Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 26.09.2018
По состоянию на 18 сентября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на австралийский доллар биржи CME Group составили $26 млрд 912 млн.
Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 5%. Это говорит о слабости бычьего коррекционного восходящего движения по Australian Dollar.
Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 39%. Общий чистый перевес покупателей AUD/USD в денежном эквиваленте составил $13 млрд 633 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок AUD/USD на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUD/USD следующее: 25% покупателей и 75% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме с февраля текущего года.
Ближайшим диапазоном сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 40% продавцов, которая располагается по котировкам 0.7321-0.7240.
Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.7401, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $77 млн.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (0.7135).
При пробое и закреплении ниже указанной зоны следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера опционов (0.7039).
Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $83 млн дополнительно усиливает уровень продавца опционов.
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 0.7240-0.7234.
Расположение зоны опционного баланса дня (0.7248), а также недельного баланса маркетмейкера (0.7246) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.7310), которая дополнительно усиливается историческим прибавлением опционных позиций на продажу (0.7300).
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (0.7347), увеличивается.
При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 4% продавцов, последующей целью снижения выступает недельный опционный уровень значительного прибавления позиций на рост (0.7188).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
__________________________________________
Технический анализ сырьевых рынков от 26 сентября 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- продажи нового жилья (США);
- решение по процентной ставке ФРС.
GOLD
Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото выросло выше восходящей «Дополнительной зоны» [1200.2 – 1199.9] к верхней линии треугольника по Н1 – 1203.0, где на Америке эти уровни послужили началом коррекционной фазы, что снизило золото в район нижней границы треугольника - 1200.0.
Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1200.2 – 1199.9] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1208.8 – 1207.2].
Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1200.2 – 1199.9]
Сопротивление 2 – [1208.8 – 1207.2]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1208.8 – 1207.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.
BRENT
Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях продолжила рост на позитивной информации об принятом решении крупнейших нефтепроизводителей не увеличивать объем нефтедобычи, превысив восходящую «Дополнительную зону» [82.02 – 81.93], однако вышедшие негативные данные по запасам нефти от Американского Института Нефти вызвали коррекцию по активу, вернув нефть на уровни открытия торгового дня.
Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].
Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.