Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 19.10.2018
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков деривативов на золото биржи CME Group увеличились на 1%.
Общие вложения денежных средств в Gold в денежном эквиваленте составили $167 млрд 800 млн.
Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 100%. Это выступает сигналом к окончанию восходящего импульса на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.
Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $10 млрд 139 млн.
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 5%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Соотношение вложений денежных средств по XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 47% покупателей и 53% продавцов.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1180.15).
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 60% продавцов (1160.55-1147.07).
Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $767 млн дополнительно усиливает зону 60% продавцов.
Зона 40% покупателей (1228.56-1215.08) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
Дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления месячный баланс маркетмейкера (1220.00).
Последующей целью роста выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера 1252.45, который дополнительно усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на снижение по месячным Call-контрактам.
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 2% покупателей (1225.16-1224.25), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 19 октября.
При закреплении ниже зоны 2% покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (1215.00).
При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 2% покупателей 1225.16-1224.25, ближайшей целью повышения на сегодня выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера, расположенный по котировке 1229.77.
Последующей целью повышения выступает недельный опционный уровень 1234.98, который дополнительно усиливается зоной 4% покупателей (1232.70-1234.44).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading