Основы теории хаоса и реальность рынка.

[ZIG]

Основы теории хаоса и реальность рынка.

У каждого из начинающего трейдера вначале убытки преобладают над прибылью и в этот момент неизбежной мыслью, которая посещает голову торговца будет следующее – для того чтобы стать успешным нужно приобрести навык правильного прогнозирования тенденции цены. Столкнувшись с реальностью рынка и отзывами опытных торговцев новичок, понимает, что для долгосрочной перспективы прогнозирования лучше использовать фундаментальный анализ, а для краткосрочных тенденций лучшим анализом будет технический. Приступив к изучению истории рынка на графике цены, новичок видит, что многие временные периоды повторяются. В течение продолжительного времени цена на рынке движется то вверх, то вниз и это сопровождается некой цикличностью, в виде волн. В краткосрочном временном периоде, наблюдая за графиком цены можно заметить, что фигуры повторяются снова и снова. После применения в своей торговле индикаторов торговец понимает, что фигуры повторяются, и как правило, происходит это чаще на дне, или на вершине. Мониторинг за паттернами (фигурами), которые повторяются, но имеют разный вид, торговец может определять и прогнозировать ход цены в правильном направлении, который будет приносить не малые прибыли, в случае принятия правильного решения и нужный момент.



Большое количество новичков принимают правильное решение, в направлении работы на рынке по паттернам, что позволяет им сделать вывод о рынке, что это механизм, который повторяет сам себя. Если освоить и изучить некоторые характерные паттерны и циклы работы их, то можно иметь ощутимую прибыль от торговли по сигналам данных фигур.

С такими мыслями новички начинают пропускать через себя множество разнообразной литературы, которая помогает внимательно изучать рынок. Но, не смотря на это, всё равно в первый год работы около 80% всех торговцев теряют свои деньги. А статистика более продолжительного временного периода увеличивает данный процент до отметки 95% спекулянтов. Но всё равно некоторые трейдера задаются вопросом, а есть ли эти повторяющиеся временные циклы. Психология человека устроена так, что чем больше надежда, вселяющая положительный исход в какой-то идее, тем эта идея становится для нас актуальнее. Мы верим в то, во что желаем верить, несмотря на то, что существует доказательство противоположного. А удача, заставляет эту веру ещё больше усиливаться, и она становится крепче даже в ложных предположениях.

Торговцы, которые на рынке не получили положительного результата, часто остаются с противоречивым представлением о финансовом рынке и о том, чем тут необходимо заниматься, для достижения успешного результата. Таких пессимистов очень трудно переубедить в обратном и увести их в сторону от своих неверных представлений в отношении рынка. Часто это сделать совсем не возможно, таким образом - они изначально обречены на провал на рынке. Более того, устройство рынка только усиливает у них эти не вреные представления.

Теория хаоса исключает познавание рынка, используя математический анализ и статистические методы исторических моментов. Таким образом, в теории хаоса выявление неких циклично повторяющихся паттернов исключено.

По своей сути рынок это нелинейная динамическая система, а теория хаоса выступает в роли математического аппарата для анализа. Цены на рынке это случайная производная с некоторой трендовой системностью, размер которой зависит от самого рынка и тайм-фрейма. Для объяснения системы хаоса используют фрактал, который имеет свойство самоподобности, иначе говоря, это часть, которая по своим свойствам подобна целому объекту.

Вторым признаком хаотичности рынков будет «чувствительность к условиям начала», и поэтому данное условие является признаком трудности в предсказаниях динамики развития рыночной системы. Всем нам известно, что точно предсказать развитие рыночной ситуации невозможно, потому что множество погрешностей и ошибок возникает в аналитике рыночной ситуации, которые накапливаются со временем по причине сложности самой системы. Многие торговцы финансовых рынков сравнивают торговлю внутри дня с попыткой работы со случайностью шума рынка, и относят такую торговлю к разряду потерянного времени. Со временем такая торговля всё равно приводит торговца к потере финансов. Но те же профессиональные спекулянты считают, что долгосрочные тенденции не являются случайными и торговля трейдера будет успешной, если следовать тенденции дневного или недельного графика цены инструмента. И вот здесь возникает очень важный вопрос – почему на одном и том же рынке может получаться так, что на краткосрочном временном периоде цены носят случайность, но в тоже время, состоящие их этих случайностей (краткосрочных тайм-фреймов) долгосрочные тенденции не имеют случайного характера. И всё же такой парадоксальный вывод имеет место быть на рынках – система имеет случайность в краткосрочном периоде, но абсолютно является определяемой в долгосроке, который в принципе и состоит из краткосрочных тенденций.

Нет краткосрочных периодов и повторяющихся таких же циклов, которые бы имели одинаковый смысл содержания графика цены с точной тенденцией реализации ценового движения. Тайм-фрейм котировки инструмента и индикатора, которым пользуется торговец, легко могут быть подобраны путём подбора случайных цифр для настройки. А это значит, что спрогнозировать будущую тенденцию цены, в краткосрочном периоде, используя технический анализ равны нулю. Спекулянты, которые работают внутри дня, на малых временных периодах, изначально обрекают результат своей работы на отрицательный, который заканчивается потерей средств. Такое утверждение не является теорией, это доказанный факт и если данным фактом игнорировать, то торговец обрекает себя на убытки. Коварство краткосрочной торговле в том, что импульсно торговец может получить хороший доход, но со временем такая торговля забирает все средства.

Можно ли, исходя из этого, утверждать, что рыночные колебания происходят случайным образом, и все мы обречены на провал? Нет, нельзя. Торговец имеет право пользоваться долгосрочной тенденцией с целью получения статистического преимущества, что является основой для трендовых систем. Потому как хорошие трендовые системы, используемые на различных рынках, приносят ежегодно большой доход, чего нельзя сказать о трейдерах, которые торгуют внутри дня на долгосрочном временном периоде.

Всем нам известны основные правила успешного трейдинга – торговая система и дисциплина, который следует трейдер. Спекулянту не известно, в какой именно момент его торговая стратегия принесёт статистическое преимущество. Действенным для торговца является создание торговой системы без подгонки на истории и тестировании системы на реальном рынке. Простым способом пренебрегать подгонкой на истории будет использование одинаковых торговых систем на различных рынках, с тестированием на максимальном их количестве. Если такая система может приносить прибыль в большинстве случаев в течение долгого временного периода, то она не является подогнанной. Для увеличения потенциала прибыли и уменьшения убытков для торговой системе, её необходимо подвергать оптимизации свой набор инструментов и размер депозита. Исходя из того, что статистическое преимущество лучше при следовании тенденциям рынка, торговец сможет увеличить шансы, обращая внимание на рынки с ярко выраженной трендовой составляющей. Невозможно знать о трендовой тенденции в ближайшее полугодие, с огромной долей вероятности опираясь на исторические данные рынка. Для этого торговец может снизить краткосрочный риск в торговле, путём диверсификации рисков. Сюда же можно отнести ещё один важный компонент диверсификации риска – контроль над значением потерь к размеру депозита, потому как в трейдинге убыток и прибыль связаны между собой. Для снижения потерь нужно получать и меньший размер прибыли. Невозможно определить оптимальный набор инструментов портфеля, пока спекулянт не определит общие прошлые потери при торговле всем набором инструментов. При этом есть альтернатива, которой пользуются многие торговцы. Они не имеют никакого представления о том, дает ли их торговая система статистическое лидерство. Часто спекулянты думают, что умные мысли знаменитостей трейдинга, изложенные в книгах, или ценность правил, измеряемая денежной суммой, обязательно поможет им в торговле. Торговцы пользуются подходами в торговле, которые не поддаются тестированию. Торговля на рынках может приносить удовольствие, но с отсутствием правильного подхода это удовольствие будет платным.



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.