Безопасный уровень просадки

[salut]

Сообщение от WarnerDC

Под каким углом не смотри, но -10% куда безопаснее -20%. Но отчасти вы правы, если управляющий проседает на -10% из-за пару сделок и просто вовремя останавливается, а другой доводит количество убыточных сделок до дюжины, тем самым проседая на -20%, и только тогда останавливается - то тут не все так однозначно, какой из вариантов безопаснее (не по величине убытка).

Очень интересную задачку Вы задали! Какой из вариантов безопаснее? С одной стороны, первый управляющий сливает 10% сделок. Это плохо. Он рискует больше в каждой сделке, больше, чем второй. Второй управляющий делает большее количество сделок, в каждой из которых рискует меньше. Но так как он сливает 20% за счет большого количества сделок, то это говорит о неверных результатах анализа рынка и о неумении остановиться. Итак, сделаем выводы. У первого управляющего слабой стороной является мани-менеджмент, а у второго - анализ и, может быть, психологическая устойчивость. Да и тот же мани-менеджмент в серии сделок. ))))

[WarnerDC]

Сообщение от salut

Очень интересную задачку Вы задали! Какой из вариантов безопаснее? С одной стороны, первый управляющий сливает 10% сделок. Это плохо. Он рискует больше в каждой сделке, больше, чем второй. Второй управляющий делает большее количество сделок, в каждой из которых рискует меньше. Но так как он сливает 20% за счет большого количества сделок, то это говорит о неверных результатах анализа рынка и о неумении остановиться. Итак, сделаем выводы. У первого управляющего слабой стороной является мани-менеджмент, а у второго - анализ и, может быть, психологическая устойчивость. Да и тот же мани-менеджмент в серии сделок. ))))

Вы правы в каждом пункте. Если управляющий, который допускает -20% из-за 10 сделок, в последствии делает определенные выводы и ставит себе условного ограничение на безопасных -10% (чтобы не впасть в тильт), то -20% можно считать исключением. В другом примере, трейдер, который допустил -10% из-за пары сделок и вовремя остановился, не факт что остановиться в следующий раз и вполне может просесть на -20% или даже -30% (таким образом, те "безопасные" -10% могут быть единичным случаем).

[FanTomatos]

Сообщение от FirstX

Тут же ещё будет разница какой это счёт и какова его общая доходность. Для консерваторов, например, просадка в 30% уже серьёзное дело и не каждый после такой просадки будет смотреть перспективно на счёт, так как слишком долго консерватором может отрабатываться такая просадка. А вот для агрессоров эта просадка вполне обычна и не является перебором, так как такие просадки агрессоры могут отрабатывать и за один ТП. Для умеренных счетов такой размер просадки в общем находится как раз на грани безопасности.

После 30 процентной просадке можно сворачивать удочки и из этого памм счета сваливать , кто его знает может этот консерватор еще такую же просадку допустит, да и отбить ее можно только за год если консервативную прибыль показывать а начнет умеренно торговать то риски будут другие, безопасная просадка в 1-2% в неделю для консерваторов.

[valvin1]

Сообщение от vikvin

Действительно, все зависит от тактики торговли управляющего. Для консерватора он свой, для агрессора свой. До 10% депозита просадку можно считать безопасной. Для агрессора, конечно, этого мало. Ему и 25% не всегда может хватить. Но самое главное, как часто она бывает и как быстро управляющий выходит из нее.

Просадка в 10% уже даже для консервативного управляющего потолок, потом несколько месяцев необходимо её перекрыть и ещё все же понимают, что хотят иметь прибыль. С агрессорами дело немного обстоит по другому, так как они могут за раз её отработать, а могут наоборот ещё больше увеличить. Но если взять их предел 20%, то это получиться для них безопасная.

[Фейрик]

Сообщение от FanTomatos

После 30 процентной просадке можно сворачивать удочки и из этого памм счета сваливать , кто его знает может этот консерватор еще такую же просадку допустит, да и отбить ее можно только за год если консервативную прибыль показывать а начнет умеренно торговать то риски будут другие, безопасная просадка в 1-2% в неделю для консерваторов.

Просадка это еще не убыток, чтобы его отбивать. Если управ ушел в просадку более 30 процентов, то это либо агрессивный памм счет, либо не умеющий ограничивать убытки консерватор. Насчет года вы перегнули. Даже из 30 процентной просадки можно выйти из-за неделю.

[serg1111]

Сообщение от Фейрик

Просадка это еще не убыток, чтобы его отбивать. Если управ ушел в просадку более 30 процентов, то это либо агрессивный памм счет, либо не умеющий ограничивать убытки консерватор. Насчет года вы перегнули. Даже из 30 процентной просадки можно выйти из-за неделю.

Понятно, что просадка это еще не убыток, но это сигнал к убытку. Вот потому не нужно инвестировать в те памм счета, которые имеют просадку в 50 и больше процентов. А вот когда памм счет показывает просадку в 10 процентов, то совершенно не страшно, это обычная торговая просадка.

[Виктор10]

Просадки бывают и у опытных управляющих, но вопрос в том, насколько они часто происходят, и как быстро он готов выйти из нее. Если управляющий просядет на 10%, то я думаю это ещё не беда, но если этот % растёт, то тогда нужно беспокоится не только инвестору, но и самому управляющему. Безопасный уровень мне кажется будет тогда, когда в конечном итоге ты в плюсе, и этот итог нужно подводить не спеша с выводами, контролируя свои эмоции.

[kleryk]

Сообщение от Juran123

Да такие просадки в умеренных и консервативных счетах большая редкость. Я да же бы сказал, что если управляющий допускает просадку на консервативном счете больше 20% за торговый период, то он просто не умеет вести торговлю умеренно, он просто очередной любитель или же приверженец агрессивной торговлю. Нормальный консерватор, никогда не допустит такую огромную просадку за один торговый период.

Да вы правы но вот консервативные памм счета очень даже могут получить такую просадку так как у них в отличие от консерваторов лотность завышена к чему и ведет более больший процент просадки.Надо понимать что риски у умереных все же больше а значит и просадка может быть больше главное чтоб она отрабатывалась за кротчайшие сроки.

[Tatyr1988]

Сообщение от Фейрик

Просадка это еще не убыток, чтобы его отбивать. Если управ ушел в просадку более 30 процентов, то это либо агрессивный памм счет, либо не умеющий ограничивать убытки консерватор. Насчет года вы перегнули. Даже из 30 процентной просадки можно выйти из-за неделю.

Нужно стараться избегать такие счета у которых просадка переходит границу 30 процентов и не важно при этом какой это счет , консервативный или агрессивный . Я понимаю , что просадка это не фиксированные убытки , из любой просадки можно быстро выйти , но ведь можно и еще глубже просесть .

[martinish]

Сообщение от salut

Очень интересную задачку Вы задали! Какой из вариантов безопаснее? С одной стороны, первый управляющий сливает 10% сделок. Это плохо. Он рискует больше в каждой сделке, больше, чем второй. Второй управляющий делает большее количество сделок, в каждой из которых рискует меньше. Но так как он сливает 20% за счет большого количества сделок, то это говорит о неверных результатах анализа рынка и о неумении остановиться. Итак, сделаем выводы. У первого управляющего слабой стороной является мани-менеджмент, а у второго - анализ и, может быть, психологическая устойчивость. Да и тот же мани-менеджмент в серии сделок. ))))

Вероятность потери капитала при череде большого количества убыточных сделок все равно будет выше там, где выше загрузка депозита. Так что для безопасности получения прибыли, тут будет решающее значение скорее всего иметь больше динамика возникновения просадки, а не ее величина в процентах.