Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Фунт по онлайн опционам.

Максимальные объемы пришлись по путам на 5000 страйк (объем 502) с премий 58 пунктов. Коллы на 52500 (объем 374) с премией 95 п. После вчерашних полетов мпреды по премиям увеличили серьезно. Поэтому имеем 1.4950 и 1.5300 диапазон на понедельник. Что интересно - коллы не вышли в деньги, хотя и выросли до 5433 а вот путы отработали 4 страйка до 5074

[Valen10n]

Вышли свежвые Сот отчеты и перед их детальным разбором хочу дать общее впечатление.

Напомню что прошлая неделя началась с пробоя сильных уровней и достижения всеми парами своих лоу или вершин. Поэтому логично что многие трейдеры начали фиксацию своих поз, что у увидели в большинстве отчетов. Вот только на этой неделе швейцарский центробаннк вверг рынки в новую волну падения что понятно не отражено.

[Valen10n]

[background=rgb(250, 250, 250)]Открытый интерес вырос на 47 тыс контрактов что очень серьезно для этого периода.[/background]

[background=rgb(250, 250, 250)]Спекулянты увеличили на 11.8 тыс шорт и только 2 тыс лонг. Это селл[/background]

[background=rgb(250, 250, 250)]Хеджеры на 29.9 увеличили лонг и 14.6 тыс шорт. Это супел селл[/background]

[background=rgb(250, 250, 250)]И мелкие вошли на 7.7. тыс в шорт и 2.2 в лонг..[/background]

[background=rgb(250, 250, 250)]Так что селл настроение на рынке и в пятницу началась корекция которая теперь не обязательно может продолжаться до среды[/background]

Что сказать. Видимо была инсайдерская информация, потому как селл настроение было мощное и поэтому не получили роста и все вылилось в боковую коррекцию с небольшим ростом в среду. Ну а четверг уже получили сполна сделав почти 400п падения

[Valen10n]

Сот по евро за 13 января.

Открытый интерес снизился на 6 тыс контрактов, что с одной стороны понятно - идут фиксации, а с другой на чем тогда падали в последние дни.

Спекулятны продолжают наращивать шорты на 15.3 тыс против роста на 1.2 тыс лонгов. Это селл.

Хеджеры увеличили лонги на 6.6 тыс и сократили шорты на 9.9 тыс. Это селл.

Мелкие так же 2.2 тыс добавили к шортам и -246 у лонг.

Поэтому селл в приоритете и снижение Ои вызвано результатами экспирации. И откат опять похоже начался еще вчера.

[Valen10n]

Фунт в соте за 6 января.

Открытый интерес вырос на 34 тыс Спекулянты увеличили шорты на 7.2 тыс и на 4.5 тыс лонги. Это селл. Хеджеры на 18.4 тыс увеличили лонги и на 14 тыс шорты. Это селл Мелкие 2.7 тыс добавили шорт и 1.1 лонг.

Поэтому селловое настроение подкрепленное интересом. А такой набор лонгов говорит о возможности хорошего отката

Откат получили но он был сильн рваным. И начало недели сопровождалось постоянными шпильками вниз. Видимо это результата роста в прошлую пятницу, поэтому и возвращались к началу роста. А сам подъем был в среду и хай на 5268 что более 100п с открытия недели.

Поэтому с четверга началось снижение а вчера вернуться к лоу на 5074.

Правда к закрытию недели вернулись к уровню открытия.

СОт отработан правильно но с нюансами

[Valen10n]

Сот по фунту за 13.01.

Открытый интерес вырос на 3989 контрактов.

Спекулянты увеличили шорты на 16.6 тыс и лонги на 2.6 тыс. Это мощный селл.

Хеджеры увеличили на 10.1 тыс лонги и сократили на 5.5 тыс шорты. Это так же селл.

И только мелкие не входили в продажи а только сократили 1.5 тыс лонг.

Поэтому все готовы к падению фунта и хотят проверить на прочность 49-ю фигуру. Осталось только еще раз вернуться в 52-ю фигуру

[Valen10n]

Сот по австралийцу за 6 января.

Открытый интерес вырос всего на 2.8 тыс.

Спекулянты опять удивляют : прирост шорт на 600 в то время как лонги сократили на 7.2 тыс. Это практически повторение прошлой недели.

Хеджеры на 9.5 тыс увеличили лонги и на 0.9 тыс шорты. Это супер селл. Мелкие на 1.2 тыс увеличили шортв и на 0.5 тыс лонги.

Поэтому все говорит о селовом настроении но не могу понять действий спекулянтов. И начало недели подскажет какой сценарий отработки выберут. Но рост в 0.8220 значит будут готовить продажи

И не зря спекулянты не входили в шорт. Поэтому важно было открытие недели а получили снижение. Причем продолжалось оно до среды а это уже баевый сценарий. И рост в четверг-пятницу только подтвердил отработку баевого сота. А то что хеджеры покупали, так это теперь больше перевесило селловый сценарий.

Поэтому и рост вышел почти в 0.83-ю фигуру и ниже 0.8060 не ушли

[Valen10n]

Сот по австралийскому доллару за 13.01.

Открытый интерес снизился на 9.5 тыс контрактов.Начались серьезные фиксации по паре.

Спекулянты сократили 7.5 тыс шорт и 2 тыс лонг. Это подготовка к новому движению и если хотят опять набирать продажи то заход должен быть повыше. Поэтому больше бай.

Хеджеры аналогично себя вели - сократили 6 тыс лонг и 770 шорт. Также фиксируют профит.

И только мелкие купили по 2 тыс и лонг и шорт.

Поэтому если начало недели начнется с роста и похода к 0.83 - то там будут набирать шорты и тогда большая вероятность снижения. В противном случае могут и пробиться выше

[Valen10n]

Сот по канадскому доллару за 06.01.15

Открытый интерес вырос на 11.2 тыс Спекулянты увеличили шорты на 1.6 тыс и уменьшили лонги на 2.5 тыс. Это чистый шорт.

Хеджеры увеличили лонги на 10 тыс и шорты на 5 тыс. Это шорт но с оглядкой Мелкие также увеличили шорты и лонги на 2.4 и 1.5 тыс. Это шорт.

Поэтому по паре красивый бай и важно куда цена откатит но думаю что начало 1.18 это наиболее оптимально

Но с открытия недели получили новый рост причем довольно мощный и в среду протестировали уровень 1.2. Все пошло по неправильной отработке баевого настроения. Поэтому возврат к началу недели был наиболее и верным. И в четверг получили не просто возврат а отвесное падение на 200п. Правда также быстро пара восстановилась и в пятницу переписала хай.

Т.е. отработали баевость но очень уж хитро.

[Valen10n]

Сот по канадскому доллару за 13.01.

Открытый интерес снизился на 1363 контракта.

Спекулянты увеличил шорты но всего на 118 контрактов и закрыли 2.9 тыс лонгов. Это не селл.

Хеджеры наоборот на 1.9 тыс увеличили лонги и 384 шортов сократили. Это уже селл.

Мелкие, стоящие в шорт увеличили их всего на 367 а лонги на 1069 контрактов. и тут не селл.

Поэтому по паре больше не бай и рост в начале недели нужно использовать для входа в продажи