Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

И новый сот фунта практически ни чем не отличается.

Правда открытый интерес вырос на 26 тыс контрактов. Да и спекули купили 5 тыс лонгов но и шорты добавили не меньше. Поэтому бай сигнал.

Хеджеры увеличили шорты но 4 тыс не сравнить с хеджем по евре в 40 тыс. Но это также бай сигнал.

Как и мелкие трейдеры увеличили на 4 тыс свои лонги.

Поэтому логичным будет снижение в район 68-й фигуры и оттуда уже пробовать пробивать 1.7

И бай сигнал классически отработали. Раскачка в понедельник и закрытие дня возле открытия, вторник снижение, среда лоу в конце дня и возвратк хаям а четверг новый хай недели месяца и года. Пятница начался фиксинг на выходные.

Получили 90п вверх от открытия недели и 50п вниз. И быки заработали и медведи не зря шорты покупали. Единственное - не посетили 68-й фигуры а там остались долги прошлой недели и поэтому вчера начался откат правда на пути лежит теперь сильный уровень 1.7

[Valen10n]

Сот по Фунту.

А здесь все по старому и даже не скажешь что преодолели очередной психологический барьер в 1.7

12 тыс снижения открытого интереса довольно значимо не не смертельно.

Спекулянты продолжили наращивание лонгов (+14 тыс) и сократили на 900 шорты. Это бай но на фоне сокращения Ои не сильный.

Хеджеры увеличили на 6 тыс шорты и сократили лонги на 13 тыс. Это бай.

Мелкие все покупали. Поэтому и бай тренд в силе но откат напрашивается уже которую неделю

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Последний по австралийцу Сот показал резкое увеличение открытого интереса (почти на 13 тыс контрактов) и это только на вторник. Как помним со среды перетекание шло с еще большей интенсивностью.

Спекулятны продолжают увеличивать лонги и в этот раз прирост составил почти 6 тыс в то время как шорты сократили на 1355. Это бай

Хедж увеличил шорты на 10.6 тыс - это так же бай. Мелкие в этот раз активно покупали как лонги (5300) так и шорты (1100)

Поэтому правильным был бы спуск в начало 93-й фигуры и продолжение роста. Но с учетом экспирации - вероятно что повторится сценарий прошлой недели с ростом в начале

А на этой неделе все как положено.

Бай сигнал по соту начал отработку с понедельника, когда пара сходила в обе стороны по 20 пунктов от открытия. Во вторник чистая медвежья свеча и среда добой лоу в начало 93-й фигуры. А потом сильный рост и бычье поглощение.

В четверг обновили хай недели буквально несколько пунктов не дойдя до хая прошлой недели. И начался откат. Закрытие недели на 6 п ниже открытия - мощный недельный дожж

[Valen10n]

Сот по австралу с прогнозом на предстоящую неделю

Ои снизился на 27600 по сравненю с прошлой неделей - не все перешли на новый контракт и больше крыли на старом.

Не отличились и спекулянты., сократив на 1300 свои основные лонговые позы и каплю наростив шорты. Это не бай.

Хедж больше всех попал под замес экспирации и прикрыл 20 тыс шортови 24 тыс лонгов. Это тем более не бай.

Единственные кто еще покупает - это мелкие трейдеры.

Поэтому возврат в 0.94хх и оттуда падение в 0.92 наиболее правмльный сценарий

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по канадцу не однозначный и больше похож на метание трейдеров перед экспирацией.

Открытый интерес упал на 13 тыс контрактов

Спекулянты всего на 200 контрактов увеличили шорты и 2 тыс сократили лонги. Это сигнал селл но не подкрепленный деньгами.

А Хеджеры резали свои позы причем довольно серьезно - 8 тыс лонгов (основная поза) и 12 тыс шортов. Это больше бай.

Мелкие трейдеры шли в ногу со спекулянтами. ПОэтому по паре идеально - получить недельный дожж - тень вверх и вниз и открытие в районе закрытия

Эту неоднозначность пара демонстрировала целую неделю пытаясь первые три дня подняться но в среду получили снижение с закрытием ниже 1.0842. В четверг закрепились еще ниже а в пятницу просто проломили трехмесячную поддержку на 1.08 Хеджеры оказались правыми в своих лонгах

[Valen10n]

Сот по Канадцу от 17.96

Открытый интерес , в отличие от многих пар, вырос на 7,5 тыс . Жто заявка на движение

Спекулянты увеличили шорты на 1.2 тыс и лонги на 3.9 тыс. Это селл.

Хеджеры вновь сократили свою основную позу в логн на 13.5 тыс и добавили шорты на 5.5 тыс. А это уже бай.

Что интересно - мелкие трейдеры выкупили логни хеджа и увеличили свою позу на 13.9 тыс. Это жирный бай.

Поэтому по паре - сильные селловые настроения и будет она дальше падать или пятниым снижением оно уже отработано - увидим ближе к середине недели. Надеюсь на возврат в 1.08 для начала

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по йене

ОИ вырос уже на 21 тыс контрактов.

Спекулянты увеличивают шорты и прирост составил 8300 и на 500 сократили лонги. Это селл.

Хеджеры увеличили свои лонги на 16 тыс и на 8 лонги. Это селл.

Мелкие стоят в стороне и сокращают незначительно все свои позы

Поэтому по паре вновь бай сигнал. Ждем сопли вниз на которой входим в бай

Как видим - только в понедельник пара шла по правильной отработке сота - началось снижение. А вот потом начался рост и хай на 102.35 получили в среду вечером. НАчалась неправильная отработка поэтому пара снизилась.но с четверга началось восстановление и закрытие на уровне открытия недели. Недельный дожж.

[Valen10n]

А вот сот по йене за 17.06.

Открытый интерес упал на 46 тыс и это уже серьезно.

Спекулянты сократили шорты на 8 тыс (свою основную позу) и на 6 тыс увеличили лонги. Это сигнал в бай.

Хеджеры отличились по полной: минус 40 тыс лонгов и 21 тыс шортов - серьезный пересмотр позиций и это бай.

Мелкие трейдеры поддержали это настроение сокращением шортов на 5.4 тыс

Поэтому селл сигнвл по паре довольно таки серьезный и рост в начале недели к 102.30-50 хорошее место для продаж

[Valen10n]

И последний сот по франку.

Прошлую неделю он закончил штурмовать хай на 0.9010 и начал снижаться.

И вот что говорит сот. Открытый интерес упал на 20 тыс что вызвано закрытием июньского контракта.

Спекулянты увеличили лонги (основная поза) на 5. тыс и сократили шорты на 850. Это бай но с вариантами.

Хеджеры сократили 19 тыс лонгов и 13 шортв и теперь сложно сказать куда они стоят. Это не бай.

Мелкие стоят против спекулянтов но резали свои позы правда больше длинные .Это не бай.

Поэтому по паре равновероятны оба варианты поэтому если продолжится снижение то неделю закроют ростом и наоборот

[Valen10n]

Уровни по Дейли бюллетню по евро на завтра.

Ои изменился на смешные 63 контракта

Коллы (+144) и начинаются на 3603, 3618, 3633 и 3654 с макс Ои а далее барьер на 3682 причем с макс объемом

Путы (-214) первое уменьшение путов. 3592, 3587 и первый барьер на 3579, потом на 3554 и 3542 с большим Ои. Только на 3513 есть увеличение с макс ОИ