Цитата:
Сообщение от AlexStorm
Ну вот давайте рассуждать - хэджирование строится на открытии разных инструментов в противоположные стороны но при этом должен быть хороший коофициент корреляции по инструментам - почему на форексе нельзя применять данный вид сокращения убытков?
|
А кто говорит, что нельзя? Можно! Я даже видел где-то ресурс, на котором помимо всего прочего были графики степени корреляции различных валютных пар. Но только это все равно будет не совсем хеджирование. Классическое хеджирование с помощью фьючерса подразумевает выход или в ноль или в прибыль в любом случае. При использовании корреляции такого эффекта добиться гораздо сложнее, потому что оба торгуемых инструмента принадлежат к одному рынку - наличному! Т.е. и тот и другой инструмент могут одинаково уйти в минус и ничто им не помешает.