Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сот по евро за 30 декабря.

Открытый интерес вырос на 11.8 тыс.

Спекулянты увеличили шорты на 6.8 тыс и лонги на 2.5 тыс. Это чистый селл.

Хеджеры аналогично поступили с лонгами : +8.2 тыс и + 3.6 тыс в шорт. Это так же селл.

Мелкие решили не участвовать в новогоднем ралли и всего 20 контратов добавили в шорт и единственные кто сократил лонг.

Поэтому логично с начала недели откатить вверх. Но ралли внесли свое влияние и падение началось еще в пятницу а в понедельник только усилилось. Начали отыгрывать неправильный сценарий а значит большая вероятность завтра начать возврат в 21-ю фигуру

[Valen10n]

Сот по фунту за 30 декабря.

Открытый интерес вырос всего на 466 контрактов. Очень мало. Поэтому в пятницу и влили 21 тыс.

Спекулянты увеличили на 2.3 тыс шорты и на 2 тыс сократили лонги. Это селл.

Хеджеры аналогично увеличили лонги на 4.1 тыс и сократили шорты на 1 тыс. И это селл.

Даже мелкие на 800 добавили шорт и 500 срезали лонг.

Поэтому чистое селовое настроение. Вот только его не начали отрабатывать. И возможно что новогоднее ралли тому причина. Тогда будут падать до упора.

[Valen10n]

Сот по австралийцу за 30.12.14

Открытый интерес вырос но так же слабо как на фунте - на 300 контрактов.

Спекулянты удивили себя и видимо серьезно подумывали о верхах. Поэтому сократили шорты на 300 и на 1600 лонги. Это фиксация прибыли.

Хеджеры подготовились лучше и увеличили лонги на 2.2 тыс против 200 шортов. Это чистый селл.

И мелкие их поддержали 1.1 тыс шортов против 344 роста лонг.

Поэтому и на этой паре селовые настроения. Только она единственная кто с понедельника пытается восстановиться и кроме того что закрыла геп еще и сумела подняться выше.

И тут все готово для обвала

[Valen10n]

Расчетный опционный баланс по евро - 1949 и это третий подряд , который цена не может достичь. Хотя новостной блок сегодня большой и всё еще впереди.

Дневные границы опционного канала: 2171 - 1688 постепенно сужаются и плохо что верх всего в 21-й фигуре

Уровни селл-стопа еще ниже 1.1583 а бай лимита 1.1518. Ниже этих отметок точно уже не уйдем

И зона продаж 1930 и 1984 а покупок 1855 и 1805

[Valen10n]

Расчетный опционный баланс дня по фунту - 5252 что опять довольно далеко от текущей цены и третий день подряд вне дневного канала.

Дневной опционный канал - 5239 - 5129 и третий день подряд цена торгуется на нижней границе и пробивает ее. Но если вчера границу понедельника оттестировали то сегодня еще все впереди. И идеально было бы достать не только 5242 но и баланс. Среда в среду хороший паттерн.

Зона продаж 5164, 5184 и 5219 а покупок уже зашли - 5133 и 5113

[Valen10n]

Расчетный опционный баланс дня по канадцу - 1.1752 и он пробился за ценой вверх, что означает как баевые настроения так и смещение баланса.

Дневной опционный канал - 1.1640 - 1.1818 и открытие было выше верхней границы. Это обычно к падению но канадец не всегда следует этому паттерну.

Следует отметить, что 1.1870 это последний месячный селл уровень, который пара таки достигла и теперь ее тут ничего не держит, кроме цен на нефть.

Зона продаж 1.1856 и 1.1880 а покупок от нижней границы канала до баланса

[Valen10n]

Расчетный опционный баланс дня по австралийцу - 0.8126 и он не сильно спустился укрепив вчерашнюю дневную верхнюю границу канала.

А сегодня дневной опционный канал : 0.8143 (на уровне вчерашнего баланса) - 0.8070 Цена торгуется на нижней границе и не может закрепиться ниже, потому как тогда открываются цели вплоть до 79-й фигуры

Зона продаж 0.8105 и 0.8092 а покупок 0.8072 и 0.8058

[Valen10n]

Евро по дейли бюллетню.

Открытый интерес вырос на 2934 контракта. На так сильно как прошлые дни - рисковать на таких низах не сильно много желающих.

Коллы (+3251) 1915, 1918, 1929 граничный за которым начинается рост интереса 1941, 1960, 1985 и максимальный объем и прирост интереса 2019

Путы (-361) с 1911 и по 1889 малые барьеры, а потом 2 сильных 1872 и 1847 с макс объемов. А дальше только рост интереса 1818 и 1777. Ниже нет смысла - все деньги забраны уже

[Valen10n]

Фунт по дейли бюллетню.

Открытый интерес еще вырос на 2113 контрактов.

Коллы (+859) и опять появились новые страйки 51 и 5150. Поэтому вверх 5197 и один из максимальных объемом, 5218, 5245 и макс объем и Ои на 5318.

Путы (-242) 5161 первый желанный и потом одни барьеры 5153, 5143 и максимальный объем на 5126. Пробой его и начинает рост интереса 5104, 5074 и 5037 опять барьер

[Valen10n]

Евро на он-лайн торгах опционами.

Сегодня опять активная торговля и объемы расположились чередом с 17-го по 19 страйк на путах и 1950 и 20-й на коллах.

Причем максимальные более 2.5 тыс объемы и на путах это 1750 с премией в 8 пунктов а на коллах 1950 с премией 42.

И понятно что коллы опять оказались за бортом а вот путы прошли практически до одного из максимальных объемом в 1850 страйке а это 1.1813