[Sietta]

Сообщение от Rubinovich

Иван Рак





Техника и психология системного трейдинга



Случайная находка

В ходе многочисленных испытаний и тестов удалось создать любопытную торговую систему. Примечательно, что создал я ее как бы и не сам: она явилась результатом ошибки при написании кода на Дельфи. В жизни так часто бывает: открытия делаются случайно; ищешь одно, а находишь совсем другое.



Сама система сливная, причем не просто сливная, а — камнем вниз, как самолет входит в штопор. Но, приглядевшись к графику, я обнаружил, что она никогда — ни разу за 10 лет — не выдала более двух лоссов подряд. Ну и, соответственно, первое, что приходит в голову: играть на виртуале, дождаться двух лоссов подряд — и следующую сделку открывать на реале. А потом, взяв небольшой профит, снова переходить на виртуал.



У системы далекие стопы и короткие цели — торговля психологически некомфортная. Впрочем, хорошие системы все психологически некомфортны (я уже писал об этом), так что само по себе это ничего не значит. Хуже другое: если стопы больше целей, то непонятно, как увеличивать эффективность системы за счет управления капиталом. Идей пока нет по этой части.



Зато появилась другая идея: попробовать создать систему, работающую «по Талебу». Об этом в следующий раз. Всем профитов!

Уже не первый раз наталкиваюсь на подобное безумие. Это же метод вероятности чистой воды. Вообще глупо полагать, что после определенного количества убыточных сделок обязательно будет профитная - рынку наплевать в какую сторону вы сработали и сколько прибыли/убытка получили... А если серия убыточных сделок не закончится на второй? Тогда открывая ордер (уже на реале) в третий раз - вы снова потерпите неудачу...