Локовые или сеточные системы. Что лучше в трейдинге?
Идеальный вариант для трейдера - это работа со стопами. Но дождаться таких моментов, когда сделка имеет большую вероятность закрытия в плюс нежели в минус, достаточно сложно. С другой стороны, многие трейдеры, на момент выработки более-менее ясной своей торговой системы, находятся в стесненных финансовых обстоятельствах. Другими словами, комфортный депозит для нормальной работы, в плане удовлетворения от прибыли в деньгах, им необходимо «раскрутить». И вот тут начинаются всякие ухищрения и модификации своих торговых систем. С одной стороны, трейдер пытается заработать и на меньших фреймах, что в свою очередь может привести к дополнительным срабатываниям стопов, из-за разных прострелов в моменты выхода новостей. Ведь к примеру рынок по Н4, может и не измениться, а на фреймах м5-м15, вся картина стала другой. Что может предпринять трейдер? Первый и лучший вариант – это планомерно и не спеша, работать по своей системе на выбранном фрейме. Второй вариант - попробовать вместо стопа, поставить локовую отложку либо подключить работу с сеткой.
Плюсы локовых систем достаточно сомнительны. Эта система работает, если риски небольшие. Причиной есть то, что неизвестно, как себя поведет рынок в будущем. Будет ли произведена так званая «намотка» локов при флете, либо рынок будет иметь выраженное трендовое движение. Рассчитать риск достаточно сложно, в ввиду отсутствия достоверной информации о силе трендового движения, которое может быть как в сто так и в триста пунктов по четырехзнаку, до начала коррекционного движения. Более детально о способах работы с локами я представил в статьях
Использование динамического лока в торговле на форексе. и
Вариант работы со статическим локом на форексе .
Что касается сеточной системы – то это вариант по-своему является очень интересным. В основе лежит математическая модель, которая каким-то образом связывает пробег цены с наличием открытых сделок. От трейдера в этом случае нужно только выбрать шаг сетки. Минусом данной системы есть такой момент, как отсутствие пространства для творчества у трейдера. Ведь раз установленные параметры, желательно уже не изменять. Мне попадались трейдеры, работающие с сеточными моделями на бай, по паре в связке с ауди. Дополнительно, у них была прибыль за счет плюсового свопа. Плюсы сеточной модели – все уже просчитано и есть только два состояния. Первый – это выполнение условий для открытия или закрытия позиции либо его не выполнения. Минусом является необходимость наличия достаточно большого капитала на депозите. Ведь при малом депозите, у трейдера не будет возможности установить малый шаг, а значит, сделки по тейку будут закрываться очень редко. Также малый депозит даст ограничение на количество одновременно открытых позиций в рынке. Все эти моменты приводят трейдера к осознанию, что либо работать без локов и сеток, либо быть постоянно в рынке, надеясь на удачное стечение обстоятельств.
Исходя из вышеизложенный мыслей, можно сделать несколько выводов. Те трейдеры, которые умеют пользоваться разными советниками и которые имеют возможность установить его на виртуальный сервер, лучший результат будут иметь при работе с различными модификациями сеточных стратегий. Другим же стоит присмотреться к возможностям работы с локами на больших фреймах. К примеру, локи при работе на Н4, не требуют пристального внимания и присутствия трейдера у открытого терминала. Достаточно пять-шесть раз в сутки, просмотреть состояние рынка в терминале. Причем, даже если трейдер по каким-либо причинам и пропустит сигнал, то у него будет несколько часов на то, чтобы подловить цену даже в более выгодном диапазоне. Тут желательно сделать небольшое уточнение по работе с локами. Я описывал ситуацию, когда локовые отложки устанавливаются на уже сформированных экстремумах. Ведь по сути можно и сеточную модель «прикрутить» к локам. Но это уже направление для тех, трейдеров кто на «ты», с программированием и может сам создать себе советник по своему видению рынка. С другой стороны, к примеру, такие управляющие как свен или Вероника показали, что успешной работа может быть и безо всяких сеток либо локов. Достаточно сделать качественных, одну-две сделки в неделю.
На рисунке 1, предоставлена ситуация при работе с локовой стратегией, по паре евройена на фрейме н4.
Рисунок 1.
Как видно из графика, спешить мониторить что-либо, просто нет смысла. В районе 24.10.2014, сработала отложка на бай. Постепенно в течении около 48 дней, осуществлялся перенос подстраховочной локовой позиции на селл. Эти моменты обозначены минимумами от 1 до 9. То есть мы имели явно выраженный бычий тренд, который был прерван 10.12.2014. В данном случае, оптимальный вариант – это остаться вне рынка, поскольку наиболее вероятен сценарий «намотки локов».
К недостаткам локовой системы в торговле, можно отнести и тот момент, что как-то математически просчитать соотношение прибыли к возможным убыткам, по сути не возможно. Ведь никаких ограничений по пробегу цены лучше не предпринимать. Иначе может получиться ситуация, когда из трендового движения в 500-600 пунктов, в лучшем случае, трейдер забрал половину. А значит математическое моделирование ситуации при работе с локами или сетками - не подходит.
На рисунке 2, представлен вид из терминала при работе с сеткой.
Рисунок 2.
Что касается работы с сеточной стратегией, то я пробовал некоторое время тому назад. Но результат был отрицательным.Во-первых, из-за того, что я работал исключительно вручную. Это значит, не всегда успевал поставить ордер в нужное место. Во вторых, так и не нашел советник, который бы по новому выставлял только что закрытый ордер. А ведь известно, что во время флета, только таким образом и получится заработать. В-третьих, иногда «помогал» своему депозиту, открывая дополнительную позицию либо закрывая открытую не по тейку, а немного раньше из-за предположения, что цена может рестартовать
А какой стиль торговли более близок Вам, уважаемый читатель? Какие фишки используете при своей торговле?
Автор:ivis
Все права на статью принадлежатhttp://forum.forex-investo.ru
Копирование строго запрещено.