Оптимизация, тестирование и создание торговых стратегий с использованием программы Forex Strategy Builder - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
animated-gif-3

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Практический трейдинг > Все о автоматизации торгового процесса > Архив Практического трейдинга

Важная информация

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.10.2013, 18:40   #1
ZIG
Мастер
 
Аватар для ZIG
 
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 4,606
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Оптимизация, тестирование и создание торговых стратегий с использованием программы Forex Strategy Builder

Начинающие торговцы придя на рынок рано или поздно начинают задумываться, что без хорошей торговой системы успеха на рынке Форекс не достичь. Но как создать торговую стратегию многие не знают, какие использовать индикаторы, как выбрать тайм – фрейм для торговли. Как, когда и в каком объеме производить тестирование и оптимизацию торговой стратегии в процессе её построения?

Для решения таких актуальных задач на помощь трейдеру может прийти программный продукт под названием Forex Strategy Builder ссылка, на скачивание которой находится в конце данной статьи. На официальном сайте программы можно найти последнюю версию и все необходимые обновления.

Для того, чтобы работать с программой её необходимо распаковать из архива и установить на компьютер, следуя подсказкам установщика. После установки запустите программу, и ознакомьтесь с интерфейсом программы, которое предстанет следующего вида:


Произведите смены языка интерфейса на русский (либо иной) выбрав соответствующий язык в меню «View»(Вид)

После смены языка необходимо перезапустить терминал программы, о чём вы будете уведомлены выпадающим окном. После перезагрузки терминал будет работать на выбранном вами языке.

Ознакомьтесь с папками и настройками меню, которые все интуитивно понятные. В качестве примера давайте с вами рассмотрим работу программы на простой торговой стратегии, основанной на индикаторе скользящих средних (MACD Line). Для чего необходимо выбрать начальные параметры – инструмент валютной пары и тайм-фрейм на котором будет работать наша торговая система.

Дальше необходимо выбрать параметры торгового счета в меню «Аккаунт» - «настройки аккаунта».

В настройках меню «тарифы» необходимо выставить размер спреда, отобразить правильность своповых значений для коротких и длинных позиций и размер взимаемой комиссии.

Нажатием на кнопку «больше» в выплывающем окне допускается редактирование различных свойств инструмента, также можно добавить новый финансовый инструмент.

После добавления инструмента программа запросит импорт данных для этого финансового инструмента, что легко сделать воспользовавшись функцией меню «рынок» - «импортировать файлы данных», либо нажмите «скачать котировки». Для импорта файлов нажмите на кнопку «импортировать файлы данных от МТ4»

Нажав на кнопку "импорта файлов данных" на экране отобразится окно, в котором можно выбирать из какой ( в какую) именно директории качать данные.

Жмём кнопку «Импорт» после чего внизу отображается процесс перемещения файлов.
ZIG вне форума  
Старый 26.10.2013, 07:41   #2
ZIG
Мастер
 
Аватар для ZIG
 
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 4,606
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию

По окончании процесса импортирования файлов из МТ4 в программу-тестер необходимо завершить процесс нажатием на кнопку «закрыть»

Необходимые данные загружены в программу. Здесь же допускается более точная регулировка отбора данных за определенный период по дате. После каждой загрузки новых данных в программу или смены тайм – фрейма необходимо в обязательном порядке произвести сканирование цены внутри бара. Для чего нажмите кнопку «сканер», после этого процесс сканирования произойдет в автоматическом режиме.

http://i.pixs.ru/storage/4/9/0/ris11...94_9503490.jpg

Для того, чтобы не обременять себя данным процессом в программе предусмотрена функция автоматического сканирования в меню «тестирование» выберете «автоматическое сканирование».

http://i.pixs.ru/storage/4/9/9/ris12...53_9503499.jpg

Основные настройки установлены и продолжаем определение других значений, первым из которых будет выбор точки входа (открытия позиции). Для чего необходимо на терминале левой стрелочкой мышки кликнуть на отображаемое окно:

http://i.pixs.ru/storage/5/0/2/ris13...30_9503502.jpg

После этого отображается под меню - выбор точки входа. Выбираем условие «Бар опенин», что будет означать «открытие ордера произойдет на открытии бара».

http://i.pixs.ru/storage/5/0/4/ris14...95_9503504.jpg

Дальше необходимо выбрать логическое условие открытие позиции, то есть некоторые правила входа. Для выполнения названной процедуры необходимо нажать «добавить логическое условие открытия»

http://i.pixs.ru/storage/5/0/7/ris15...21_9503507.jpg

В появившемся окне меню выбираем необходимый нам индикатор (в нашем случае MACD line) и выбираем правило для индикатора, при котором будет происходить вход в рынок, а так же настраиваем сам индикатор, выставляя необходимые его параметры.

