Охота за ордерами ограничения потерь – миф или реальность. - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум трейдеров > Форекс для начинающих

Важная информация

Форекс для начинающих Новости валютного рынка. Базовые понятия и термины Форекс. Обсуждение общих вопросов заработка на валютном рынке. Вопросы начинающих трейдеров. При поддержке:
Форум о жизни

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.10.2012, 12:56   #1
ZIG
Мастер
 
Аватар для ZIG
 
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 4,606
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Охота за ордерами ограничения потерь – миф или реальность.

Обсуждение данной темы происходит на каждом форуме подобной тематике и постоянно. Скорее всего, данная тема уже обрела философский характер, так как приводятся только доводы, размышления без доказательной базы. Эта тема всегда волнует трейдеров, особенно новичков. Новичкам всегда мерещится грозное чудовище, которое прикрывается тонкой вуалью рынка с какими-то участниками, по сути которые его и формируют. Неумение выставлять правильно ордера ограничивающие убытки, списывается на погоню за стопами данного монстра и что в борьбе с ним все методы бессильны. Чтобы понять существуют ли основания для таких страшилок, необходимо понимать, как устроен и работает рынок Форекс, понять и уяснить суть рыночных законов, которые и управляют валютным (и не только) рынком.



Рынок Форекс это несколько сотен огромных маркетмейкеров, взаимодействующих между собой с помощью интеллектуальной электронной сети, для обмена и вывода единой информации о котировках валют. Все эти банки образуют котировки валютные пары, то есть котируют их. Основная суть данных банковских учреждений предоставлять котировки спроса и предложения. Они выступают в качестве посредников – покупают валюту и перепродают их другим участникам рынка. Основной заработок банков от спреда, но и в дополнение – комиссионный сбор. Именно этим деятельность банков на рынке не ограничивается. Банки привлекают средства населения, размещают кредитные линии, выпуская собственные ценные бумаги, вкладывают свою ликвидность в другие финансовые институты и так далее. Для всего этого банки должны проводить валютный обмен, между парой валют.

А теперь давайте в данную систему впишем работу важного клиента рынка – экспортера. Для уплаты налогов внутри своей страны , европейский экспортер производит обмен долларовых активов на евро, а ещё некоторую часть он тратит например на то, чтобы купить фунт для того. Чтобы просто диверсифицировать свой риск, приобретает бонды Англии. Затем, ещё какую-то часть экспортер тратит на покупку йены с целью закупки в Японии оборудования для технического перевооружения своего предприятия. Такие же операции проводит банк, обслуживающий экспортера. Отдельная финансовая операция данного субъекта хозяйствования разделяется на много других операций, которые образуют при этом целые цепочки финансовых связей, в которые вовлекаются другие финансовые инструменты – валютные опционы, товарные форвардные контракты и так далее. Стоит отметить, что на рынке таких организаций, на рынке очень много и объем их товарооборота очень значителен, кроме всего этого они занимаются хеджированием своих рисков опционами и фьючерсами, так же занимаются инвестициями в инструменты, имеющие фиксированные ставки по доходу – депозит, облигации и т.д.

На рынке есть так же и частные трейдера , либо организованные структуры, у которых задача извлечения прибыли, используя разницу котировок, занимает приоритетное место.



Для того, чтобы понять о чудовище, который охотится за стопами торговцев, необходимо определить несколько главных моментов :

- операции по арбитражу несут в себе достаточное количество риска и маркетмейкеры не занимаются на постоянной основе такой деятельностью, по причине присутствия не малого риска в данной операции, если можно зарабатывать деньги, обслуживая немалое количество денежных потоков, получая доход от спреда. В случае превышения заявок продавцов, над заявками покупателей, банки поступают не мудрено – опускают котировки «аск» и «бид». Банки, конечно, получают и другие валютные ордера, которые продаются другим маркетмейкерами, что способствует понижению их котировки. Не слишком огромная сумма, которая конвертируется в данной цепочке маркетов, может вызвать длинную цепочку взаимосвязей, состоящую из перераспределений, по причине чего вызывается перелимит ордеров банка, который будет начинать продажи валюты другому банку и это разрастается бесконтрольно. И эти перераспределения валют приводят к колебаниям и движениям рынка.

