Корреляция на рынке Форекс - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум трейдеров > Форекс для начинающих

Форекс для начинающих Новости валютного рынка. Базовые понятия и термины Форекс. Обсуждение общих вопросов заработка на валютном рынке. Вопросы начинающих трейдеров.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.08.2012, 07:43   #1
Roksana
Мастер
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 2,531
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Трейдер всегда изучает поведение нескольких инструментов, чтобы иметь возможность спрогнозировать их движение в будущем. Но для эффективности работы также важно знать, как различные валютные пары двигаются относительно друг друга.

В разное время корреляции между различными валютными парами изменяются. Владея техникой работы при корреляциях и отслеживая тенденцию их изменения, трейдер может прибыльно диверсифицировать риски и грамотно ими управлять путём добавления в работу дополнительных валютных пар или составить доходный инвестиционный портфель, используя корреляцию на разных рынках.

Анализ корреляции между валютными парами или между рынком Форекс и фондовым/сырьевым/товарным рынком поможет увеличить доходность.



Кто и как применяет корреляцию валют в трейдинге? Какие техники, виды анализа, индикаторы используете для работы с корреляцией?
Roksana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 20:34   #2
ZIG
Мастер
 
Аватар для ZIG
 
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 4,606
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Корреляция валют на рынке Форекс.



Рынок Форекс является международным пунктом по обмену валют. Любую валюту можно привязать к определенному курсу другой валюты. В зависимости от политической, экономической конъюктур рынка данный курс будет в определенные моменты разным - плавающим. Для того, чтобы понимать о чём речь и как использовать корреляцию в своей торговле необходимо в целом разобраться в самом понятии корреляции. Многие слышат это слово, но до конца не правильно понимает его суть.

Корреляция - это статическая зависимость нескольких величин , при этом между величинами действует взаимозависимость - изменение одной величины приводит к изменению другой. А степень зависимость между данными величинами называется коэффициентом корреляции и чем он выше, тем сильнее схожесть в изменении данных величин.

На рынке ни одна валюта не является изолированной друг от друга, а наоборот все валюты имеют некую взаимосвязь между собой. Фундаментальные данные различных финансовых институтов и стран, новостной фон и многие другие факторы влияют на все валюты, разница только в степени влияния во временном периоде.

В каждом регионе существует своя доминирующая валюта, которая пользуется повышенным спросом в регионе. В основном это так называемые мажорные валюты экономики сильных стран, которые входят в бивалютную корзину. Корреляция в данной корзине происходит постоянно, так при ослаблении одной валюты другие наоборот крепнут, что в свою очередь передается и в регионе. Таким способом корреляция валют достигает любой валюты , вне зависимости от её конвертируемости.



Корреляция имеет линейку диапазона от «+1» до «-1», соответственно коэффициент корреляции плавает в данном диапазоне постоянно. Корреляционный коэффициент постоянно меняется и зависит от многих факторов рынка.



Что означает данный коэффициент ? Например, коэффициент +0.5 означает, что цена двух представленных валютных пар 50% времени движется в одном направлении!!! (но не путайте, что данное движение рано и по количеству проходимых пунктов!! - многие именно так и представляют корреляцию)). Согласитесь иметь данную информацию для трейдера полезно. Ну и соответственно отрицательный коэффициент указывает спекулянту , что валютные пары некоторое время в процентном выражении двигаются в противоположных направлениях. Корреляция с коэффициентом единица , как отрицательного значения, так и положительного («+1», «-1») означает абсолютную идентичность движения двух пар в одном направлении или разнонаправленно! Такие явления конечно редкость, но они существуют хоть и не продолжительно. Так как диапазон коэффициента корреляции довольно широкий, то его условно поделили на несколько видов по силе корреляции :

От «-0.2» до «+0.2» через «0» - корреляционное движение «слабое»;

От «-0.2/+0.2» до «-0.4/+0.4» - корреляционное движение «низкое»;

От «-0.4/+0.4» до «-0.7/+0.7» - корреляционное движение «умеренное»;

От «-0.7/+0.4» до «-0.9/+0.9» - корреляционное движение «высокое»;

От «-0.9/+0.9» до «-1/+1» - корреляционное движение «сильное».



