Хм. Интересная теория. Позволите немного побаловаться с вашими результатами?
Для начала надо это как-то систематизировать.
Для начала возьмём и найдём те промежутки как вы и говорили, где с первого уровня до третьего будем увеличивать лот.
И найдём результаты где с первого уровня до третьего будем уменьшать лот.
Промежуточные результаты где, идёт увеличение лотов потом уменьшение и снова увеличение буду исключать. И точно также наоборот. Т.к. думаю они получилось путём попадания результатов под определённые участки рынка.
По этим результатам посмотрим соотношение прибыли/просадке.
Возьмём для увеличения лотов:
3,31+1,84+2,58+2,49+2,25+2,65+2,34+2,62+2,25=22,33 И делим на количество. 22,33/9=2,481(1).
Теперь при уменьшении лотов:
2,19+2,32+2,63+2,61+2,83+2,02+2,46=17,06. Делим на количество. 17,06/7=2,437
Из этого делаю вывод что лучше постепенно увеличивать лот, тогда соотношение прибыли к просадке будет лучше. Но верны ли мои результаты на таком эксперименте? Может недостаточно данных? Может надо было по другому систематизировать результаты?
Но ещё кое-что присмотрел. В первой части результатов преобладают зелёное выделение, т.е. там где идёт увеличение лотов.
А во второй части преобладает красное выделение, т.е. там где идёт уменьшение лотов.
Что вы по этому поводу думаете? Может грааль существует чтобы вначале увеличивать лоты до какого-то уровня, а потом их уменьшать? Возможно что-то в этом и есть. Ведь вначале увеличивая мы добавляем больше прибыли советнику, а уменьшая в дальнейшем мы уменьшаем просадку советника. Но как найти эту середину где надо изменять направление лотов? Опять по статистике?
Ну да ладно. А щас перейдём к следующим вашим результатам. Посмотрим повторится ли здесь та же закономерность:
Здесь уже ситуация иначе. Соотношение результатов неодинаковое.
Для увеличения лотов:
1,32+2,13+2,16+2,11+2,32+1,85+2,36=14,25. Делим. 14,25/7=2,035
И для уменьшения:
1,79+3,78=5,57. Делим. 5,57/2=2,785.
Здесь мы получили результат иной. Лучше уменьшать лоты. Но такие результаты не считаю правильные. Т.к. очень мало результатов на понижение. Да и разница в соотношении прибыли к просадке очень разное.
Мой вывод: В длинных позициях получилось 32 результата. В коротких 22. Почти наполовину. Значит в коротких позициях были тренды которые трудно было вытащить. И вытягивались с помощью увеличения лотов. Там где идёт уменьшение лотов результаты я бы сказал что это случайность а не закономерность. Ведь там только 2 значения и соотношение прибыли/просадке очень разное: 1,79 и 3,78 что тоже выпадает из статистики.
Поэтому думаю что надо копать если не в сторону увеличения лотов, а потом их уменьшения , то точно в сторону увеличения лотов.
P.s. В каждом из уровней изменялся профит, разница между ордерами, и максимальное кол-во сделок. Это всё тоже влияет на статистику. Возможно из-за этого предыдущии мои выводы и получаются ложными. Или нет?