Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Отчет за прошедшую торговую неделю.

Было совершено 13 сделок на продажу фунта из которых 4 по стопу или в минус. на сумму 1.43 доллара. Прибыльных 8 на сумму 24.94. В итоге за вычитом комиссий и свопов прибыль составила 20..80 долларов

[Valen10n]

Начну анализ с канадского доллара. Он на этой неделе и месяце сделал практически все свои цели.

Месяцы.

Пара достигла верхней зоны равновесия на 1.2747 и даже пробила ее, установив хай на 1.2799. Но закрылись как раз под нижней границей. Месячная свеча получилась самой большой с 2008 года и составила 12 фигур.

Поэтому возврат к нижней границе на 1.1699 это цель на ближайшие несколько месяцев. Ну и перехай всегда делают небольшой так что в 1.28 заглянем еще

[Valen10n]

Сот по евро от 20 января.

Открытый интерес вырос на рекордные 51тыс контрактов.

Спекулянты увеличили шорты на 9.7 тыс и на 486 лонги. Это сильный селл.

Хеджеры аналогично увеличили лонги на 23.2 тыс и шорты на 16 тыс. Это супер селл.

И мелкие не отставали, правда шорты увеличили на 6.2 тыс а лонги на 8.2 тыс.

Поэтому селл максимальный. Единственное, что настораживает, это падение недели и большая вероятность что эти настроения отыграли уже в пятницу

Не отыграли и понедельник открылся новым падением пары с обновлением годового лоу. Причем за последние 5 лет уже. Но и подозрения что не все так гладко может быть у медведей - оказались не напрасными. Отскок вышел значительный (более 300п) но всё как раз укладывается в селл сценарий СОта. И рост до среды (хай был во вторник) и последующее снижение к концу недели. Правда снижение было слабым, вялым с постоянными отскоками. И даже к лоу недели не вернулись, хотя и закрылись в 12-й фигуре но медвежьего поглощения вторника не вышло

[Valen10n]

Сот по евро за 27.01

Открытый интерес вырос на 29558 контрактов и это говорит о продолжении тренда.

Спекулянты правда прикрыли 1 тыс шорт и 1.9 тыс лонг. Это первый фиксинг.

Зато хеджеры увеличили лонги на 13.7 тыс и на 8.9 шорт. Это читсый селл.

Мелкие также увеличили шорты на 1.7 тыс и 3.1 сократили лонг.

Поэтому рост в начале недели и тест 1.14хх будет лучшим местом для продаж потому как к пятнице можем увидеть 11-ю фигуру

[Valen10n]

Сот по фунту за 20 декабря.

Открытый интерес вырос всего на 6.5 тысСпекулянты увеличили шорты на 1.7 тыс и сократили на 6.6 тыс лонги. Это селл

Хеджеры активнее покупали лонги, увеличив их на 11 тыс и шорты на 2.5 тыс. Это селл.

Мелкие не рисковали и всего купили 300 шортов и 100 лонг. Поэтому селл настроения не уменьшаются только у разных операторов по разным причинам.

И откат в 5090 это максимум что можно ожидать, после чего продажи активизируются

Оказалось что 5090 это не максимум и увидели уже в понедельник этот уровень. А к среде уже в 5218 вернулись. Но такой рост да еще в начале недели только подтверждал селловые настроения на рынке. И в среду начался откат. В четверг получил развитие, а в пятницу достигли лоу в 49-й фигуре и протестировали уровень открытия недели. Правда и откат получили практически к открытию дня и большую тень вниз.

Так что фунт в очередной раз показал свою техничность и правильную отработку

[Valen10n]

Сот по фунту за 27.01.

Открытый интерес вырос на 5512 контрактов.

Спекулянты увеличили на 2.9 тыс шорты и на 2.4 тыс лонги. Это селлы.

Хеджеры увеличили на 2.4 лонги и на 1.1 тыс шорты. Это так же селл. И мелкие совсем чуть-чуть продали шорт и закрыли лонг (по 400 контрактов)

Поэтому селл в силе, не мощный но диапазон 1.5201.49 будет актуальным и на следующей неделе

[Valen10n]

[quote]Сот по австралийцу за 20.01.

Открытый интерес продолжает снижаться на 7875 контрактов. Это не хорошо для роста и говорит и фиксации поз.

Спекулянты продолжают сокращать шорты на 3.8 тыс и лонги на 5 тыс. Опять это не бай. Хеджеры на 750 сократили лонги и на 2.2 тыс шорты. Аналогично не бай.

И мелкие сократили чуть больше 3 тыс и шорт и лонг. Поэтому видим что снижались не на входах а на закрытии лонгов.

Поэтому если откуп возобновится то вернемся в 80-ю фигуру и важно как он будет проходить в первые торговые дни. Тогда повторим сценарий прошедшей недели[/quote]

Как видим, покупки в начале недели были активными и пары смогла вернуться в 80-ю фигуру но только шпилькой и понятно что на ней были одни продажи. И пришлась она на ровно на среду. Все подчеркивало селловые настроения и правильную их отработку.

Поэтому в среду не только увидели хай но и вернулись к открытию недели. А два последних дня мощное снижение на 200п с установлением нового годового лоу.

В пятницу сделали миникоррекцию в виде дожжа, говорящем о равенстве сил быков и медведей

[Valen10n]

Сот по австралийскому доллару за 27.01.

Открытый интерес, после пробоя 0.78, вырос на 20.7 тыс.

Спекулянты увеличили шорты на 9.7 тыс а лонги на 6.2 тыс. Это селл.

Хеджеры еще больше купили лонгов на 12.3 тыс и шорт на 3.5тыс. Это мощный селл.

Мелкие на 4.7 тыс увеличили шорт и на 500 сократили лонг.

Поэтому сильнейшие селл настроения и откат в 0.78 будет лучшим местом для продаж

[Valen10n]

Сот за 20 января.

Открытый интерес в этот раз вырос на 9.3 тыс контрактов и это только благоприятствует росту. Спекулянты увеличили шорты на 4.3 тыс и сократили лонги на 2.8 тыс. Это чистый селл.

Хеджеры также увеличили на 8 тыс лонги и на 600 шорты. Это тем более селл. И мелкие практически вне рынка : +400 в шорт и +100 ы лонг.

Поэтому по паре мощный бай сигнал. И отработку его желательно начать со снижения в начале недели и максимум стоит ожидать 1.2224. Хай же находится в 1.25 и выше

И этот сигнал вылился в сильный рост. И откат нормальный не дали - 1.2380 был лоу , который пришелся на вторник. А в среду на обьявлении ставки от ФРС получили хороший рост. И до конца недели он не уменьшался. Правда в пятницу получили первый откат после очередного обновления хая.

Поэтому на прошедшей неделе сот отработался наилучшим образом и по правильному сценарию

[Valen10n]

Сот канадскому доллару за 27 01

Открытый интерес продолжает увеличиваться на 4585 контрактов.

Но спекулянты впервые сократили свои шорты на 1 тыс и добавили 4.7 тыс лонг. Это уже бай

Как и хеждеры 1.3 сократили лонги и добавили 3.6 тыс шорт. Это бай

И только мелкие продолжили покупать шорты но всего 240 и сократили лонг на 642.

Поэтому флет на текущих или небольшой рост в начале недели только усилит селовые настроения по паре