Продолжение серии уроков о
техническом анализе, начало
здесь.
5. Уровни поддержки и сопротивления.
Сегодня мы поговорим об уровнях сопротивления и уровнях поддержки.
Данные уровни являются важным элементом практически каждой стратегии , используемой для
торговли на форексе и одним из основных элементов
технического анализа рынка. Они позволяют трейдеру открывать сделки с наименьшим риском и закрывать их с наибольшей прибылью.
Хочется отметить, что это в какой-то мере чисто психологические уровни, потому что при подходе к таким уровням срабатывает психология большинства и именно от того, кто победит (медведи или быки) ,и будет означать отбой или пробой уровня и, как следствие, дальнейшее движение рынка. Вблизи этих уровней надо быть особенно внимательными, и быть готовыми закрыть открытую до этого сделку, а иногда и открыть противоположную, в случае, если цена начнёт разворачиваться от уровня в противоположную сторону. Ну а теперь поговорим более конкретно об этих уровнях))).
Уровень сопротивления (Resistance)-это ценовой уровень, который препятствует дальнейшему повышению цены, на этом уровне цены контролируются продавцами (медведями), не допускающими их дальнейшего подъёма. На данном уровне большинство трейдеров считают, что цена развернётся и начнёт снижение и открывают продажи, также именно здесь расположено скопление отложенных ордеров на продажу. Стопы по данным ордерам ставятся обычно чуть выше уровня и именно поэтому, если всё же быки возьмут верх над медведями, и уровень будет пробит вплоть до срабатывания этих стопов, цена взлетит вверх к следующему уровню сопротивления, а пробитый уровень при этом частенько становится уровнем поддержки (смотрим рисунок 1).
Уровень поддержки (Support)-это ценовой уровень, который препятствует дальнейшему снижению цены, на данном уровне цены контролируются покупателями (быками), не допускающими их дальнейшего падения. На этом уровне большинство трейдеров считают, что цена развернётся и начнёт расти и открывают покупки, также именно здесь расположено скопление отложенных ордеров на покупки. Стопы по данным ордерам ставятся обычно чуть ниже уровня и именно поэтому, если всё же медведи возьмут верх над быками и уровень будет пробит вплоть до срабатывания этих стопов , цена продолжит своё падение к следующему уровню поддержки, а пробитый уровень при этом частенько становится уровнем сопротивления (смотрим рисунок 1).
Рисунок 1.
Ещё хочу отметить, что уровнями является скорее некоторая ценовая зона, потому что у каждого трейдера свой метод исследования рынка и поэтому разброс цен всё же возможен, т.е. уровнем считаем к примеру 1.3200, но при этом подразумеваем некоторый диапазон в плюс-минус 10-20 пунктов, а иногда и более (это зависит от ТФ, которому принадлежит данный уровень и по которому работаем). Всё дело в разнице котировок между терминалами и различных методах анализа, используемых трейдерами. Ну а применительно к практической стороне работы на рынке с применением данных уровней, думаю, сразу становится ясно, что прибыль у значимого уровня фиксируем немного не доходя до него и стопы по ордерам ставим над или под уровнями с небольшим всё же запасом, чтоб шпилькой не снесло и не было обидно в последствии.
Также следует отметить что чем большее число раз цена отбивалась от того или иного уровня, тем значимее и сильнее его принято считать, и после пробоя такого уровня , цена обычно сильно ускоряется по направлению к следующему уровню.
Уровни сопротивления и уровни поддержки есть на всех ТФ, и чем больше временной интервал, тем более сильным принято считать уровень.
Ещё можно отметить так называемую магию круглых чисел
Принято считать уровень с тремя нулями (1.3000) очень сильным, уровень с 2 нулями (1.3200) сильным, уровень с одним нулём (1.3250) слабым. Просто нанесите эти уровни на графики и увидите как валютные пары ходят от одного к другому между такими уровнями (смотрим рисунок 2).
Рисунок 2.
Ну а теперь подошли к самому главному - к тому как определить эти уровни в настоящем времени на графике цены и каким же образом нам эти уровни применить, да ещё с умом и прибыльно, разве не для этого мы тут весь этот
технический анализ пытаемся изучить и запомнить на будущее)))) В общем, уменьшаем свой рабочий график и смотрим на него, а дальше дело техники… Обычно уровень сопротивления -это значимый предыдущий максимум, чаще всего максимальный экстремум, который находится в данный момент времени на графике выше текущей цены, такой же минимальный экстремум, находящийся ниже текущей цены будет являться уровнем поддержки. Но при этом не забываем смотреть и все касания по истории данного уровня, ведь я уже говорила про то, что за уровень мы принимаем некоторую зону (диапазон) цен, в общем, ищем применительно к нашим ближайшим значимым экстремумам самое большое количество касаний ценой уровня и выводим некоторую среднюю цену. Посмотрев на дневной график евро ниже вы поймёте, что я имею ввиду (Рисунок 3).
Рисунок 3.
На графике я отметила вертикальной линией бар, на котором находится цена в момент нанесения уровней. В общем, сели в полночь 14.02.2011 за терминал (ну не спится нам никак) и отметили 3 уровня 1.3430, 1.3780 и 1.4250. Смотрим по истории как цена прыгает вокруг них, и отмечаем, что они сильные, т.к. неоднократно выступали и уровнями поддержки, и уровнями сопротивления, а у нас цена подходит сверху к пробитому ранее уровню 1.3430… «хм… должен бы по
технике пробитый уровень сопротивления стать поддержкой» -подумали мы и выставили отложку на покупку чуть выше уровня, стоп располагаем ниже и пошли спать)))) Но в уме уже держим ближайший тейк на подходе к уровню 1.3780, короче спим и видим ))))
Ну а теперь решила показать как же эти уровни поддержки и сопротивления использовать ещё и внутри дня. В общем, с утречка встали, а мы уже в рынке, прекрасно, но так хочется взять от движения побольше… ну значит, спускаемся на ТФ помельче, в моём случае это четырёхчасовой и видим картину (смотрим Рисунок 4).
Рисунок 4.
Здесь я обозначила синей стрелкой вход по нашей отложке на покупку, а дальше просто мониторим до первого тейка и каждый пробитый уровень сопротивления (отмечены синим) используем для доливок-покупок от них до нашей ближайшей цели (на рисунке это стрелка розового цвета) ну или можете входить на пробой данных уровней если хотите (правда именно я такой тактикой не пользуюсь, потому что пробои и ложными бывают, а поэтому иногда лучше подождать), ну а фиксируем прибыль немного не доходя до уровня 1.3780 в районе овала. Дальше либо в разворот, либо наблюдаем… после того как пробитый уровень сопротивления 1.3780 становится уровнем поддержки вновь входим на покупки с целью в районе 1,4250. Вот такая нехитрая тактика работы, но весьма прибыльная ))))
Но и при работе по уровням сопротивления и уровням поддержки существуют подводные камни-это так называемые ложные пробои данных уровней, когда цены уровень пробили, но стоп ордера ещё не сработали и вот именно в этот момент цена как бы замирает в нерешительности, связанной с тем, что и покупатели и продавцы думают об одном-ложный пробой или истинный... В некоторых источниках рекомендуют смотреть на закрытие свечи, пробившей уровень, и если она закроется над уровнем (вариант с пробитым сопротивлением), то значит пробой оказался истинным, если закроется под уровнем, то пробой считается ложным. С уровнем поддержки чисто зеркальная ситуация. В других источниках рекомендуется смотреть на закрытие минимум 2-3 свечей над или под уровнем и только тогда входить в рынок, правда в таком случае можно и до следующего уровня дожидаться входа в рынок и так до бесконечности)))) Приверженцы
свечного анализа у значимых уровней ждут отбойной комбинации свечей и только после подтверждения входят в рынок. В общем сколько
методов анализа и разновидностей трейдеров-столько и мнений. Про себя скажу, что не дожидаюсь никаких подтверждений и если вижу достаточно сильный уровень, то вхожу в рынок на отбой от данного уровня, а иногда просто, не заморачиваясь, ставлю отложенный ордер и просто ограничиваю убытки стоп лоссом на случай неправильно принятого решения. Ну а при пробое уровня, в дальнейшем разворачиваюсь и ставлю уже ордерок на отбой от этого уровня ))))
Пожалуй, вот и всё, что я хотела сказать в отношении
уровней поддержки и сопротивления, особо углубляться не стала, но в итоге получилось опять многовато... краткость явно не моя черта))))
Автор:MeGa
Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru
Копирование строго запрещено.