Для восприимчивости использования коэффициента корреляции давайте рассмотрим наглядный пример. Например, возьмём пару EUR/USD за временной период полгода. Коэффициент корреляции данного мажора с кроссовой парой EUR/JPY равен +0.97, это означает, что 97% времени обе пары двигаются в одном направлении , то есть работают в тандеме. О чём эти коэффициенты могут говорить трейдеру? А они говорят о том, что в случае положительной высокой корреляции инвестировать в такие пары , означает удваивать свою позицию!!! То есть необоснованно повышать свой риск. Более того открытие разнонаправленных ордеров в данных парах в итоге не принесет трейдеру эффект локирования позиции , так как волатильность в данных парах может отличаться в пунктах, о спреде мы умолчим. Открытие разнонаправленных ордеров будет уменьшать прибыль или даже приносить убыток с учетом положительного прогноза по одной из пар. В случае же форс-мажорной ситуации трейдеру грозит получение удвоенного убытка.

Но, если посмотреть на валютную пару USD/CHF , то мы видим , что данный коэффициент к валютной паре за те же 6 месяцев уже будет «-1.0», а это указывает, что пара движется в противоположном направлении всё время. Такой коэффициент является высоким и характеризует полностью разнонаправленное движение в парах. Получается, что открытие противоположных ордеров по данным парам будет иметь одинаковый результат в случае с открытием однонаправленных позиций с положительно сильной корреляцией в парах EUR/USD и EUR/JPY , другими словами то же удвоение позиции! А однонаправленные ордера будут приносить незначительную прибыль , работать в ноль или «баловать» трейдера убытком, что приносит потерю эффективности в торгах, потому что одна пара приносит убыток, а вторая прибыль и волатильность будет играть ключевую роль.

На рынке ни какая валютная пара не работает стабильно, следовательно, и корреляции между парами меняются. Для того чтобы использовать корреляционные данные валют в своей торговле необходимо постоянно следить за динамикой изменения коэффициента корреляции. Более того корреляция может меняться как в количественном выражении, так и в полярном! Такие изменения связаны с внешними влияниями на рынок – выход процентных ставок, ВВП, индексы важных макроэкономических данных и так далее.

Корреляционный коэффициент можно рассчитывать самостоятельно , для этого достаточно использовать продукт Майкрософта редактора таблиц EXEL. Также в сети интернет легко можно встретить специальные программы – калькуляторы корреляции, но всё же лучше подсчитывать это самостоятельно, так как незначительные ошибки в данных или формулах, могут привести к серьезным ошибкам в принятии решения. Более того самостоятельное отслеживание коэффициента корреляции помогает трейдеру следить за определенной динамикой данных изменений с учётом временного периода. Можно на личном опыте отследить взаимосвязь между парами в определенные моменты торговли на рынке. Итак, что же нам потребуется ? Конечно, нам необходимо иметь исторические данные котировок, чтобы потом загрузить их в программу , используя конвертацию пакета котировок в формат Ексель. Теперь создаем определенные графические колонки , которые вверху обозначаем названием валютной пары, а вертикально вносим соответствующие котировки временного периода. Внизу колонки ставим значение =CORREL(). Выделить данные первого вертикального ряда , проставить запятую и выделить тоже самое второго ряда (коррелирующей пары) .В итоге завершить формулу =CORREL(A(Ч):A(Ч+У),B(Ч):B(Ч+У), где A(Ч):A(Ч+У)— диапазон данных по первой валютной паре, а B(Ч):B(Ч+У) — диапазон цен по второй валютной паре. Такая формула позволяет нам получить диапазон величин от « -1» до «+1», то есть иными словами узнать коэффициент корреляции.

Также для расчета коэффициента корреляции могут использоваться множество индикаторов, которые можно найти в поисковиках интернета. Один из них выложу у нас на форуме.

Называется он - iCorrelationTable_v3.mq4

Дополнительную, общирную информацию о данной индикаторе найдете здесь- http://codebase.mql4.com/ru/6691



А теперь о важном – как применять корреляцию в торговле?

Зная, что такое корреляция, как вычисляется коэффициент корреляции - можно хорошо пользоваться этим в свой торговой стратегии, что в свою очередь поможет избежать не преднамеренного увеличения рисков.

Корреляция поможет торговцу выбрать валютную пару для работы или иными словами исключить сильно коррелируемые валютные пары из списка рассматриваемых .Что это дает? Мы уже рассмотрели выше, но вкратце напомню – выбор валютных пар с сильным коэффициентом корреляции (от 0.9 до 1.0)- при сильном положительном значении коэффициента корреляции удваивает позицию при открытии позиции равнонаправленно, и наоборот разнонаправленные позиции будут способствовать получению почти нулевого результата.

Так же при данной технике можно хеджировать и диверсифицировать дополнительно свои риски. Но изначально рассмотрим , что такое диверсификация – использование валютных пар с большим коэффициентом корреляции для уменьшения риска при определении неверных входов в рынок , так при положительном коэффициенте корреляции позиции заключаются равнонаправленно, при минусовой корреляции –в противоположные стороны . За счет распределения объема при входе в рынок мы снижаем риск. Рассмотрим это на выше представленных парах с EUR/USD и USD/CHF,которые имеют максимальную отрицательную корреляцию. То есть разнонаправленные ордера будут работать на удвоение позиции, но если вы получили сигнал от системы на покупку Евро, и ваша ММ дает вам право входить 1 лотом, то диверсификация риска достигается путем распределения объема между данными парами .Иными словами покупаем 0.6 лота евро и продаем 0.4 лота швейцарского франка. Хеджирование – применение одной валютной пары для уменьшения риска, который связан с негативными воздействиями разных факторов на цену, коррелируемой с ним валютной пары. Абсолютное хеджирование подразумевает способ локирования валютной пары равными объемами .Это уберегает крупных инвесторов от потерь в обесценивании одной из валют входящих в котировку. Относительное хеджирование подразумевает применение двух разных коррелируемых инструментов для того, чтобы минимизировать ценовой риск. Такое хеджирование лучше подходит для валютной торговли.

Так как у разных ДЦ свопы при переносе позиции могут отличаться не только величиной , но и значением, то мы получаем преимущества для снижения дополнительно риска в торговле с использованием корреляции .Зная данную информацию о корреляции валютных пар можно правильно использовать риск, удваивать позиции, хеджироваться и диверсифицироваться. Но для этого нужно проводить тщательный анализ)



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru


Копирование строго запрещено.
ZIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 16:05   #3
pitervolk
Специалист
 
Регистрация: 29.09.2012
Сообщений: 852
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Извините, уважаемый ZIG, что не цитирую, но это сообщение для вас. Не понимаю, зачем так много уделять внимания корелляции, если существует буквально одно предложение, полностью х-зующее её: узконаправленное расхождение уровней цен. При этом существует масса индикаторов, позволяющих определять кореппяцию на рынке. Простейшие из них "живут" прямо в терминале.
pitervolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 20:41   #4
Roksana
Мастер
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 2,531
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от pitervolk Посмотреть сообщение
Не понимаю, зачем так много уделять внимания корелляции, если существует буквально одно предложение, полностью х-зующее её: узконаправленное расхождение уровней цен. При этом существует масса индикаторов, позволяющих определять кореппяцию на рынке. Простейшие из них "живут" прямо в терминале.






Корреляция - это некая численность, которая определяет тенденцию изменения движения цен двух валютных пар.



