Безопасный уровень просадки

[Redbook]

Сообщение от 5Andrey2006

Ну я понимаю, если инвестор выбрал агрессора в свой портфель, то у этого управляющего больше прибыльных ТП чем убыточных, а значит если он и получит убыток в одном ТП, то в последующих он его отработает и принесет портфелю повышеную прибыль. Так что один агрессивный счет с максимальной просадкой в 15-20%, среди девяти консервативных счетов можно считать безопасным, и максимальную просадку его можно тоже считать безопасной.

В теории такой портфель защищен от слива, но не гарантирует прибыль. Если консервативные счета будут работать 50 на 50, аагрессор зайдет в большие убытки, то средства в портфеле будут уменьшаться, и вывод агрессора из портфеля и покрытие убытков будет достаточно долгим. Нужно будет либо найти новый агрессивный счет, либо подбирать более стабильных консерваторов.