Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/CHF

[Irina777]

В торговле по паре USD/CHF будут использованы различные методы и анализы рынка, которые включают в себя:

- комплексный анализ Фибоначчи (КАФ) - групповое построение ретрейсмента (уровней) Фибоначчи для поиска кластеров поддержки/сопротивления, поиска и определения внутренних паттернов IP ретрейсмента на различных ТФ,

- сигналы по развороту на канале Дончиана (РНК), согласно описанной мной же ТС, которая приведена здесь

- торговля по гармоническим паттернам, при их наличии, которые будут определяться специальным индикатором ЗУП.



При торговле по КАФ и РНК, рынок будет анализироваться ежедневно на различных ТФ, начиная с часового, с целью определения соответствующих паттернов IP, паттернов РНК, сигнальных свечей по РНК, а так же гармоничных паттернов по индикатору ЗУП. Однако ежедневных позиций может и не быть, т.к. сигналы не каждый день появляются.



Таким образом, получается отсутствие зацикливания на определенной ТС, а такой анализ, как мне кажется, позволяет более комплексно видеть ситуацию по паре, торговать и делать анализ практически ежедневно.

[Irina777]

По паре доллар/франк по самому младшему ретрейсменту часового ТФ ( желтая Фиба), построенному на нисходящем движении цены, имеем коррекционный рост, при этом сформирован четкий паттерн IP1 ( напоминаю, паттерн IP1 имеет место тогда, когда цена достигает уровня 23,6%, после чего возвращается к уровню 8%, в данном случае, если не будет перебит минимум/максимум нулевого ретрейсмента, то целью становится уровень 50%), теперь по данному паттерну цель 50% данного ретрейсмента, т.е. уровень 0,8947.

Кроме того, на часовом ТФ имеем паттерн РНК на нижней границе канала, сигнальная свеча обозначена стрелкой ( паттерн не вполне четкий, т.к. не было хорошего, сильного нисходящего движения цены вне границы канала, всего две свечи, но можно попробовать его отработать), по которому можно выставить ордер на покупку, при этом ставим цели ТП по индикатору АТР на уровень 0,8906. По данному паттерну можно выставить и СЛ, исходя из расчета 2АТР, это получается уровень 0,8846.

Такое значение СЛ вполне соответствует и тому СЛ, который можно выставить по паттерну IP1, когда СЛ ставится за нулевой уровень ретрейсмента, а при наличии кластера, за данный кластер. У меня как раз и получается выставить СЛ за кластер из нулевого ретрейсмента и уровня расширения Фибо FE100, которые вместе образовали кластер поддержки.

Ранее мной не выставлялись стопы, что иногда уносило счет в большую просадку, теперь же постараюсь все делать по правилам и смотреть, что из этого в результате получится в конце недели, либо месяца, какой результат торговли будет лучше со стопами, либо без них.



[attachment=94372:20.png]

[Irina777]

Пj доллар/франку идет отработка паттерна РНК, который наконец-то был образован на 4-х часовом ТФ (сигнальная свеча отмечена стрелкой), теперь уже этот паттерн вполне можно считать правильным, соблюдены все условия формирования РНК. Мной был выставлен ордер на покупку, но по нему рассчет ТП и СЛ проводился по подобию паттерна и на часовом ТФ. Сейчас же вполне можно провести более корректный расчет, исходя из графика Н4 и индикатора волотильности АТР, при этом имеем ТП = 3АТР уровень - 0.8910, СЛ = 2АТР - уровень 0.8835.

На данный момент по ордеру имею плюс 20 пунктов и очень хочется перенести СЛ в БУ, но пока воздержусь от переноса СЛ.

А вот рассмотренный ранее паттерн IP1 на младшем ретрейсменте сломлен, т.к. ценой переписан был минимум данной Фибы и ее пришлось перестроить уже по новому минимуму, поэтому цель на уровень 50% - 0,8946, отменяется именно по паттерну IP.



[attachment=94573:20.png]

[Irina777]

По франку, если посмотреть на дневной ТФ, то так же можно увидеть паттерн РНК на нижней границе канала, есть сигнальная свеча, указывающая на паттерн и восходящее движение. Т.к. паттерн на Н4 отработал, то вполне можно попробовать зайти еще раз на покупку по дневному ТФ, поэтому выставила еще один ордер. Расчет цели будет таким ТП - 3АТР уровень 0,9040, СЛ - 2АТР уровень 0,8780. Так как это долгосрочная перспектива, то остается ждать отработки и работать внутри дня по меньшим целям и паттернам.

По индикатору ЗУП на Н4 так же имеется гармоничный бычий паттерн и цели его отработки такие же, как получила я рассчитав ТП.



