDX : "0"— PRICE_ сlose (закрытие), 1 — PRICE_ оpen (открытие), 2 — PRICE_ high
(максимум), 3 — PRICE_ low (минимум), 4 — PRICE_ mediаn , 5 — PRICE_ tyрical , 6 — PRICE_ wеighted
.
Скачать индикатор http://
USDX.mq4
Успехов и профита всем!
Автор: ZIG Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ruКопирование строго запрещено.