"узконаправленное расхождение уровней цен" - это раскорреляция, т.е. обратная корреляция в диапазоне -1, когда две валютные пары (например, евро и фунт) двигаются в противоположные стороны. Поскольку обе пары торгуются против доллара, то соответственно, двигаться одновременно в противоположные стороны они не могут. При раскорреляции валютные пары двигаются с разной скоростью - одна пара двигается, другая флэтует. Потом меняются местами, пока вторая пара отработает свою цель. Потом они двигаются в диапазоне прямой корреляции +1, то есть в одном направлении.
Roksana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 05:20   #5
avs333
Новичок
 
Аватар для avs333
 
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 74
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от pitervolk Посмотреть сообщение
Извините, уважаемый ZIG, что не цитирую, но это сообщение для вас. Не понимаю, зачем так много уделять внимания корелляции, если существует буквально одно предложение, полностью х-зующее её: узконаправленное расхождение уровней цен. При этом существует масса индикаторов, позволяющих определять кореппяцию на рынке. Простейшие из них "живут" прямо в терминале.
Эко лихо Вы загнули.Я например раньше очень серьезно относился как кореляции так и к раскореляции определенных валютных пар.потому что парралельно их использовал в торгах.в настоящее время уже не заморачиваюсь подобными проблемами ибо к каждой имею индивидуальный подход.
avs333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 07:30   #6
hotgirl
Мастер
 
Регистрация: 23.11.2012
Сообщений: 1,825
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Существует очень много коррелируемых валютных пар. Например евро/доллар и фунт/доллар. По статистике известно что пара евро/доллар фунт/доллар в 80% случая двигаются в одну сторону даже есть стратегия основанная на этом принципе корреляции. Например если вы уверены в покупке евро/доллара то можно продавать фунт/доллар, получится так называемый хедж
hotgirl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 19:43   #7
Futures.by
Новичок
 
Аватар для Futures.by
 
Регистрация: 17.11.2012
Сообщений: 82
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Хотите увидеть абсолютную корреляцию? Пункт в пункт…



Для начала взгляните на формулу:



A/B * B/C * C/A = 1 - это из школьного курса математики.



А теперь вместо букв A, B, C поставьте 3 разные валюты. Пусть это будут, к примеру: EUR, USD и JPY. И того на выходе:



EURUSD * USDJPY * JPYEUR = 1



Возьмите с графиков текущие цены по соответствующим парам и вы получите подтверждение школьной формулы. Единственно только учтите, что:



- EURJPY необходимо перевернуть в математическом смысле (проще говоря, разделить 1 на цену инструмента),



- в результате умножения вы получите, скорее всего, не «1», а число на сотые или тысячные доли отличное от единицы – это связано со спредом, в пределах которого брокер имеет свою маленькую свободу .



Указанное соотношение соблюдается при любом движении любой валютной «тройки». (Я не вдаюсь в дебри с валютными «четвёрками», «пятёрками» и т.д. )



Вот вам и пары-союзники в новом свете вместе с корреляцией.
Futures.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 19:29   #8
hotgirl
Мастер
 
Регистрация: 23.11.2012
Сообщений: 1,825
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Мне только интересно люди рассматривают кореляцию, ищут какие то методы, а какой смысл от этого метода. Ведь есть множество стратегий которые приносят хорошую прибыль. А кореляция очень часто ломается, так как поведение многих валют бывает необъяснимым, и кореляция бывает не получается.
hotgirl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 07:49   #9
Terra
Мастер
 
Аватар для Terra
 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 2,319
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Принцип корреляции чаще всего используют аналитики, для составления отчетов по прогнозам валютных рынков. Для прогноза движения валютных пар относительно друг друга это не точный прогноз, больше предположение направления движения цены на определенный период времени. Для составления общего плана движения цены этот метод хорош, однако только по нему делать выводы по входу в рынок, этой информации мало.
Terra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 12:53   #10
smachna zupa
Специалист
 
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 631
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Швейцарский франк недавно несколько изменил наши стандартные взгляды на корреляцию.Все же знают об схожем движении пар EURUSD и CHFUSD и вообще пары с евро и франком были очень похожи в своих движениях.Теперь на некоторое время придётся забыть об этом.Теперь остаются пары с йеной.Я частенько торгую несколькими на трендовых тенденциях...
smachna zupa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков