Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/CHF

[Irina777]

Нет никаких изменений в торговле по франку, что сейчас имеем, крайне узкую зону ценовой торговли в пределах уровней ретрейсментов 0% и 9%, таким образом, сформировался своеобразный кластер, в котором торгуется пара. При этом важно отметить, что вниз цену не пускает уровень 50% 4-х часового ретрейсмента. Ну и понятно, что на таком слабом движении не образовано никаких паттернов по часовому ретрейсменту (балая Фиба), впрочем по нему так и не переписан нулевой максимум, что уже хорошо - пока не надо его перестраивать.

Ну а наличие паттерна РНК на часовом ТФ на верхней границе канала так и остается в силе на уровень 0,8875-62, как и указывалось выше, при этом отработка паттерна еще и не начиналась.



[attachment=123463:20.png]

[Irina777]

По франку цена переписала нулевой максимум и соответственно ретрейсмент самый младший перестроен, в принципе этого следовало ожидать, как говорилось выше. Так же, как и говрилось, цена пошла на отработку уровня 61,8% по 4-х часовому ретрейсменту согласно наличия на данном ретрейсменте паттернов IP4 + IP2 ( преднедельный анализ), ТП по ордеру на покупку, кстати месячной давновсти, был установлен именно на данном уровне и ордер отработал, что принесло прибыль в + 37 пп.

Сейчас видно, что цена прошла и выше указанного ключевого уровня, т.е. можно было ТП и повыше поставить, но удалять данный ретрейсмент рано, т.к. он относится к 4-х часовому ТФ и на нет по всем правилам уровень 61,8% ценой не переписан. А вот отложка на продажу, выставленная от этого уровня сработала. И теперь по франку имеем не очень хорошую ситуацию, когда отработали старые месячные ордера на покупку, но в рынке оказались зависшими сразу 3 ордера на проаджу, а новых целей для снижения цены пока нет.



[attachment=123690:20.png]

[Irina777]

Цена по франку вновь переписала нулевой максимум младшего ретрейсмента, правда совсем незначительно, но все же его перестроила по новому максимуму и пока по нему нет паттернов IP, имеем только снижение к уровню 23,6%. Однако, на прошедшей нисходящей коррекции закрылся по установленному ТП ордер на продажу, сработанный с отложки, что принесло прибыль в + 45 пп.

Сейчас в рынке остаются два ордера на продажу и выставлена отложка на покупку.

В прошлом анализе говорилось, что 4-х часовой ретрейсмент (желтая Фиба) по всем правилам ценой не переписан, на данный же момент уже имеем четкую отработку данного ретрейсмента, есть полная свеча на Н4. которая перебивает уровень 61,8%, таким образом. его вполне можно удалять с графика - Фиба отработала, хотя ее уровни еще вполне могут сыграть роль в образовании кластеров, так что все же подожду с ее удалением.

Так же переписан ценой уровень расширения FE200, обозначающий окончание коррекции по построенному расширению, теперь оно не актуально, либо следует перестроить, либо вообще удалить и просмотреть варианты построения новых расширений.



[attachment=123942:20.png]

[Irina777]

По франку совершенно никаких изменений в торговле, весь предыдущий анализ остается в силе. Пара сегодня торгуется исключительно выше кластера поддержки 23,6% - 50%, даже нет перебития уровня 23,6% и снижения. Хотя, если учитывать, что по перестроенному младшему ретрейсменту пока нет внутренних паттернов, то до начала более существенного снижения ценового движения, следовало бы вернуться паре к уровню 9% данной Фибы, т.е. сформировать для начала хотя бы паттерн IP1. Посмотрим, какие новые паттерны покажет цена до закрытия рынка. Ну а пока торговля идет исключительно на выставленном уровне по ордеру на продажу.



[attachment=124151:20.png]

[Irina777]

Перед закрытием рынка как всегда удалила выставленные по паре отложки, но в этот раз переставлять ТП по имеющимся открытым ордерам, в частности ордеру на продажу не стала, т.к. ТП вполне удовлетворяет требованиям и находится на целевом уровне, вернее в буферной зоне кластера поддержки.

за прошедший период цене не удалось достигнуть ТП по ордеру на продажу и вручную его закрывать не стала, когда была для этого реальная возможность.

По младшему часовому ретрейсменту после снижения к уровню 23,6%, цене не удалось совершить возврат к 9%, поэтому пока никаких паттернов IP не образовано. Возможно паттерн получится при открытии рынка, посмотрим.



[attachment=124412:20.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/франк на этой неделе торговля получилась более менее нормальной, было открыто 2 ордера, из которых только один закрылся по профиту, а второй остался в рынке, но при этом закрылось так же по профиту два из трех старых ордеров, которые находились в рынке более месяца.

1-й ордер : + 38 пп (старый ордер месячной давности)

2-й ордер : + 37 пп (старый ордер месячной давности)

3-й ордер : + 45 пп

Итого, в результате + 120 пп, что довольно не плохо, в сравнении со всеми предыдущими неделями. Так, на прошлой неделе профит составлял всего + 39 пп по закрытию одного ордера. Для сравнения на позапрошлых неделях профит составлял соответственно + 27 пп, 32 пп, + 51 пп, + 57 пп, была даже неделя полного отсутствия профита.

Таким образом, видно наглядно, что на этой неделе впервые за длительное время мы имеем профит намного больше, чем ранее, за месяц-два.

