|
|
Аналитика и анализ для начинающих Методы, способы, виды анализа применяемые трейдерами. Базовые понятия анализа финансовых рынков. |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
28.08.2012, 11:28 | #1 |
Мастер
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Предисловие.
начало. продолжение темы Технический анализ. Для новичков и не только (часть 2). "Технический анализ, что это и вообще зачем мне это нужно?" - подумает человек, впервые пришедший на биржу. Мы, уже более-менее устоявшиеся трейдеры , работающие на бирже уже не один год , называем такого человека "новичком", потому что он ещё не знает , что биржа , это не просто купил и продал , а сделал это на основании какого-либо анализа и осознанно. Всем вновь прибывшим на биржу (будь это валютный рынок, товарный или любой другой), трейдеры со стажем советуют сначала изучить так называемый технический анализ, а уж потом приступать к торговле. Но книжек по техническому анализу так много, что иногда теряешься в этом потоке информации, а в них в своём роде написано одно и то же лишь с небольшими отступлениями. Так неужели читать их всех? Вот это и натолкнуло меня на серию статей по техническому анализу. Здесь будут собраны самые основы, в так называемом сжатом виде для новичков, ну а трейдерам со стажем тоже, возможно, будет интересно освежить в памяти эту информацию. Хочется обратить внимание, что технический анализ с одной стороны является универсальным инструментом анализа рынка, так как он работает на любых временных масштабах, но он так же и очень субъективен , т.к. сам анализ проводится путём некоторых геометрических построений (будь то линии, каналы или уровни) и каждый трейдер делает это по своему. Но в итоге, при достижении некоторого опыта в этом виде технического анализа у большинства трейдеров эти линии начинают совпадать , и ничего удивительного в этом нет, т.к. при правильном подходе все методы приводят к одинаковому результату. Изучение технического анализа будет написано по следующим разделам, которые в последствии могут дополняться (смотрим ниже). Разделы: 1. Виды графиков в терминале: 1) линейный график; 2) график баров; 3) график японских свечей. 2. Виды тренда и их характеристики: 1) восходящий тренд; 2) нисходящий тренд; 3) боковой тренд; 3. Линии тренда. Медианы. Метод Сперандео. 4. Ценовые каналы. Способы их проведения. 5. Уровни поддержки и сопротивления. 6. Фигуры технического анализа: 1) фигуры разворота; 2) фигуры продолжения. 1. Виды графиков в терминале. Для исследования и дальнейшего прогнозирования поведения цены на каком-то отрезке времени нам необходим главный инструмент технического анализа - сам график цены. А значит, нам надо знать какие вообще графики есть и что они могут нам дать при анализе. 1) Линейный график. Это вид графика с использованием исключительно цен закрытия, и выглядит это как ломаная линия на определённом промежутке времени (рис.1). Рис. 1. Линейный график цены. Данный вид графика не всегда удобен для использования , т.к. он не отображает цены открытия , а также максимумы и минимумы цены, и на нём становятся незаметными гэпы (так называемые ценовые разрывы на графиках ) поэтому его чаще используют для общего представления направления рынка на более старших временных интервалах (дневной, недельный, месячный), также он помогает различить фигуры технического анализа в спорных ситуациях. 2) График баров. Или столбиковый график, более информативен в плане оценки поведения цены, нежели линейный график и состоит из вертикальных столбиков, каждый из которых соответствует заданному интервалу времени (один бар-это одна минута, один час или один день… и т.д.) (рис.2). Рис. 2. Баровый график цены. Бары бывают бычьими-это когда цена закрытия выше цены открытия данного бара и медвежьими-это когда цена закрытия ниже цены открытия данного бара. На каждом баре есть 4 основных составляющих: цена открытия (Open), цена закрытия (Close), минимальная цена (Low) и максимальная цена (High), которые и дают нам представление как изменялась цена за определённый промежуток времени (рис.3). Рис. 3. Бары. Также по сравнению с линейным графиком, на баровом графике достаточно хорошо видны гэпы. 3) График японских свечей. Появился в XVIII веке в Японии, затем дошёл и до нас. Этот вид графика наиболее широко используется в анализе поведения цены, т. к. даёт нам чёткую визуальную картину падений и роста рынка на определённом промежутке времени. (рис. 4). Рис. 4. График японских свечей. Также как и на баровом графике, здесь каждая свеча соответствует заданному интервалу времени (одна свеча-это одна минута, один час или один день… и т.д.) Свечи, это те же бары, только цену открытия и цену закрытия соединили прямоугольником и назвали телом свечи, а вертикальными чёрточками снизу и сверху отобразили максимальные и минимальные значения цены за данный промежуток времени и назвали тенями свечи (рис. 5). Рис. 5. Свечи. Различают два типа свечей : медвежьи свечи - у этих свечей цена открытия выше цены закрытия, т.е. цена в данный промежуток времени двигалась в основном вниз; бычьи свечи - у этих свечей цена открытия ниже цены закрытия, т.е.цена в данный промежуток времени двигалась в основном вверх. Также существуют свечи с отсутствием тела- это происходит когда цена открытия и цена закрытия равны и свечи с отсутствием той или иной тени- это если цена закрытия или цена открытия были на максимальных значения. Разновидностей японских свечей очень много, даже существует специальный метод анализа рынков - свечной анализ, который также применяют для возможного прогноза движения цены в ту или иную сторону. Вот, пожалуй, и всё, что касается первого пункта из плана по изложению материала. Продолжение следует...)))) Автор:MeGa Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru Копирование строго запрещено. |
28.08.2012, 17:22 | #2 |
Мастер
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,860
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
|
В принципе, это не очень существенно, но справедливости ради нужно отметить, что в МТ4 присутствует еще один способ отображения цены, и он т.с. начальный, хотя и анализу не подлежит - тиковый график. Так же если брать технический анализ в целом, то существуют еще и менее распространенные способы отображения цены на графике, к ним относятся "Ренко" и "Крестики-нолики". Насколько мне известно, по последним существует даже несколько довольно мощных систем работы.
|
28.08.2012, 17:51 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Просто я себя вспоминаю, в тот момент когда только пыталась понять как это всё работает. ))) Помню как книги читала и из-за обилия инфы в голове моей была полная каша, а всего то и надо было сначала линию тренда правильно строить научиться, да пару фигур уметь видеть на графиках. ))) |
|
29.08.2012, 11:20 | #4 |
Мастер
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
2. Виды тренда и их характеристики.
Часто можно услышать "двигайся в направлении тренда на рынке и неплохо заработаешь" или "никогда не иди против тренда - потеряешь". Но что же такое тренд и как его определить? Вот тут-то нам и поможет технический анализ. Трендом или тенденцией на рынке называют основное направление движения цены в том или ином направлении. Оно ни в коем случае не бывает прямолинейным, а представляет собой серию движений вниз и вверх и выглядит на подобии волн или лестницы, если хотите, с образованием локальных минимумов (впадины) и локальных максимумов (вершины, пики). В итоге для оценки направления движения рынка нам надо оценить силу и продолжительность этих подъёмов и впадин, а также их взаимное расположение друг к другу. Выглядит это следующим образом: сначала рынок совершает какое-то направленное движение, затем он как бы откатывает немного в противоположном направлении (отдыхает, так сказать), затем цена опять идёт в заданном направлении и вновь откатывает. Вот теперь мы и подошли вплотную к самим видам тренда. Виды тренда (рис.9.): 1) восходящий тренд ( бычий, uptrend ) - это чередование повышающихся пиков и впадин, т. е. каждый новый максимум (пик) выше предыдущего и каждый новый минимум (впадина) выше предыдущего , а также каждый рост цены сильнее и продолжительнее, чем падение (рис. 6). Рис. 6. Восходящий тренд. 2) нисходящий тренд ( медвежий, downtrend ) - это чередование понижающихся пиков и впадин, т.е. каждый новый минимум (впадина) ниже предыдущего и каждый новый максимум (пик) ниже предыдущего , а также каждое новое падение цены сильнее и продолжительнее, чем рост (рис. 7). Рис. 7. Нисходящий тренд. 3) боковой тренд ( флет, консолидация) - это отсутствие чётко выраженного направления, т.е. каждый новый минимум (впадина) находится приблизительно на том же уровне, что и предыдущий минимум и каждый новый максимум (пик) находится примерно на том же уровне, что и предыдущий максимум. Таким образом цена как бы зажата в коридоре (рис. . Рис. 8. Боковой тренд. Хочу отметить, что на практике примерно треть движения рынка это именно боковое движение, когда соотношение между спросом и предложением практически равны, т.е. рынок как бы застыл в неопределённости и не знает в каком направлении ему идти дальше. Здесь надо понять, что большинство систем торговли направлено именно на заработок при трендовом движении, т.