- для того чтобы охотится за ордерами СЛ, маркетмейкер должен иметь информацию на каком именно уровне сосредоточены данные ордера торговцев. Догадаться о местонахождении данных стоповых уровней могут и опытные дилеры, но им не известны реальные значения объемов данных ордеров. Стоп для длинной позиции, по сути будет короткой позицией. К примеру, у банка существует риск, невозможности возврата котировки курса валюты в первоначальное значение в случае, если стоповые ордера (реализация некоего алгоритма ордеров) будут сработаны. Таким образом , срыв этих СЛ может быть произведен тогда, когда маркетмейкер думает заработать на реализации идеи, что после срыва продолжится тенденция, а не на том, что после срыва у него будет возможность купить по более дешевой цене, после того как сорвутся ордера СЛ. Вернуть котировку валюты в первоначальное состояние очень сложно ещё по той причине, что в системе несколько сотен крупных банков и интересы других банков не совпадают с интересами «коллег», более того идеи банков тщательно хранятся в секрете от конкурентов. Да и срывать стопы, чтобы заработать на этом опасно, потому как чуть ниже стоповых значений могут находиться крупные лимиты противоположной направленности.

- для того чтобы рынок шёл вниз необходимо всегда продавать дешевле предыдущей заявки и наоборот, для роста нужно всегда покупать по более высокой цене, чем цена обозначенная в предыдущей заявке. На рынке нет никаких гарантий, усредненный показатель продаж всё время будет выше усредненного показателя котировки покупки! Всё может быть по-разному и подчиняться характеру рыночной конъюктуры, которая определяется всеми участниками рынка и значения его плотности в том диапазоне, где котировку продвигает маркетмейкер. Свойства рынка меняются ежесекундно, и зависит от огромного количества факторов, в свою очередь которые так же очень переменчивы.

- срывать СЛ крупных клиентов других банков так же не реалистично, по причине отсутствия и строжайшей засекреченности данной информации. Это может быть только при инсайде, с которым уже борются строгими мерами воздействия. И важный момент, часто такие ордера не фиксируются технически у дилера, а фиксируются у самого клиента в голове.

- организовывать процедуру срыва стоповых ордеров своих же клиентов тоже маловероятное занятие, потому как , если произойдет хотя бы одна утечка таких данных, маркетмейкер попадает в "черный" список крупных клиентов, теряет свою репутацию, лицензию, а это риск моментального банкротства, при высокой сегодняшней конкуренции в данной сфере. Конечно, не исключено проявление исключительных случаев, но это не есть закономерности работы банкиров.

Из всего вышесказанного, можно понять, скорее всего, чудовище, которое охотится за ордерами СЛ, просто не существует, это миф выращенный самими трейдерами. А в случае и возникновения такой охоты, то это происходит крайне редки, и как правило, по инсайдерской информации.



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru


Копирование строго запрещено.
ZIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 16:19   #2
pitervolk
Специалист
 
Регистрация: 29.09.2012
Сообщений: 852
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Это вполне реально, а то, насколько это заметно для пользователя зависит оттого, насколько корректно делает это ДЦ. Правду, у американских, английских и китайских ДЦ я этого не замечал, т.к. там подобные нарушения караются очень большими тюремными сроками.
pitervolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 08:07   #3
hotgirl
Мастер
 
Регистрация: 23.11.2012
Сообщений: 1,825
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Ограничения потерь является важным фактором в работе трейдера. Каждый трейдер обязан знать какой риск он может понести. Есть миллион примеров когда трейдеры имея миллионы расслаблялись и за день а то и за несколько часов теряли чуть ли не весь свой капитал. Важно понять что ограничение потерь не есть метод убытка на форекс, как считают многие новички, так как каждая сделка это 50/50 важно знать расстановку сил на рынке.
hotgirl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 08:13   #4
daffu36
Мастер
 
Аватар для daffu36
 
Регистрация: 24.11.2012
Сообщений: 2,623
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от hotgirl Посмотреть сообщение
Ограничения потерь является важным фактором в работе трейдера. Каждый трейдер обязан знать какой риск он может понести. Есть миллион примеров когда трейдеры имея миллионы расслаблялись и за день а то и за несколько часов теряли чуть ли не весь свой капитал. Важно понять что ограничение потерь не есть метод убытка на форекс, как считают многие новички, так как каждая сделка это 50/50 важно знать расстановку сил на рынке.
Ой что то мне не очень верится , что у вас есть действительно примеры того как за пару часов терялись миллионы . Такое врядли возможно . Это надо быть полностью полоумным , что бы совершать такие сделки , а у таких товарищей , полоумных , таких сумм просто не может быть . Но это мое личное мнение , можите и не соглашаться .
daffu36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 08:26   #5
Almaz
Любитель
 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 454
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Да, верно, чудовище на самом деле то вымышленное. Большинство процессов протекает реальным, естественным образом, без чьего либо подталкивания, вернее даже наоборот оно гонится толстыми кошельками. куда им хочется, но вот их противодействие друг другу и уравновешивает все составляющие этого гонения. И в конечном итоге цена меняется как бы естественным образом.
Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 22:21   #6
Tanya17
Новичок
 
