Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Фунт в дейли бюллетне.

Открытый интерес на текущем контракте снизился на 1400 а а следующем врос на 1100. Идет переход перед экспирацией

Коллы (+311) начинаются с 5406, граничный 5412 и затем 4 барьера с 5415 до 5435 с одним из макс Ои, 5448 первый прирост и опять барьеры 5470 и 5498. Один из желанных 5531 а макс объем и прирост Ои на 5613

Путы (+420) с 5407 до 5400 вязкая зона, 5389 граничный, 5378 первый прирост интереса с макс приростом Ои , барьер 5361 и опять рост интереса 5339

[Valen10n]

Смотрю на торги опционами по евро.

Это полная жесть - такие объемы, что не верится что пара прошла всего 40 пунков.

Максимальные по путам и 1200 страйке - 2161, 11100 - 2196 и на 1050 - 3802. Если закладываются в продажи - то падать будем просто со свистом. Если же избавляются от путов - то такой же мощный будет рост. На 1.1023 приходится дно.

Коллы 1400 страк 1801 объем и пермия 13 пунктов - пока предел роста

[Valen10n]

Фунт на он-лайн торгах опционами.

Максимальные объемы пришлись по путам на 5300 страйк с 253 ед и премией 23 пункта. Поэтому 5279 все что можно ожидать внизу.

Коллы чуть меньше - 245 максимальный объем на 5550 страйке с премией 18п. Поэтому хай на 5570 до которого чуть не дошли то так пытались, это все что можно ожидать

[Valen10n]

Фунт по кеш-зонам.

Вчера пара пробила нижнюю границу селл-зоны и баланс а сегодня пытается вернуться назад. Нижняя граница на 1.5435 а верхняя на 1.5531. Важная отметка и баланс текущего контракта нав 1.54, через который несколько раз ходили в разные стороны. И конечно 1.5368 - верх бай-зоны который думал пара протестирует но видимо оставили на следующую неделю. И пока подкрепили низ еще и уровнем на 1.5349 как сильной поддержкой

[Valen10n]

Евро по кеш-зонам.

Вчера пара пробила нижнюю границу бай-зоны на 1.1203 но вернулась назад. Сегодня зона сместилась вниз и теперь нижняя граница находится на 1.1081 и запредел на 1.1045. Это Основная цель снижения, от которой можно ожидать что наступит разворот тренда.

Верхняя граница находится высоко в районе хая месяца на 1.1554 и впритык подошла совсем узкая зона продаж на 1.1584

[Valen10n]

Отчет за прошедшую торговую неделю.

Она оказалась немного не прогнозируемой и пришлось менять план торговли и крыть убытки.

Совершено 9 сделок из которых две убыточных и три нулевых.

Грязная прибыль составила 20.5 долларов а убыток 11.78. Поэтому заработок составил 8.72 доллара

[Valen10n]

Подведем итоги и соединим те крупицы в единое целое.

Основные пары - фунт и евро и по ним еще просматривается бай но больше за счет закрытия поз чем набора новых.

Австралиец первый кто четко показал селл.

Обратные пары. Тут больше селловые настроения у канадца и йены. Индекс доллара как всегда в обе стороны но основные игроки смотрят вниз. И франк стоит особняком и больше готов еще подрасти чем упать

А теперь сравним те ожидания, которые были в начале недели и что вышло в итоге.

По основным парам все смешалось по отработкам но австралиец единственный, кто четко ориентировался вниз, и получил падение. Евро большую часть недели флетил со снижением и четверг получили основное движение. Фунт как раз наоборот, имея баевые настроения отработал чистый селл.

Обратные пары более четкие. И франк вырос и селл по канадцу оправдался. Только йена продолжила флетить а индекс бакса взлетел

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по евро за 17 февраля.

Открытый интерес продолжает снижаться но уже на много слабее - всего минус 8 тыс. Спекулянты сокращают шорты и в этот раз -8.2 тыс и всего 0.5 тыс лонг. Это фиксинг и не селл.

Хеджеры сократили 5.2 тыс лонгов и увеличил на 0.9 шорты. Это слабый бай. Мелкие единственные кто встал в селл и добавил 2.2 тыс в шорт и 0.6 в бай.

Поэтому охота продолжится и либо накажут мелких, забросив пару вверх, либо присоединятся к ним

И мелкие в который раз оказались самыми точными. Хотя в первые торговые дни их пытались выбить из поз - но ничего на получилось. Рост во вторник и среду был слабым и не смог даже достать хая понедельника. И это при том, что два дня подряд Драни и Иллейн просто кошмарили рынок. А в четверг случилось то, к чему готовились ну одну неделю. Пробили такой важный 1.1290 и прошли всю 12-ю фигуру, посетив и 1.1180. Не дошли до важного 1.1165 но думаю что его оставили на предстоящую неделю

[Valen10n]

Сот по евро за 24 февраля.

Открытый интерес снизился на 6727 контрактов.

Спекулянты продолжают крыть шорты на 8.4 тыс и лонги на 2.7 тыс. Это ни селл ни бай

Хеджеры на 4.6 тыс сократили лонги и на 4.3 тыс купили шорты. Это уже больше бай.

Мелкие также сократили шорты на 2.6 тыс и добавили лонги на 0.6 тыс.

Поэтому бай более перспективней и если в начале недели продолжим флетить или спустимся на 100п вниз то в пятницу можем выстрелить вверх

[Valen10n]

Сот по фунту. Открытый интерес снизился на 2.9 тыс.

Спекулянты продолжают избавляться от шортов и в этот раз сократили на 2.8 тыс а на 4.3 тыс увеличили лонги. Это грязный бай.

Хеджеры сократили 10 тыс лонгов и 0.1 тыс шорт. Это не селл. Мелкие как и спекули, сократили шорты и увеличили лонги на одинаковые 1.6 тыс. Это бай.

Поэтому откат к началу 53-й или 5280 и рост в 56-ю фигуру - идеальный сценарий.

Фунт сделал откат только в понедельник и в первой половине дня. 5330 это все снижение и к концу дня уже были в 54-й фигуре. А затем два дня медленно пытались расти. А это уже селловый сценарий. И падение в четверг только подтвердило его. Вернулись к открытию недели и в пятницу флетили возле этого уровня. Получили еще одну недельную свечу неопределенности