Хэджирование на Форекс

[Glordon]

Сообщение от Scull

Ну и где тут хеджирование? Давайте разберём по пунктам.



Это обыкновенный лок, да ещё к тому же взымается залог как по фьючу, так и по споту.



Стоимость одного пункта за лот на споте 10$, на фьюче 12,50$. В случае если позиция по фьючу уйдёт в минус, то соответственно будем иметь минус и по эквити вследствие того, что хоть и немного, но на фьюче стоимость пункта больше. При закрытии обеих сделок мы и получаем этот минус уже в балансе, плюс 10$ комиссии за лот на фьюче.

Если же сделка на фьюче пошла в плюс, то соответственно маленький плюсик будет расти и по эквити, но тут ещё может играть роль своп на споте, в зависимости от того, куда открыты сделки. Так что абсолютно никакой пользы от такого "хеджирования" нет. К этому ещё нужно добавить такую прелесть как экспирация. В день экспирации на фьюче часто раздвигают спрэд до неприличия, в оконцовке вполне реально получить убыток, причём весьма ощутимый, вместо того, чтобы закрыться по нулям или с небольшим плюсом. Было у меня как-то что попал по фунту в день экспирации. Тогда спрэд раздвинули больше чем на 70 пунктов.

Хорошо, я изложил это так как объяснили мне, как говорится, за что купил, за то продал. Попробуйте объяснить нам Вы, я вижу Вы знакомы с этой темой лучше нас всех и мы с удовольствием Вас послушаем (по крайней мере я). Так что же такое хеджирование и как его можно применить по отношению к рынку Форекс?