Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[sabail]

Самым важным фактором ограничения убытков или снижения рисков при ПАММ-инвестировании я считаю отслеживание прибыльности и просадок у отдельных управляющих и избавление портфеля от тех управляющих, которые допустили серьезные просадки. Я понимаю, что мы как бы привыкаем к нашим управляющим, мы болеем за них и желаем им прибыльной торговли, но если подходить к делу серьезно, то от тех управляющих, которые допускают сбои в торговле, нужно избавляться.

[galat]

Насколько я понимаю риск-менджмент при инвестировании в памм счета - это ограничение максимальной возможной просадки. Значит вам нужно посмотреть на максимальные просадки всех инструментов которые входят в инвестиционный портфель и прикинуть какую просадку они все вместе могут допустить. Ну а потом уже думать устраивает ли вас такая возможная просадки или нет.

[valvin1]

Сообщение от galat

Насколько я понимаю риск-менджмент при инвестировании в памм счета - это ограничение максимальной возможной просадки. Значит вам нужно посмотреть на максимальные просадки всех инструментов которые входят в инвестиционный портфель и прикинуть какую просадку они все вместе могут допустить. Ну а потом уже думать устраивает ли вас такая возможная просадки или нет.

Оптимальный вариант инвестировать уже при просадке, но не все средства которые для этого выделили. Оставлять часть или иметь возможность при потребности вывести и доливать в случае если просадка станет ещё больше. Правда это не сто процентная гарантия выхода, но если памм не агрессивный, то как правило такое распределение мм будет оправданно.

[Shweps]

Сообщение от galat

Насколько я понимаю риск-менджмент при инвестировании в памм счета - это ограничение максимальной возможной просадки. Значит вам нужно посмотреть на максимальные просадки всех инструментов которые входят в инвестиционный портфель и прикинуть какую просадку они все вместе могут допустить. Ну а потом уже думать устраивает ли вас такая возможная просадки или нет.

Если честно то я не совсем понимаю как можно ограничивать просадки при инвестициях в отдельные ПАММ счета. Да, сейчас уже с приходом на рынок инвестиций ПАММ фондов, мы уже видим конкретный размер максимальной просадки в то или ином фонде. Или же в индексах, там тоже насколько я знаю в некоторых есть ограничение на максимальную потерю. В отдельных счетах если это не ПАММ2.0 то как то ограничить потерю нет возможности.

[asirisa]

Сообщение от sabail

Самым важным фактором ограничения убытков или снижения рисков при ПАММ-инвестировании я считаю отслеживание прибыльности и просадок у отдельных управляющих и избавление портфеля от тех управляющих, которые допустили серьезные просадки. Я понимаю, что мы как бы привыкаем к нашим управляющим, мы болеем за них и желаем им прибыльной торговли, но если подходить к делу серьезно, то от тех управляющих, которые допускают сбои в торговле, нужно избавляться.

Вы правильно заметели в инвестировании нельзя привыкать к управляющим . даже если мы долго инвестировали в данный счет и длительное время хорошо зарабатывали. При первых же сигналах об увеличении рисков при торговле таких управляющих нужно менять и искать достойную замену. Всегда стоит помнить , какая бы стратегия торговли не велась управом -вечных счетов не будет.

[galat]

Сообщение от Shweps

Если честно то я не совсем понимаю как можно ограничивать просадки при инвестициях в отдельные ПАММ счета. Да, сейчас уже с приходом на рынок инвестиций ПАММ фондов, мы уже видим конкретный размер максимальной просадки в то или ином фонде. Или же в индексах, там тоже насколько я знаю в некоторых есть ограничение на максимальную потерю. В отдельных счетах если это не ПАММ2.0 то как то ограничить потерю нет возможности.

Я имел в виду не ограничить просадку а подсчитать максимально возможную. Сделать это можно исходя из истории работы каждого управляющего. Например если по вашему риск-менедженту вы не можете позволить себе получить просадку более 10% за неделю то вам нужно выбирать управляющих у которых не было просадок выше 10% за одну неделю. Как то так.

[Dele]

Сообщение от galat

Насколько я понимаю риск-менджмент при инвестировании в памм счета - это ограничение максимальной возможной просадки. Значит вам нужно посмотреть на максимальные просадки всех инструментов которые входят в инвестиционный портфель и прикинуть какую просадку они все вместе могут допустить. Ну а потом уже думать устраивает ли вас такая возможная просадки или нет.

Такой мониторинг вполне может помочь Вам в анализе и подборе Вашего инвестиционного портфеля. Но надо помнить что результаты в прошлом не гарантируют такие результаты в будущем. А если Вы инвестируете в агрессоров то надо понимать что их возможная просадка в 35%, которая может Вас устраивать может легко преватиться в 70% и более.

[valvin1]

Сообщение от Dele

Такой мониторинг вполне может помочь Вам в анализе и подборе Вашего инвестиционного портфеля. Но надо помнить что результаты в прошлом не гарантируют такие результаты в будущем. А если Вы инвестируете в агрессоров то надо понимать что их возможная просадка в 35%, которая может Вас устраивать может легко преватиться в 70% и более.

Так оно и есть, те показатели торговли управляющего которые он показывал раньше уже не гарантия его торговли в будущем. Пример Потрошителя как агрессора, в истории можно было найти и 50%, но никто не думал, что получиться все 90% просадки. Поэтому в таком случае можно помнить о стратегии управляющего, его истории или работать на тех площадках где есть возможность ограничивать свои убытки самому.

[galat]

Сообщение от Dele

Такой мониторинг вполне может помочь Вам в анализе и подборе Вашего инвестиционного портфеля. Но надо помнить что результаты в прошлом не гарантируют такие результаты в будущем. А если Вы инвестируете в агрессоров то надо понимать что их возможная просадка в 35%, которая может Вас устраивать может легко преватиться в 70% и более.

Ну если так думать то тогда вообще не выйдет придерживаться никакого риск-менеджмента. Ведь выбирая памм счет для инвестирования мы в первую очередь будем ориентироваться именно на историю работы управляющего так как ориентироваться больше не на что. И что бы придерживаться риск-менеджмента будет так же смотреть на историю убытков. Ведь какие ещё есть варианты и есть ли они вообще?

[ataman]

Сообщение от Shweps

Если честно то я не совсем понимаю как можно ограничивать просадки при инвестициях в отдельные ПАММ счета. Да, сейчас уже с приходом на рынок инвестиций ПАММ фондов, мы уже видим конкретный размер максимальной просадки в то или ином фонде. Или же в индексах, там тоже насколько я знаю в некоторых есть ограничение на максимальную потерю. В отдельных счетах если это не ПАММ2.0 то как то ограничить потерю нет возможности.

Все время есть возможность ограничить убытки при помощи портфеля. Это касается и ПАММ счетов первой версии. Портфель способен минимизировать убытки в случае просадки даже нескольких счетов одновременно, а так же слива одного из них. Портфель для меня начинается от 10 инструментов. Ведь именно такое количество сможет "выровнять" баланс, в случае патовой ситуации с одним из инструментов.