В части просадки в рынке остаются теперь два ордера и оба на продажу, один из них новый от этой недели и другой с прошлой недели, общий минус по ним сейчас составляет – 173 пункта, что поболее, чем было на прошлой неделе, когда просадка составила - 107 пунктов. Напомню так же, что ранее на предыдущих неделях просадка по оставшимся в рынке ордерам была соответственно – 192 пункта, - 138 пунктов, – 133 пункта, - 234 и - 219 пунктов.

Таким образом, в части получения профита результат значительно улучшился, а в части наличия просадки результат все так же остается значительным и даже немного ухудшился.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/франк.

На графике растянуто шесть Фиб и два расширения, одно из которых было перестроено в связи с перебитием ценой ключевого уровня FE200.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячный ретрейсмент ( синяя Фиба) построена на нисходящем движении, цена четко достигла уровня 23,6% и теперь пытается совершить возврат к уровню 9% - 0,8079, но паттернов IP пока не образовано.

2. Недельная (коричневая) Фиба построена на нисходящем движении цены, по ней цена практически на безоткате четко достигла уровня 61,8% (0,9949), теперь если произойдет снижение к уровню 14,6% - 0,7748, то сформируется редкий паттерн IP4. Пока же на откате от 61,8%, цена достигла только уровня 38,2% ( 0,8848). Паттернов нет.

3. Вторая недельная (зеленая) Фиба построена на восходящем движении цены, образован паттерн IP1 (снижение цены до уровня 23,6% и возврат к уровню 9%) и сейчас уже цена прошла уровень 38,2% (0,8861). Цель IP1 – уровень 50% - 0,8519, а возможно и далее к уровню 61,8% ( 0,8176).

4. Дневная ( красная) Фиба построена на нисходящем движении цены, пока никаких паттернов нет, цена стремилась к уровню 23,6%, но не достигнув его вновь пошла на снижение к 9% и практически подошла к перебитию нулевого уровня ретрейсмента, но нулевой уровень остался не переписанным и сейчас вновь прошел возврат к 23,6%.

5. 4-х часовая ( желтая) Фиба, построена на нисходящем движении цены, цена на безоткате достигла уровня 61,8% (0,8935) и далее на таком же безоткате вернулась к уровню 14,6%, тем самым образовав четкий паттерн IP4, после сформировался паттерн IP2, и вновь совершила возврат к уровню 61,8%, чем показала полную и четкую отработку имевшихся паттернов. Однако, пока удалять ретрейсмент не буду, оставлю его для определения кластеров. Хотя он уже не рабочий.

6. Часовой ретрейсмент на восходящем движении (белая Фиба), был обновлен максимум, ретрейсмент перестроен и по нему нет паттернов, цена достигнув уровня 23,6%, пока не совершила возврата к уровню 9%, чтобы получить паттерн IP1.

По паттернам РНК – на Н1, дневном и недельном ТФ пока их нет и не вижу возможностей формирования. А вот на Н4 вариант образования паттерна РНК на верхней границе канала вполне реален, для этого необходим прокол нулевого уровня младшего часового ретрейсмента.

По индикатору ЗУП :

- на часовом сформировался медвежий гармоничный паттерн, но он еще даже не начал отработку, так что вариант роста ценового движения еще вполне реален, цели по паттерну на уровне 0,8895.

- на 4-х часовом и дневном ТФ не вижу никаких гармоничных паттернов, после отработки имевшихся, новых пока не образовано,

- на недельном ТФ сформирован и начал отработку бычий гармоничный паттерн, но цели там крайне высоко и брать его в работу не стоит.



P.S. В связи с тем, что в течении торговой недели изменения в движении цены не являются обычно существенными, то во всех преднедельных анализах по паре почти в неизменном виде остаются анализы по старшим ретрейсментам, которые для экономии места можно было бы и опустить, а проводить анализ только по прошедшим изменениям на младших ретрейсментах, начиная с дневных. Однако, учитывая, что все эти анализы я для себя и работы распечатываю, то чтобы не терять основную нить мысли и не искать где-то прежние анализы по старшим ретрейсментам, то описываю все с самого начала. Возможно кому-то это не нравится, но удобство сохраняется.



[attachment=124739:21.png]

[Irina777]

По франку пара открылась без каких-либо сюрпризов. Учитывая преднедельный анализ и то, что в рынке сейчас отсутствуют ордера на покупку, а цена еще не образовала никаких паттернов по младшему часовому ретрейсменту, а по другим ретрейсментам работа может быть исключительно в долгосрочной перспективе, то рискнула выставить ордер на покупку с крайне незначительными целями к уровню 9% младшей Фибы в расчете на формирование паттерна IP1 по нему же. Это конечно нельзя назвать соблюдением правил работы по анализу КАФ, но т.к. единственной целью пока имеем уровень 61,8% недельного ретрейсмента, где цели крайне низко на 0,8519, то попытка работать на образование паттернов по младшим Фибам пока единственный вариант.



[attachment=124912:21.png]

[Irina777]

В целом, как и можно было предположить по франку не произошло никаких существенных изменений с момента открытия рынка, узкий диапазон торговли. в рузельтате нет возможности сформировать даже самый младший из внутренних паттернов IP1, не прошло как ожидалось возврата к уровню 9%, где был выставлен ТП по открытому ордеру на покупку. О формировании паттернов РНК так же пока трудно судить, на Н1 он уже не будет иметь место, а на Н4 - трудновыполнимая перспектива, для этого цене надо в самое ближайшее время совершить восходящее движение и перебить нулевой максимум по младшему часовому ретрейсменту. Но учитывая, что новостного фактора на сегодня нет, то такое движение становится практически невозможным. В лучшем случае цена поднимится только до уровня 9%.



[attachment=125107:20.png]