Изменяя параметры, можно видеть диаграмму отображения баланс-средства (совершать контроль данного значения в

контроль данного значения в процессе тестирования торговой стратегии).

http://i.pixs.ru/storage/5/1/9/ris16...48_9503519.jpg



После всех настроек терминал имеет следующий вид. В отличии от тестера стратегий МТ4, программа создает отчет по позициям, где имеются все подробные параметры сделок.

http://i.pixs.ru/storage/5/2/0/ris17...82_9503520.jpg

После настройки точки входа, далее необходимо выбрать точку закрытия позиции (выхода из рынка), для чего необходимо нажать на соответствующее окно:

http://i.pixs.ru/storage/5/2/3/ris18...38_9503523.jpg

В открывшемся меню, выбираем нужное нам условие. Мы выбираем: закрыться и перевернуться. Выбранную логику функции отображает так же пояснение. Более того, трейдер может наблюдать на диаграмме значением баланс-средства, которое отображается на диаграмме.

При этом легко заниматься мониторингом основных показателей системы, в момент тестирования.

Результаты тестирования можно сохранять в меню «файл», для того чтобы было потом легче дорабатывать и оптимизировать торговую стратегию.

http://i.pixs.ru/storage/5/3/6/ris19...09_9503536.jpg

В процессе настройки можно прорабатывать такие параметры:«стоп-лосс», «тейк-профит», перевод позиции в безубыток. Для этого необходимо дважды кликнуть стрелкой мышки в центре представленного окна:

http://i.pixs.ru/storage/5/4/1/ris22...26_9503541.jpg
ZIG вне форума  
Старый 26.10.2013, 20:00   #3
ZIG
Мастер
 
Аватар для ZIG
 
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 4,606
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию

После этого появится подменю «свойства стратегии»

http://i.pixs.ru/storage/5/7/2/ris23...38_9510572.jpg

Так как работать на рынке форекс без ограничения своих потерь опасно для депозита, то необходимо его защищать ордером стоп-лосса. При оптимизации торговой стратегии данный параметр можно подобрать исходя из присутствующих реалий рынка. Так же бытует мнение, что торговая стратегия будет прибыльной в случае присутствия в ней положительного коэффициента мат.ожидания со значением от 2. Таким образом, определим для себя данный параметр в 1000 пунктов (на четырех знаке это одна фигура).

http://i.pixs.ru/storage/5/7/4/ris24...72_9510574.jpg

Дальше необходимо подобрать параметр тейк-профита. Чтобы добиться максимальных результатов, к примеру, установим 3000пунктов (300 четырех знака), что соответствует значению по умолчанию.

http://i.pixs.ru/storage/5/7/8/ris25...69_9510578.jpg

Подбором данных значений необходимо добиться плавной кривой роста депозита, это будет говорить о стабильности роста депозита, то есть размера прибыли. Параллельно этому просадка должна уменьшаться, тогда торговая система более стабильная.

http://i.pixs.ru/storage/5/8/4/ris26...08_9510584.jpg

Для более оптимальной детализации и наглядности при анализе линии значения баланса при разных условиях рынка лучше всего вывести график цены, что делается через вкладку меню «тестирование» - «показать шкалу цены на диаграмме баланса»

http://i.pixs.ru/storage/5/9/0/ris27...60_9510590.jpg

И завершающей настройкой данного окна будет размер в пипсах, при которых позиция переводится в безубыточное состояние. Добиваемся лучшего значения исходя из графика баланса, и в нашем случае равняется 800 пунктов. Значение перевода в безубыток может быть различным, и будет зависеть от инструмента, временного периода, и реальной волатильности рынка, важно учитывать плавность роста кривой баланса.

http://i.pixs.ru/storage/5/9/7/ris28...71_9510597.jpg

В случае отмены постоянного значения тейк-профита, с прежними размерами уровня стоп-лосса и уровня безубытка, можно добиваться улучшенных показателей торговой стратегии с ростом размера депозита. Но не спешите достигать максимальных результатов, так как такие «точные» настройки не будут давать возможности колебаниям шумов, которые на рынке меняются очень быстро, что может привести к обратному эффекту от торговой системы.

