Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.
Анализ по VSA:
Канадский доллар CAD, 19/06/15
Недельный график, W1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: накопление
На текущий момент мы видим коррекцию к нисходящему движению, которое окончилось кульминацией продаж (точка 1). После неё сразу же видим бычий бар с большим объемом, после него цена перешла во флет 0,78-0,8 (Точка 2). В середине апреля видим высоковолатильный бычий бар на большом объеме, в результате чего пробиваем уровень 0,8 и устремляемся вверх (точка 3). По принципу усилие-результат констатируем, что быки в рынке. Маневр, отмеченный точкой 4, тест уровня 0,8 – вытряхивание, так же подтверждает бычью тенденцию. Так как быки сумели защитить точку выхода из флета 0,78-0,8, образованного ранее. Но так же не стоит забывать, что по классике жанра после кульминации цена резко откатывается в обратную сторону. Чего мы не наблюдаем на недельном графике. Поэтому не стоит списывать со счетов, что в данный момент может быть и стадия перераспределения с глубокой коррекцией до уровня 0,835.
Дневной график, D1
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: накопление
Маневр в пользу медведей был ап-траст уровня 0,84 (точка 1). Который прошел на объемах близких к максимальным за последнее время. После чего цена получила поддержку в районе уровня 0,78. Откуда и начали работать быки. Высоковолатильный бычий бар на большом объеме (Точка 2). Рассматриваем как усилие, результат – бычий. Далее видим бычий бар с высоким объемом, на котором происходит пробой уровня 0,806 (точка 3). Так же по принципу усилие-результат, наблюдаем быков. Под уровнем 0,84, на котором был последний маневр в пользу медведей, мы фиксируем отсутствие спроса (точка 4). После которого цена на средних объемах спускается в район 0,806-0,8, где вновь получает поддержку быков (точка 5). Бычий бар на объемах выше среднего рассматриваем как усилие, результат – бычий. На уровне 0,82 приходит объем выше среднего за последнее время, ап-траст это или атака на уровень увидим по результату (Точка 6). Пока быки явно сильнее медведей.
4-часовой график, Н4
Тип рынка: бычий
Стадия рынка: марк-ап
На четырехчасовом таймфрейме наблюдаем работу быков около нижней границы локального накопления во флете 0,8 — 0,81 (Точки 1, 2, 3). Все крупные объемы приходят на бычьих барах, после чего цена подошла к верхней границе флета 0,81 и пробила его (точка 4). Далее маневр в пользу быков, вытряхивание на уровне 0,81 (точка 5). Так как в тот момент была смена контракта, то в точке 5 указан склеенный объем – сумма предыдущего контракта с новым. Данный уровень совпадает с верхней границей флета, значит, быки сумели защитить свои позиции. Последний значимый объем пришелся на медвежий волатильный бар, объем близкий к максимальным за последнее время на текущем ТФ. В результате цена пробила вниз и уровень 0,821 и 0,817. По принципу усилие-результат видим первые намеки окончания стадии марк-ап.
Из проведенного анализа можем сделать следующие выводы. В долгосроке фьючерс находиться в глубокой коррекции, возможности роста и продолжения падения имеют место быть с равной долей вероятности. При рассмотрении дневного и 4-х часового таймфреймов более четко видно преобладание быков над медведями.
Торговые рекомендации:
Рассматриваем открытие позиций в лонг на пробой уровня 0,8235. Позиции в шорт можно будет рассмотреть лишь после закрепления ниже поддержки 0,8.
P.S. Рекомендации даны для фьючерса Канадского доллара. Для валютной пары usd/cad они будут зеркальные. Уровни поддержек и сопротивлений, так же будут отличаться.