[attachment=94788:20.png]

[Irina777]

Отработка ордера, открытого по франку, по наличию РНК на дневном ТФ, это перспектива долгосрочная, как уже и говорилось. Поэтому стоит рассмотреть варианты входа в рынок на краткосрок. Таким вариантом может быть паттерн IP1, который сейчас сформирован на младшем ретрейсменте - цена дошла до уровня 23,6% и совершила возврат к уровню 8,8% этого же ретрейсмента, если нулевой уровень переписан не будет, то целью является уровень 50% - 0,8945, возможно чуть ниже, т.к. перед 50% имеется кластер и уровень 14,6% более старшего ретрейсмента. Попробую купить пару от текущих, с учетом того, что имеем кластер поддержки ( нулевой уровень + расширение FE100), за него выставляю СЛ. В принципе соотношение ТП и СЛ нормальное, можно рискнуть.



[attachment=95001:21.png]

[Irina777]

Пока по франку оба ордера на покупку пары по паттернам дневному РНК и часовому IP1 остаются в работе, по обеим ордерам выставлен СЛ и переставлять его в БУ не буду. На часовом ТФ видно, что может сформироваться еще один паттерн РНК на нижней границе канала, так же на покупку, это будет в том случае, если цена пробьет нулевой ретрейсмент и тем самым границу нижнего канала Дончинана, которые совпадают, главное, чтобы при этом не был зацеплен СЛ по краткосрочному ордеру, тогда вполне можно будет рассмотреть еще одну возможность купить пару.

Надежда еще и на то, что уровень расширения FE100 в нашем случае выступает довольно таки сильным уровнем поддержки, т.к. вторая волна, на которой построено расширение является глубокой, она составляет 50% от первой волны, поэтому полученный кластер поддержки способен по моим расчетам удержать цену при ее снижении.



[attachment=95199:21.png]

[Irina777]

По фунту идет отработка обеих ордеров на покупку. Направление движения цены выбрано верно. По самому нижнему ордеру на покупку, выставуленному по наличию паттерна IP1, СЛ перенесен в БУ, чтобы прибыль уже гарантированно була, даже при возврате цены. По ордеру, выставленному по дневному паттерну РНК пока очень рано переставлять СЛ, да и цели у него более значительные.

Опять же, возможно СЛ перенесен рано, но т.к. в работе два ордера, то по одному из них все же можно взять прибыль и поменьше, перестраховка здесь думаю не будет лишней.



[attachment=95456:20.png]

[Irina777]

По доллар/франку все же не хватило мне вновь выдержки выстоять и оставить ордера в том виде, в котором они были открыты, с теми же ТП. Вновь попереносила по ордерам СЛ в БУ, в результате один ордер закрылся по ТП, тот который был выставлен по паттерну IP, а другой по СЛ, который был выставлен по паттерну РНК на дневном ТФ. В результате прибыль составила + 23 пп и + 45 пп, в общем +68 пп., но вполне на таком движении, тем более что направление было выбрано верно, взять намного больше пунктов прибыли.

Теперь цена откатила, но если считать, что паттерн РНК на дневном ТФ еще не отработан, а на часовом ТФ вполне может сформироваться так же РНК на верхней границе канала, то выставила вновь ордер на покупку, который подразумевает и продолжение отработки уже имеющегося РНК на дневке, и подготовку к паттерну РНК на часовом ТФ.



[attachment=95650:20.png]

[Irina777]

По франку, выставленный на покупку ордер, в надежде, что на часовом ТФ сформируется паттерн РНК, отработал, но закрылся к сожалению не по установленному ТП, а по выставленному для перестраховки в БУ СЛ, что принесло незначительную прибыль всего в + 7 пп.

Можно заметить, что РНК на часовом ТФ пока так и не сформировался, как и не отработал паттерн IP, поэтому продолжаю ожидать цену выше, но ордер буду выставлять, когда цена еще немного спустится. Вообщем ситуацию сейчас надо отслеживать крайне внимательно.



[attachment=95859:20.png]

[Irina777]

По франку на младшем ретрейсменте четко образован паттерн IP 2, цель его уровень 61.8% данной Фибы. В тоже время помню, что еще в начале недели образовался паттерн РНК на дневном ТФ, он еще совсем не отработан ( цель 0,9040, это очень и очень далеко и не скоро), цена все время возвращается к началу его же образования.

Таким образом, пока придерживаясь все того же сценария на покупку, вновь выставила ордер в бай, цели конечно меньше, чем уровень 0,9040 по дневному РНК, но все же ближе к уровню 50%, даже не 61,8%.



[attachment=96086:20.png]