Чтобы просмотреть более точную информацию по торговой системе в тестовом режиме необходимо воспользоваться функцией «обзор». При нажатия на кнопку "обзор" открывается файл в текстовом встроенном редакторе с полным описанием стратегии: точки входа и выхода. Значения параметров индикаторов, всевозможная статистика торгов и так далее.

http://i.pixs.ru/storage/6/0/1/ris29...57_9510601.jpg

Свойства настоящего тестера позволяют торговцу мониторить динамику движения цены и работу индикаторов в реальном времени. Эта функция доступна после нажатия на соответствующие кнопки «динамика индикаторов» и «динамика баланса» посереди панели терминала.

http://i.pixs.ru/storage/6/0/6/ris30...00_9510606.jpg

Более того вы увидите открывшийся перед вами график с описанием значений входа и выхода по позициям, что позволяет отслеживать всю динамику торгов и позволяет быстро находить «тонкие» места в процессе торговли, а на графике отмечаются все позиции с ордерами открытия и закрытия.

http://i.pixs.ru/storage/6/1/2/ris31...16_9510612.jpg

Для оптимизации торговой стратегии в терминале предусмотрена необходимая функция, которая начинает работать после нажатия на кнопку «оптимизатор».

http://i.pixs.ru/storage/6/1/9/ris32...04_9510619.jpg

После нажатия на кнопку оптимизатора открывается окно самого оптимизатора в котором трейдеру предоставлены значения для выбора параметров стратегии, а в подменю «критерии» можно регулировать значения счета. Очень удобным в данном окне представлена диаграмма баланса-средств, при изменении всех параметров, которая отображает

Представленный тестер стратегий обладает функцией быстрой оптимизации, активация которой происходит после нажатия на кнопку «рапорт сверх оптимизации» во вкладке «Анализ». В появившемся окне стартуем и ожидаем окончания процесса оптимизации. После завершения необходимо просмотреть результаты оптимизации на диаграмме, путем нажатия на кнопку «показать диаграмму» и просматриваем результаты оптимизации.
ZIG вне форума  
Старый 27.10.2013, 09:05   #4
ZIG
Мастер
 
Аватар для ZIG
 
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 4,606
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию

http://i.pixs.ru/storage/2/9/0/ris34...97_9514290.jpg

При выявлении, каких-либо отклонений в значениях индикаторов, можно тут же внести соответствующие изменения в настройки индикатора и получить улучшенный результат с учетом данного коэффициента. Тестер позволяет проводить такие анализы и изменения по каждому индикатору в отдельности, что очень удобно постепенно поднимать свои результаты

http://i.pixs.ru/storage/3/4/4/ris36...65_9514344.jpg

Кроме тестирования и оптимизации, данная программа позволяет трейдеру создавать новые торговые системы. С этой целью в программу вшит генератор стратегий. Перед тем как создать торговую стратегию необходимо ввести исходные данные системы. Нажимаем на кнопку «генератор».

Настройки тейк-профита, стоп-лосса и тому подобное можно регулировать в подменю «опции», а в меню «критерии» настраивают необходимые технические значения торговой системы, которую будет отрабатывать генератор. Выбор необходимых технических индикаторов осуществляется через вкладку «индикаторы».

http://i.pixs.ru/storage/2/9/6/ris35...30_9514296.jpg

После настройки всех необходимых значений параметров, для запуска генератора необходимо нажать на кнопку «генерировать» и дождаться окончания процесса.

http://i.pixs.ru/storage/2/9/9/ris36...12_9514299.jpg

В подменю «топ10» в процессе всей работы тестера будут накапливаться показатели торговой системы с разными настройками и результатами, что позволяет отобрать оптимальные настройки под реалии рынка. После выбора наилучшей стратегии нажимаем на кнопку «принять», после чего в программе будет видна свежая торговая система. Дальше её можно сохранить в тестере, путем нажатия «файл» - «сохранить».

http://i.pixs.ru/storage/3/2/4/ris38...79_9514324.jpg

Представленная программа очень проста в настройках и самостоятельном освоении, что помогает торговцу добиваться значимых результатов. Положительным моментом будет выкладывание своих наработок, рекомендаций по настройкам и оптимизации торговых систем с помощью данной программы в конце настоящей статьи. Этот оптимизатор пригодится как новичкам, так и опытным спекулянтам. Преимущества данной программы отсутствие требования присутствия готового советника, результаты оптимизации торговых систем видны на всем процессе её эволюции.

Саму программу в свободном доступе можно скачать на официальном сайте _http://forexsb.com/wiki/download





Автор: ZIG



http://forum.forex-investo.ru/upload...1381824320.jpg
ZIG вне форума  
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков