Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 24.10.2018
По состоянию на 16 октября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $16 млрд 600 млн.
Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 4%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USD/CHF.
Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 12%. Общий чистый перевес покупателей USD/CHF в денежном эквиваленте составил $7 млрд 737 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 73% покупателей и 27% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины февраля текущего года.
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров, которая расположен по котировке 0.9978.
Следующим важным сопротивлением выступает зона 40% покупателей (1.0106-1.0197), возле которой расположено значительное прибавление медвежьих долгосрочных позиций.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает баланс продавца долгосрочных опционных контрактов (0.9852), который дополнительно усиливается расположением по данной котировке страйка месячной зоны сопротивления хеджеров.
При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.9691-0.9646).
Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $19.3 млн дополнительно усиливает зону 20% покупателей.
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный опционный уровень лимитных ордеров на покупку, который располагается по ценовой отметке 0.9931.
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает верхняя граница зоны опционного баланса дня (0.9976), которая дополнительно усиливается расположением по данной ценовой отметке премии недельной зоны сопротивления хеджеров.
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на сегодня, к зоне 12% покупателей (1.0000-1.0011), увеличивается.
При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже уровня лимитных ордеров на покупку (0.9931), последующей целью снижения выступает зона 4% покупателей (0.9903-0.9898), вблизи которой расположена нижняя граница зоны опционного дня (0.9897).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ___________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 24 октября 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает движение в заключительном нисходящем импульсе 5, в составе которого уже были построены первые четыре волны. Скорее всего, сейчас формируется нисходящий импульс [v], который стремится достичь уровня – 1.142.
На этом уровне волна 5 зайдёт чуть ниже окончания волны 3, и чуть ниже окончания волны (A). Когда это произойдёт, пропорции импульса и зигзага будут смотреться очень гармонично друг относительно друга. И тогда для валютной пары откроется путь наверх.
GBPUSD
Продолжается построение коррекционной волны [x], которая принимает форму двойной тройки. Сейчас мы видим развитие импульса C of (y) of [x], который близок к своему завершению.
С учётом того, что в двойных тройках её составные части стремятся к равенству, велика вероятность того, что импульс С завершится на уровне – 1.292, как указано на графике. После чего быки могут взять ситуацию под свой контроль, и тогда начнётся рост рынка.
USDJPY
Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника [4]. Сейчас формируется волна (B) этого треугольника, которая принимает форму зигзага А-В-С.
По всей видимости, вчера была завершена волна В of (B), и сегодня рынок начал расти в рамках восходящей импульсной волны C.
Таким образом, в ближайшие торговые сутки возможен рост цены. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading