Торговля по дивергенции

[Vadim_M]

Сообщение от grizli

Да суть в том что макд и ао самые крутые индикаторы которые показывают правильно дивергенцию,тут 50 на 50,кто то за макд кто то за ао,а вот что там делает сси я не понял никак,мне кажется и хватит макда с ао,дивергенция это вобще когда идет ослабление обьемов а тренд все равно ползет вверх,например при росте идет снижение обьемов на покупку а тренд ползет вверх вот это и есть дивер,но и на индикаторах тоже можно так же торговать.

Это не суть стратегии, а просто спор о «крутизне» индикатора. При чем к индикаторам MACD и АО объемы? Эти индикаторы показывают изменение цены в разных интерпретациях.

AO = SMA (Median Price, 34) — SMA(Median Price, 5)

где

Median Price — медианная цена;

Median Price = (High + Low)/2

High — максимальная цена бара;

Low — минимальная цена бара;

SMA — Simple Moving Average – простая скользящая средняя.

MACD = (ЕМАs(P) - EMAl(P)),

Signal = SМАa(ЕМАs(P) - EMAl(P)),

где: ЕМАl(P) — экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены.

EMAs(P) — экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены.

SМАa(P) — сглаживающая скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих.

Поэтому ваше определение дивергенции не может быть верным, по крайней мере, в отношении этих индикаторов. Как вы определяете, что при бычьем тренде снижается объем сделок на покупку? Ведь объем сделок учитывается только в виде открытых ордеров в обоих направлениях. Логическое умозаключение я не учитываю. Видимо вы также определяете дивергенцию как расхождение цены и величины индикаторов объема?