е когда цены движутся в определённом направлении, и при боковом движении они малоэффективны, а чаще даже убыточны. Но это не означает что при флете работать нельзя, просто сам принцип работы должен немного измениться. Т. е. при растущем рынке-покупаем, при падающем рынке- соответственно продаём, а при боковом движении работаем и на покупки и на продажи, но с оглядкой на движение более старшего временного периода, т.к. в голове всё же держим , что флет когда-нибудь кончится и движение пойдёт или в направлении более старшего тренда, или произойдёт разворот тренда. Рис. 9. Виды тренда. Также следует учитывать, что тренды классифицируют по длительности : -долгосрочный тренд (основной)- его длительность от 6 месяцев и более; -среднесрочный тренд (промежуточный)- его длительность от 2 недель до полугода; -краткосрочный тренд (малый)- его длительность определяется менее 2 недель. "Зачем это нужно знать?"- спросите вы. А затем, что тренды на разных временных масштабах в одно и то же время могут быть разными и надо понимать, что если основной тренд бычий, промежуточный тренд бычий, а малый тренд медвежий, то этот малый тренд является всего лишь отдыхом рынка (коррекцией) основного и промежуточного трендов. Т.е. каждый тренд по существу часть более крупного тренда и при этом включает в себя более мелкие тренды (рис.10) Рис. 10 Конечно существуют и более мелкие тренды по продолжительности, вплоть до трендов на минутных временных интервалах, но это уже не столь важно. Главное понять саму суть, а суть в том, что тренды как матрёшки вложены друг в друга и каждый тренд является по существу трендом старшего порядка. Ещё хочу отметить, что в техническом анализе принято при оценке тенденции спускаться от большего временного интервала к более мелким временным интервалам, т.е., к примеру, от месячного графика к недельному, затем к дневному и т.д., а также анализируя графики цены в первую очередь следует исходить из правила "тенденция скорее продолжится, чем изменится" и только когда есть явные признаки разворота можно входить против тренда. Вот и всё что касается второго пункта плана и самих трендов. Сложного вроде бы ничего и нет, но это только на первый взгляд, потому что легко сказать какой тренд был в тот или иной момент на графике цены по истории, а вот при работе в реальном времени часто возникают трудности с определением направления, особенно на начальных этапах работы, когда ещё нет нужного опыта. Вот именно для того, чтобы исключить сомнения в направлении движения рынка трейдеры и используют такие инструменты технического анализа, как линии тренда, каналы, уровни и многое другое о чём пойдёт речь в дальнейшем. Продолжение следует... Автор:MeGa Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru Копирование строго запрещено. |
03.09.2012, 16:38 | #5 |
Любитель
|
Спасибо за интересное и доступное изложение!) Первый мой шаг к самостоятельной торговле =))
|
03.09.2012, 17:19 | #6 |
Acrypto "V.I.P."
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 14,230
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Я вот к примеру торгую на откатах. А именно не после отката, а ловлю исключительно сами откаты. У вас не будет постов по поводу такой торговли? Так как свою торговую стратегию я разработал сам хотелось бы услышат мнение, о такой работе от других трейдеров.
|
03.09.2012, 17:45 | #7 |
Мастер
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
И вам спасибо, очень рада что это вам поможет, сама сначала искала инфу по многочисленным источникам, глаза разбегались, а в голове ну ничего толком не задерживалось, пока для себя на тот момент не сделала что-то похожее на маленький сжатый конспект. Мне помогло, рада что и вам тоже))))
|
03.09.2012, 17:51 | #8 |
Мастер
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сначала я собираюсь самые основы изложить, а потом немного и углубиться можно будет, ну как бы объединить и показать как ТА работает. ))) Я сама работаю на откатах основного тренда и ретестах пробитых каналов, а также при возможных отбоях от важных линий., короче в работе использую исключительно технический анализ и если заинтересованные будут, то можно и это описать. ))))
|
03.09.2012, 18:21 | #9 |
Acrypto "V.I.P."
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 14,230
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конечно заинтересованный будут. Тем более что форум еще молодой, а чем больше будет информации тем лучше. Я вот к примеру торгую по паттернам Гартли и мне очень нравиться этот инструмент. Если вы разрешите, могу немного пояснить принцип работы и используемые инструменты выложить.
|
03.09.2012, 18:47 | #10 | |
Мастер
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 1,056
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|