Аватар для Tanya17
 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 144
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Ну, а почему это миф, совсем даже не миф, я сама работаю таким методом. У меня депозиты на центовых счетах. Открывая сделки мелкими лотами и лимитируя количество открытых сделок, я работаю абсолютно спокойно, мой депозит может выдержать любую просадку. Так, что вполне возможно, если хорошо постараться.
Tanya17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 04:07   #7
elena1319
Специалист
 
Аватар для elena1319
 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 951
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Almaz Посмотреть сообщение
Да, верно, чудовище на самом деле то вымышленное. Большинство процессов протекает реальным, естественным образом, без чьего либо подталкивания, вернее даже наоборот оно гонится толстыми кошельками. куда им хочется, но вот их противодействие друг другу и уравновешивает все составляющие этого гонения. И в конечном итоге цена меняется как бы естественным образом.
Частенько встречаю обсуждение, что за нашими стопами кто то охотится.... Удивление вызывают подобные рассуждения. Во первых доля участия Брокеров и ДЦ не так уж велика в общем обороте валют на рынке.. Читала где то..около 11% всего.. Уже сама по себе эта цифра говорит о многом.. А то, что стопы выбивает..так ставить их надо с запасом.. редко цена отскакивает от определённого уровня..обычно прошивает..тут то стопы и летят..и отбивается в обратку..
elena1319 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 08:17   #8
Almaz
Любитель
 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 454
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elena1319 Посмотреть сообщение
Частенько встречаю обсуждение, что за нашими стопами кто то охотится.... Удивление вызывают подобные рассуждения. Во первых доля участия Брокеров и ДЦ не так уж велика в общем обороте валют на рынке.. Читала где то..около 11% всего.. Уже сама по себе эта цифра говорит о многом.. А то, что стопы выбивает..так ставить их надо с запасом.. редко цена отскакивает от определённого уровня..обычно прошивает..тут то стопы и летят..и отбивается в обратку..
Да, по правильно выставленным стопам, вы абсолютно верно говорите. Не стихают баталии в сети на какое количество пунктов нужно отступать от важного уровня, на своем временном отрезке. А за 11% и еще не известно сколько из этой цифры реально работает со стопом, вряд ли кто то будет охотится, скорей всего приятным довеском, для толстого кошелька, являются такие наши с вами ошибки.
Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 09:11   #9
elda
Мастер
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 3,133
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elena1319 Посмотреть сообщение
Частенько встречаю обсуждение, что за нашими стопами кто то охотится.... Удивление вызывают подобные рассуждения. Во первых доля участия Брокеров и ДЦ не так уж велика в общем обороте валют на рынке.. Читала где то..около 11% всего.. Уже сама по себе эта цифра говорит о многом.. А то, что стопы выбивает..так ставить их надо с запасом.. редко цена отскакивает от определённого уровня..обычно прошивает..тут то стопы и летят..и отбивается в обратку..
Я тоже слышал такое рассуждения что есть такое понятия как охота за стопами об этом кстати писал и Элдер что типа маркетмейкеры видят где расположены ваши стопы и они специально туда загоняют цены соберут стопы трейдеров так называемые ложные прорывы и цена возращаются обратно,хотя на мой взгляд врядли эти занимаются это просто одна из страшилок о теории заговора не думаю что возможно подвинуть цены в тут или иную сторону тем более 5 триллионов долларов оборот форекса в сутки.
elda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 09:21   #10
sergey339
Мастер
 
Регистрация: 08.12.2012
Сообщений: 3,927
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Конечно, частица правды в том,что на рынке любят сбивать стопы есть. Но не стоит быть столь наивным, никому наши копейки не нужны и если стопы выбило, то только потому что мы поставили их там же где и большинство, а рынок никак не мог пропустить такую возможность. Пэтому на бирже всегда следует думать на шаг впереди, а если так делает большинство, то на два. В общем зарабатывает здесь меньшинство, поэтому очевидная техника и фундамент работают не всегда...
sergey339 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков