Свинг-трейдинг: правила и философия
Swing Trading: Rules and Philosophy
Линда Брэдфорд Рашке
Linda Bradford Raschke
«Удар, удар, еще удар, еще удар и вот
Борис Будкеев (Краснодар) проводит апперкот.»
В.Высоцкий
Мой стиль основан на "Технике торговли Taylor", краткосрочном методе торговли ежедневными движениями цены, который полностью полагается на вероятности и проценты. Это - метод, в противоположность системе. Очень немногие люди могут слепо следовать системе, хотя многие находят более легким быть управляемыми системой.
Поскольку эта краткосрочная свинг-техника позволяет производить частые сделки, важно знать "правильную игру", уметь ловить прибыль и искать "истинный тренд." Получение стоп- лосса - просто игра для улучшения позиции. Торговля идет строго для вероятных будущих результатов, а не для того, что рынок мог бы сделать.
Знать "правильную игру" - это знать, купить сначала или продать, выходить или держать. Сделки основаны на "объективных точках", которые являются просто максимумом и минимумом предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет "истинный тренд".
Когда торгуете свингом, умерьте свои ожидания. Чем ниже ваши ожидания, тем счастливее Вы будете и, как ни странно, тем больше денег Вы сделаете! Входы - лишь часть дела, Вы должны доверять себе, чтобы смело выйти из плохих ситуаций и сделок. Важно использовать более плотные стопы при торговле свинг и более широкие при торговле трендами.
Этот метод учит Вас ждать! Никогда не играйте на мгновенной реакции! Знайте, что Вы собираетесь делать прежде, чем открывается рынок. Всегда имейте план - но будьте гибким! "Знайте" ваш уровень стопа (поддержка или сопротивление) до входа в сделку. Знайте, как торговать в проблемных ситуациях и выходить из неприятностей с минимально возможным убытком.
Наконец, никогда не торгуйте на узких, мертвых рынках, когда колебания слишком малы. Никогда не преследуйте рынок.
Основные правила для свинг-трейдеров
Но сначала - правила! Из-за краткосрочного характера этой техники, свинг-трейдеры должны твердо придерживаться некоторых очень простых правил:
• Если сделка идет в вашу сторону, перенесите ее на следующий день - вероятность в вашу пользу. Ожидайте выхода на следующий день около объективной точки. Внезапный
гэп предоставляет превосходную возможность взять прибыль. Сосредоточение только на одном входе или одном выходе в день уменьшает давление.
• Если ваш вход правилен, рынок должен благоприятно сдвинуться почти сразу. Он может вернуться, чтобы проверить или даже немного превысить ваш вход, но это хорошо.
• Не переносите проигрышную позицию через ночь. Выйдите и сыграйте более лучшую позицию на следующий день.
• Сильное закрытие сигнализирует о сильном открытии на следующий день.
• Если рынок не работает так, как Вы ожидали, выходите на первом же откате.
• Если рынок внезапно предлагает Вам большую прибыль, берите ее до закрытия.
• Если Вы в покупке, а рынок закрывается в боковом тренде, указывая на более низкое открытие на следующий день, передвиньте стоп или выходите из сделки. Играйте лучшую позицию на следующий день.
• Всегда пытайтесь обезопасить сделку, передвинув стоп!
• Используйте плотные стопы, когда торгуете свингами (более широкие стопы при торговле в тренде).
• Цель всегда состоит в том, чтобы минимизировать риск и создавать "безубыточность".
• Если сомневаетесь - выходите! Вы потеряли дорожную карту и свой план игры!
• Размещайте ваши ордера во время рынка.
• Если сделка не работает, выходите на первом откате.
• ЖДИТЕ!
"Торговля свингом"
Как планировать вход? Следующее может быть индикатором дня покупки или дня продажи:
Классический торговый цикл
Счет
Начните поиск дня покупки через 2 дня после свинга вверху или, наоборот, дня продажи через 2 дня после свинга внизу. В идеале, рынок будет двигаться полным 5-дневным циклом. (При сильном тренде рынок будет идти 4 дня в основном направлении и только 1 в откат. Таким образом, нужно искать вход на 1 день ранее.)
"Контрольная метка" на тестировании
Потенциальный вход ищем напротив закрытия предыдущего дня. Если хотим покупать (продавать), сперва нужно, чтобы рынок "проверил" минимум (максимум) предыдущего дня, предпочтительно в начале торговой сессии, а затем сформировал фигуру, которая выглядит, как "контрольная метка" (см. примеры).
Эта фигура устанавливает "точку двойной остановки" или сильную поддержку. При входе в рынок только с "точкой единственной остановки" или поддержки, сформированной только лишь сегодняшним минимумом, выходите в тот же самый день - торговля скорее всего будет против тренда.
Закрытие против открытия
Закрытие должно указывать на открытие следующего дня. Когда рынок открывается не так, как ожидалось или обозначалось трендом, это может сперва казаться неясным, расплывчатым - но нужно быстро взять прибыль. Затем уже смотрите возможности для разворота!
Поддержка (Сопротивление)
Сегодняшняя поддержка (сопротивление) - выше или ниже чем вчерашняя?
Размеры свинга
Где находится рынок относительно последнего колебания максимума или минимума? Ищите свинг (вверх или вниз) равной длины, и откаты на равное число процентов.
Дополнительные соображения!
Независимо от временных рамок, всегда ищите сопротивление на вершинах и поддержку в основаниях. Пробитие должно сопровождаться объемом и активностью.
Ожидайте, что тренды, вверх или вниз, будут длиться около 2 - 4 недель.
Следующие условия - довольно надежные индикаторы для начала одного из таких трендов (я лично пропускаю первый, покупая или продавая свинг, потому что следующий ход может быть весьма сильным):
• Самый узкий диапазон за последние 7 дней
• 3 последовательных дня с маленьким диапазоном
• Точка клина
• Гэп на прорыве
• Повышение ADX (14-периодной) выше 32
Практика
Поскольку для торговли любой техникой требуется некоторое количество доверия, следовательно, торговля на бумаге может укрепить необходимую веру. Хотя всегда существует искушение перепробовать слишком много различных стилей и моделей, нужно стремиться в конечном счете остановиться только на одном методе - или по крайней мере объединить методы в вашу собственную уникальную философию.
Характеристики системы
Некоторые пункты в краткосрочном свинг-трейдинге заслуживают подробностей. Понимание характера краткосрочных систем может помочь Вам осознать психологический аспект торговли.
При игре краткосрочной системой Вы должны ожидать очень высокого отношения выигрыш/проигрыш. Хотя цели при этом стиле торговли кажутся консервативными, Вы будете почти всегда иметь "положительный слиппадж".
Во всех системах выигрыши искажены. Даже при устойчивой прибыли, 3-4 действительно больших сделки могут фактически сделать месяц. Это жизненно важно - всегда "запирайте" ваши сделки. Не отдавайте обратно прибыль при краткосрочной торговле.
Вы можете быть удивлены тем, насколько большие выигрыши может принести ловля "правильных" свингов.
Принятие решения
Я чувствую, что важно развить эту тему. Каждый раз, когда Вы делаете сделку, Вы принимаете решение. Чем больше решений Вы делаете, тем сильнее увеличивается ваше чувство собственного достоинства.
Вы растете с каждым решением, а каждое решение имеет цену. Условия всегда несовершенны! Вы должны позволить себе потерпеть неудачу. Учтите человеческие ограничения и неправильный выбор. Храните сострадание к себе и своим ограничениям.
Хорошо использовать интуицию и слушать тихий голос в вашей голове, "сделка ощущается верной" Если сомневаетесь - выходите...!
Золотые правила
Наконец, я хочу дать Вам то, во что я верю - два Золотых Правила, применимые для всех трейдеров, но обязательные для краткосрочным свинг-трейдеров:
• НИКОГДА не усредняйте убыток! Продайте, если Вы думаете, что Вы неправы. Купите, когда Вы полагаете, что Вы правы.
• НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не слушайте ни чьих мнений! Только ВЫ знаете, когда не работает ваша сделка.