Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[Николай Фа]

Сообщение от FXol

Все верно не могут все системы работать одинаково потому как они состоят от разных составляющих потому и профиты и стопы и прибыля с убытками у них разные . но если говорить о том что гризли пишет то тут просто исключаем или флет или тренд и получаем хорошую систему или флетовую или трендовую вот и все и имеем прибыльную систему в одной из стадии рынка потом можно предусмотреть противоположную систему и будет две прибыльных тс .

Я думаю оптимальный вариант работы на финансовых рынках это использование двух торговых систем которые работают как на флетовом рынке так и на трендовом. Все-таки работать по трендовой проще, в аспекте оптимизации и тестирования. а вот с флетовыми сложнее. нет хороших осцеляторов которые помагают трейдеру в работе. выходом из этого положения могут служить уровни и работа на отскок от них.