Рыночная цикличность, в чем наша ошибка?

[lukrom]

Сообщение от Tanatan

Автор темы отталкивается от того что каждый сигнал дает прибыль или убыток в соотношении 50 на 50. Но, обычно мы разделяем сделки: вероятные и рискованные и определяем их по закономерностям движения рыночной цены, если бы было 50 на 50, то нет такого смысла учиться торговать, можно зарабатывать на количестве сделок.

Значит процентное соотношение прибыли или убытка неверное ведь тут нужно учитывать тот факт, что даже если мы думаем что на рынке может быть два исхода либо прибыль либо убыток это не так, потому что бывает такое положение что позиция находится в убытке не потому что неверно мы определились с трендом, а дело в том что ещё нет сильных движений на рынке, и сделка в минусе из-за спреда. Знаете если было бы соотношение 50 на 50 то большинство бы трейдеров зарабатывали на рынке, ведь мы на рынке может быть какое-то время в плюсе, а потом если вовремя незафиксировать прибыль быть снова в минусе. Если было бы соотношение 50 на 50 больше бы трейдеров зарабатывало на рынке. А на рынке очень много неопределённости. Тут нету 50 на 50.