Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 09.11.2018
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на нефть марки Crude Oil биржи CME Group уменьшились менее чем на 1%.
Общие вложения денежных средств в Crude Oil в денежном эквиваленте составили $388 млрд 814 млн.
Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 6%. Это выступает подтверждением продолжения коррекционного снижения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $67 млрд 70 млн.
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 4%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
Соотношение вложений денежных средств по USOIL среди SMART MONEY следующее: 59% покупателей и 41% продавцов.
Ближайшей областью поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает зона 40% продавцов (61.70-60.13).
При пробое и закреплении ниже указанной области поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (56.00).
Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $564 млн дополнительно усиливает месячный уровень поддержки маркетмейкера.
Месячный баланс маркетмейкера (63.00) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
При закреплении выше месячного баланса продавца опционов (63.00) следующей целью роста выступает зона 20% продавцов (68.57-69.33), внутри которой расположен месячный уровень сопротивления маркетмейкера (69.00).
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных ордеров на покупку (60.12), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 9 ноября.
При закреплении ниже указанного опционного уровня текущего дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% продавцов (59.99-59.68).
Расположение внутри зоны 8% продавцов уровня премии недельной области поддержки хеджеров (59.80) дополнительно ее усиливает.
Ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает опционный баланс текущей пятницы, который размещен по ценовой отметке $60.67 за один баррель черного золота.
При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня (60.67), ключевым ориентиром роста на сегодня выступает недельный баланс маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 62.00.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ _______________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 9 ноября 2018 года
EURUSD
Вчера мы увидели достаточно стремительное снижение рынка. Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что сейчас формируется нисходящая коррекция 2, которая принимает форму зигзага.
Следует учитывать, что волна 2 получилась очень стремительной и глубокой, и у неё теперь осталось совсем немного места, чтобы продолжить снижение. В связи с этим, в ближайшее время возможен разворот и начало нового восходящего движения.
Однако покупки рассматривать не следует до того момента, пока мы не увидим подтверждение подъёма, т.е. пока не сформируется первый восходящий импульс нового тренда и коррекция к нему.
GBPUSD
После завершения построения восходящего импульса (A) началось развитие нисходящей коррекционной волны (B), как и ожидалось вчера. Цена стремительно продвигается в зону отмеченную прямоугольником.
Велика вероятность того, что развитие волны (В) завершится именно в этом прямоугольнике, т.к. коррекционные волны стремятся завершаться на уровне коррекционных волн меньшего волнового уровня. Поэтому после небольшого снижения возможен разворот тенденции.
USDJPY
Рынок продолжает продвигаться в восходящем направлении, формируя финальную часть восходящего импульса [v] of C of (B). Вполне вероятно, что в самое ближайшее время эта волна будет полностью завершена, после чего мы увидим снижение в рамках начальной части нового нисходящего тренда.
Таким образом, рекомендуется готовиться к развороту.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading