Автоматические торговые системы. За и против

[spartak]

Сообщение от Sergeynet

Да согласен с Вами, я как то упустил, что на тестере стратегий еще и проскальзывание не учитывается как негатив, поэтому нужно еще больший процент запаса просадки брать.

Восемьдесят процентов, это почти тоже что и слив, так как в среднем процент просадки на тестере можно увеличивать в двое и это будет приближено к реальности.

Ну,что есть,если не брать те периоды которые раз или два в год бывают.то есть все же советники которые всем хорошо знакомы.которые в состоянии колотить бабло ,главное ,только без форс мажора ,а то будет не приятно для всех,особенно для трейдера .ведь он теряет советнику то по сути без разницы).