Цитата:
Сообщение от Igor29
Интересная мысль, ведь и правда, когда трейдер волновик считает волны, то на шум цены практически не обращает внимание, разве что если трейдеру нужно подсчитать волны на меньших таймфреймах, так как шум цены больших таймфреймов - это волновая структура движения цены на меньших таймфреймах. И поэтому шум цены вовсе по идее и не является шумом, а необходимым условием движения цены.
|
Так в том то идело что отсекая шумы мы и фильтруем цену иначе как тогда вы понимаете фильтрацию цены , мы пропускаем мелкие развороты цены потому как они или ложные или мелкие мы же не входим в шорт на каждой медвежьей свече , мы ведь фильтруем что это не движения а просто небольшой отскок итд ... наша задача отфильтровать не нужные движения которые не поменяют направления цены в нашем таймфремй .