Цитата:
Сообщение от Honey
Я тоже пыталась по этой схеме начать работать, но очень трудно сейчас подобрать валютные пары, которые имели бы похожие параметры. Сейчас перешла на металлы. По графику видно, что направление движения у золота и серебра часто совпадают, а вот волатильность разная и спред тоже, поэтому подобрать третий инсрумент пока не представляется возможным. Хотя идея неплохая.
|
Так корреляция ж и предполагает оценку взаимосвязи изменения валютных курсов и цен на основные товарные группы (металлы, нефтепродукты...). Надо научиться замечать связь между разными событиями, например подорожанием золота и изменением курсом валютной пары. Причем на разные валютные пары одно и то же событие влияет по разному, надо не забывать об этом. Вот и возникает необходимость третьего инструмента.