Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Niagara]

Риск ведь зависит не столько от типа счета, сколько от долгосрочной стратегии управляющего. Задача инвестора в том, чтобы уметь разбираться в стратегиях управляющих. Я уверена, что в инвестировании в ПАММ счета нельзя просто сидеть и смотреть, надеяться на удачу.

[Dele]

Сообщение от Vlados25

А я считаю вполне нормальный подход который соответствует риск-менедженту. Эти требования я бы даже сказал занижены. Разве это нормально получать 10% прибыли в месяц зная что в один из месяцев можно получить убыток который отбросит вас на 4 месяца назад? Я считаю что если уж и говорить о рисках то максимальная просадка должна быть не больше чем в 2 разы выше средней прибыли. Иначе просадки будут отбрасывать вас в плане доходности слишком далеко назад.

Я возможно не правильно понимаю Ваш первый пост, но инвестировать с целью 10% в месяц и возможным риском в 40-20% это вообще-то глупо, потому что просадка рано или поздно будет и она отбросит хорошо если только на 4 месяца назад. Риски должны быть такими, чтобы прибыль в полтора - два раза была больше возможных потерь, это должен быть фундамент Вашего подхода к рискам.

[lektor2010]

Сообщение от Dele

Я возможно не правильно понимаю Ваш первый пост, но инвестировать с целью 10% в месяц и возможным риском в 40-20% это вообще-то глупо, потому что просадка рано или поздно будет и она отбросит хорошо если только на 4 месяца назад. Риски должны быть такими, чтобы прибыль в полтора - два раза была больше возможных потерь, это должен быть фундамент Вашего подхода к рискам.

Хм, я бы хотел иметь такое соотношение,но увы это невозможно. покажите мне хотя бы несколько ПАММ счетов где средняя прибыль в 2 раза больше рабочей просадки. Таких просто нету. Риск-менеджмент при инвестировании это конечно хорошо, но нужно быть реалистом. Если убытки у вас нечастые и они отбрасывают ваш инвестиционный портфель на 1-2 недели назад в плане доходности то это вполне допустимо.

[Dele]

Сообщение от lektor2010

Хм, я бы хотел иметь такое соотношение,но увы это невозможно. покажите мне хотя бы несколько ПАММ счетов где средняя прибыль в 2 раза больше рабочей просадки. Таких просто нету. Риск-менеджмент при инвестировании это конечно хорошо, но нужно быть реалистом. Если убытки у вас нечастые и они отбрасывают ваш инвестиционный портфель на 1-2 недели назад в плане доходности то это вполне допустимо.

Посмотрите паммы Фхопена, там есть подобные примеры счетов. Вообще такому распределению риска к прибыли учат в любой форекс-обучалке, т.к. называемая торговля от стопа. И тут уже вопрос к памм - управляющим, которые предпочитают массово торговать по-другому, а еще больший вопрос к инвесторам, которые несут таким управляющим оченб не маленькие суммы.

[IRON55]

Думаю, от площадки многое зависит. Только у известных и раскрученных площадок большая часть управляющих реально надежны. Поэтому инвестору имеет смысл искать надежные счета буквально на 2-3 площадках. Таким образом, вы диверсифицируете риски не только по количеству счетов, но и площадок.

[Aleksahdr]

Статья хорошая. Из всего прочитанного я усвоил и понял что прежде чем инвестировать в какой либо памм счет необходимо просмотреть работу управляющего в течении года. Смотрел просадки есть у всех у кого-то больший процент у кого-то меньший процент слива депозита. Очень часто непонятны меняющиеся стратегии, сначала разгоняют счет на агрессивной торговле а потом меняют свою стратегию, для чего. Вот когда ордера закрываются в конце каждой недели то и картина торговли ясна и работу за год анализировать не надо а.

[Alexey]

Сообщение от Niagara

Риск ведь зависит не столько от типа счета, сколько от долгосрочной стратегии управляющего. Задача инвестора в том, чтобы уметь разбираться в стратегиях управляющих. Я уверена, что в инвестировании в ПАММ счета нельзя просто сидеть и смотреть, надеяться на удачу.

Но тогда исходя из Вашей теории-успешным инвестором может быть только тот кто прошел трейдерскую школу. Ведь иначе разобраться в торговой стратегии управляющего, человеку который сам не торговал не получится. Но тогда если он разбирается в трейдинге, скорее всего он сам станет управляющим ПАММ счета. Может достаточно навыков аналитика.

[vardum]

Сообщение от lektor2010

Насколько я понял следуя из ваше статьи можно сделать определенный вывод: перед тем как начать инвестировать в ПАММ счет следует проанализировать его работу за последний год, найти максимальную просадку, и ждать пока она опять случиться, а затем инвестироват на определенный срок. Таким образом мы значительно уменьшим вероятность попадания в просадку.

Совсем необязательно. Если управляющий допускал просадки в период разгона своего ПАММа (к сожалению многие управляющие прибегают к такой методике торговли), то весьма вероятно, что и в будущем, набрав определенное количество инвестиций и нарастив собственный капитал он не станет "резать корову несущую золотые яйца" и не станет более влезать в такие глубокие просадки, Инвестировать можно в счет с историей, если за последние полгода просадок более 30% не было.

[vardum]

Сообщение от Dele

Я возможно не правильно понимаю Ваш первый пост, но инвестировать с целью 10% в месяц и возможным риском в 40-20% это вообще-то глупо, потому что просадка рано или поздно будет и она отбросит хорошо если только на 4 месяца назад. Риски должны быть такими, чтобы прибыль в полтора - два раза была больше возможных потерь, это должен быть фундамент Вашего подхода к рискам.

У консервативных ПАММов просадка не превышает 20-25% и, как правило, случается не чаще 2-х раз в год, даже если это 50% за год, то при среднегодовых 10% в месяц это все-же 70% годовых без учета реинвестирования прибыли (а с ним - более 100%). Так что совсем не плохая доходность. Если же говорить об агрессорах - с просадкой под 60%, то там и доходность 20%-30% в месяц в порядке вещей, однако частые просадки заставляют нервничать и позволяют в итоге заработать больше тех же 70% годовых только в случае допинвестирования на просадках.

[Darya]

Думаю чтобы снизить свои риски к минимуму ,то портфель должен состоять чисто из одних консерваторов , причем уже проверенных ,с просадкой не более 15-20% ,но тогда вероятный доход будет не больше чем 3-4%. Хочется больше ,а поэтому думаю можно будет добавить умеренных управов ,но определить на них чуть меньший процент