Цитата:
Сообщение от Igor29
Вот все таки шум цены на разных таймфреймах разный. Все таймфреймы имеют схожую структуру движения цены, поэтому сказать, что шума цены нет , к примеру, на недельном графике не скажешь, тут только масштабы отличаются. И по сути, если шум цены называть коррекции и откаты, то ведь трейдеры в основном на откатах и коррекциях и строят свои торговые системы и стратегии. тогда зачем фильтровать, нужно наоборот использовать  |
Но ведь чем старше тайм-фрейм, тем и меньше шумов, у меня в университете был предмет, компьютерный экономический анализ, и там мы изучали белый шум, как явление и от чего он зависит, так в теории ясно говорили, что чем выше период анализа, тем меньше шумов, да, масштабы по больше, но это зависит и от разницы пунктов, которые берут в сделке, что равна 500 пунктов на дневном графике, или та что равна 50 пунктов на часовке.