Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Прошлый Сот по евро был единственным чистым и селловым.

С него и начнем. А вот отработка сразу показала что селловые настроения ушли и снижение в первые два дня вернуло пару в 1.07. А это правильный баевый сценарий и среда в виде утренней звезды означала что дно найдено и рост начался. В четверг это удалось на экспирации опционов а в пятницу на нонфармах. В результате обновили открытие недели и протестировали 1.10.

Селловый Сот был полностью сломлен

[Valen10n]

Сот за 31 марта по евро.

И опять ясности не видно. Хотя открытый интерес вырос на 5.5 тыс.

Спекулянты решили повременить с продажами и прикрыли их на 4 тыс но лонгов прикрыли аж 9 тыс. И это фиксация но с прицелом на продажи.

Хеджеры увеличили свои лонги на 7 тыс и шорты на 5.9 тыс. Это явный селл.

Мелкие крыли свои шорты - 3.7 тыс и купили 95 лонг. Это слабый бай.

Поэтому рост в начале недели покажет желание мишек продать повыше. А вот если повторим прошедшую неделю то и 1.12 реальна

[Valen10n]

Сот по фунту за 24 марта.

Открытый интерес снизился на 9.2 тыс и это при росте на 500 п.

Спекулянты сократили шорты на 10.8 тыс и лонги на 11.8 тыс. Это фиксация поз. Хеджеры вообще не трогали свои позы - 500 и 700 контрактов - смешно по сравнению с сотней тыс. Мелкие аналогично сократили 980 шортов и купили 246 лонг.

Поэтому получили флет на неделе и ничего особого не предвидится на будущую. и от 1.5 будут продавать а на 1.48 откупать

Неделька оказалась флетовой. Правда в понедельник получили одну из самых больших медвежьих свечей и три дня торговались в ее пределах, бросая шпильки вверх и вниз и закрываясь на одном уровне 1.48. В среду получили лоу и это верный признак баевого настроения. В четверг ужались а в пятницу выстрел вверх с обновлением хая недели. Хороший баевый сот

[Valen10n]

Сот по фунту за 31 марта.

Открытый интерес вырос на 4.3 тыс контрактов.

Спекулянты по ходу начали определяться и сократили 3.3 тыс шортов и только 195 лонг. Это заявка на продолжение роста.

Хеджеры подержали спекулянтов но действия были очень активными - рост лонг на 4.6 тыс в то время как шорт на 8.7 тыс. Это тем более лонг.

Мелкие сократили шорты на 1.3 тыс а лонг на 0.3 тыс.

Поэтому откат к мощно поддержке на 1.4844 и рост в 1.5

[Valen10n]

Сот по австралийцу за 24.03.

Открытый интерес снизился на 14.4 тыс.

Спекулянты, после набора лонгов прошлый раз, скинули 11.8 тыс шорт и 10.6 тыс лонг. Это фиксация и сохранение прошлых настроений. Хеджеры сократили 5.2 тыс лонг и купили 0.7 тыс шорт. А это уже больше бай.

Мелкие так же сократили 4.7 тыс шорт а значит готовятся к росту.

Поэтому возможно что только на текущей неделе начнут отрабатывать мощный набор лонгов и тогда желательно зафлетить или спуститься к 0.77, откуда вернуться в 0.79

И на австралийце сот поломали. Не полностью но набор баев оказался затяжной и с хорошим снижением. Пара падала 4 дня подряд и лоу пришелся на четверг с пробоем в начало 75-й фигуры. И решительный отскок от лоу показал что это была окончательная цель снижения и основной уровень, который защищали быки находился на 0.7530. А в пятницу мощное восстановление, хотя до открытия недели не смогли дойти и она осталась за медведями.

[Valen10n]

Сот по австралийцу за 31 марта.

Открытый интерес начал расти на 6.1 тыс контрактов.

Спекулянты начали набирать лонги 3.4 тыс и только 0.6 тыс шорт, в которых стоят. Это бай

Хеджеры так же нарастили 3 тыс шортов и сократили 0.8 тыс лонг. И это бай

Мелкие увеличили лонги на 1.8 тыс и шорты на 0.8 тыс.

Поэтому все операторы готовы к баю и наращивают такие настроения. Так что откат или флет на текущих - и рост в 0.79 можно продолжить

[Valen10n]

Сот по индексу доллара за 24.03.

Открытый интерес снизился на 16.3 тыс контрактов.

Спекулянты сократили 13 тыс лонгов и 4.5 тыс шортов. Это серьезная фиксация. Хеджеры практически столько же сократили шорт - 13.7 тыс и 1.4 тыс лонг. Мелкие сократили 2 тыс лонг и единственные кто купил 1.7 тыс шорт.

Поэтому многие готовы к продолжению снижения и важно получить подтверждение.

Вот тут ожидания полностью подтвердились. Причем настроения были очень расплывчаты да еще и наложилось снижение открытого интереса. Но раз решили снижаться - надо было набрать позы в шорт повыше и первые два дня был рост, в среду консолидация и разворотная свеча а потом уже падение с обновлением лоу недели и возвратом в 96-ю фигуру, где находится сильная поддержка.

[Valen10n]

Сот по индексу бакса за 31.03.

Рост Ои не значительный : всего 2.6 тыс контрактов

Спекулянты стоят в лонг и нарастили их на 3.8 тыс и на 1.9 тыс шорт. Это бай.

Хеджеры стоят в шорт и на 3.1 тыс их увеличили а лонги даже подсократили. Тем более бай.

И даже мелочь , стоящая в лонг их практически не тронула а вот шорты сократила на 1.9 тыс.

Поэтому 96 фигура может стать дном , от которого начнется новый рост

[Valen10n]

Сот по Канадцу за 24 марта.

Открытый интерес снизился на 51.9 тыс и это одно из максимальных по всем сотам.

Спекулянты при этом чуть сократили свои позы - 1.9 тыс по шортам и 1.3 тыс по лонгам. Это забор.

Хеджеры основной двигатель сокращений: 49 тыс лонг и 43 тыс шорт - это мощная фиксация.

Мелкие сократили 6.2 тыс шорт и единственные кто показал свои намерения. Это бай.

Поэтому в селл по паре только мелкие трейдеры поддержали. Что скажут основные силы - придется ожидать по первым торговым дням и рост только подтвердит желание к продажам

И рост получили в первые торговые дни. Причем по вторник хай и свечу в виде пинбара - отличная разворотная модель на хае.

А со среды началось снижение и видимо к мелким присоединились спекулянты, переломив ситуацию. А в пятницу лоу на так, набившей оскомину 1.24. Поэтому сот отработан на все сто, хотя основные силы до последнего стояли в стороне

[Valen10n]

Сот по канадскому доллару за 31.03

Открытый интерес вырос на 4.7 тыс контрактов.

Спекулянты продолжают сокращать шорты на 3.9 тыс и лонги на 425. Это неявный лонг.

Хеджеры наоборт - купили 2.8 тыс лонг но шорт аж 8.5 тыс. А это явный бай.

И мелкие туда же - увеличили лонги на 1.9 тыс

Поэтому все операторы готовы продолжать снижение пары А будет это с текущих или 1.25-26 - увидим