Правила управления капиталом (money management)

[Vakunov]

Когда трейдер подвергает себя рискам и совершает ненормально высокие объемы по размерам совершаемых сделок это только вопрос времени когда риск приведет к убыткам и закрытию счета. или когда трейдер торгует одинаковыми объемами по каждой сделке, очевидно что не просчитывает максимальные размеры сделок. если бы это имело место, то размер сделок различался бы время от времени во время торговли.

Конечно перед тем, как начать какие-либо правила управления капиталом для уменьшения рисков обычно для того,чтобы поверить необходимость приходится пройти через опыт значительных убытков и психологической нагрузки, которую хочется и следует исключить. И понять как неправильная лотность скажется на вашей торговле.

Новички стараются сконцентрироваться на прибыльности сделки и поэтому не думают о риске в то время, как Профессиональные трейдеры концентрируются на риске и пользуются психологией признания того, что по сути не известно какой будет результат по каждой сделке при совершении сделки. И когда так думаешь вопрос уже стоит по-другому, сколько я могу позволить себе потерять по этой сделке и не надеяться только на прибыль. если трейдер задается таким вопросом, тогда установит размер лота или сузит стоп лос перед входом. В большинстве ситуаций, лучший способ установить лотность и стоп лос в зависимости от динамики рынка.

В медвежьи периоды, контроль рисков становится очень важен трейдеры тестируют свои торговые системы и имеют представление о возможных потерях. Учитывая эту информацию можно определить допустимый процент риска по каждой сделке.

[Real]

перед началом торговли важно изучить правила ММ - сколько лотов при каком количестве маржи можно использовать и по какой стоимости. А мы, когда были новичками, пытались изучить весь рынок, но только не скучные цифры по ММ. поэтому и сливали часто.

[Dzen]

одинаково важно иметь подходящую торговую систему и владеть информацией о том, что возможно совершить пять убыточных сделок подряд. это называется просадка. это подводит трейдера к тому, что надо контролировать риски и постоянно придерживаться выбранной торговой системы.

в борьбе за постепенный рост экьюти трейдера важны составляющие плана мани менеджмента, управления капиталом для торговли:

1. Всегда использовать стопы

2. Определять размеры сделок основываясь на текущем экьюти вашего счета, цены стоп лосса по каждой сделке

3. Никогда не превышать убытки в 2% по сделке

4. Никогда не торговать более чем 2% по сектору

5.Не превышать 6% риска по портфелю

6. Всегда торговать с рисками по капиталу и деньгам, которые готов позволить потерять

7. Никогда не торговать деньгами, которые занял

8. Не совершать больше сделок, чем было выбрано по временному интервалу

некоторые трейдеры начинают и заканчивают свои карьеры в течении месяца. не контролируя риски, выбирая неправильные размеры сделок начинают торговать, получают пять убыточных сделок подряд без учета лотности и не уменьшают убытки вовремя. после этих пяти убыточных сделок капитал снижается на столько, что продолжать торговлю уже невозможно. классический расклад.

[Ali]

А как форумчане соблюдают ММ на практике?

[Real]

Сообщение от Ali

А как форумчане соблюдают ММ на практике?

От случая к случаю. Но так учиться изначально не надо. Когда уже будет запас и знаний и средств, можно позволить себе отступления от правил - раз попадёшь, раз отыграешь.

[Ali]

То есть все мы теорию знаем, что разбуди посреди ночи даже расскажем, а вот на ее соблюдение не хватает силы воли?

[Hip]

Почитал, как и все вначале правила, даже некоторые запомнил, но как только пришла пора торговать - сразу все забылось и смешалось. Потом начал очвежать память, разгребая свои ошибки и уже по другому эти же правила воспринимались...

[Real]

Правила полезно периодически перечитывать и стараться их придерживаться - многие отработали их до нас с хорошим результатом и отобрали для последующих поколений именно те, которые работают. Почему бы ими не пользоваться?

[Hip]

Да вот пользоваться как раз то нужно, но это приходит не с первого раза.

[Real]

Сообщение от Hip

Да вот пользоваться как раз то нужно, но это приходит не с первого раза.

Зависит индивидуально. Есть педанты, что пока не вызубрят всю теорию, не откроют реал. Кстати, как показывает статистика, такие сливают значительно реже - слишком тщательно каждый вход рассчитывают, но и больших рисков у них нет.