Тестирование советника MythBusters ver.1.0 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
animated-gif-3

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Практический трейдинг > Все о автоматизации торгового процесса > Архив Практического трейдинга

Важная информация

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.01.2014, 13:55   #1
sber
Новичок
 
Аватар для sber
 
Регистрация: 07.06.2013
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Рад приветствовать всех посетителей и заядлых жителей форума Форекс-Инвесто.Ру.

К сожалению не нашел обособленных правил для ведения тем в данном подразделе. Поэтому на страх и риск, зажмурившись от страха, но с надеждой, что не имея отдельных правил, данный раздел подчиняется общим правилам форума, стартую данную тему.

Итак, что будет в данной теме и почему столь необычное название советника.

В теме я постараюсь провести мониторинг собственного советника, рассказать немного об истории его появления, выложу результаты тестирования в тестере стратегий (пусть даже они некоторым и не нравятся по сути своей). Ну и самое главное советник будет поставлен сразу на несколько торговых счетов, подключен к мониторингу. Планируемое время тестирования 12 месяцев. Некоторые результаты, конечно будут заметны и чуть раньше, но постараюсь для большей уверенности выдержать изначально запланированный срок тестирования.

Почему название "Разрушители мифов"? Ну в этом, конечно есть доля юмора. Я в отличие от некоторых писателей, которые только и твердят о необходимости иметь трейдеру серьезность, ответственность и спокойствие тибетского Далай-Ламы, не поддерживаю такую точку зрения и конечно таковым не являюсь. Поэтому и название и сама тема не будет лишена юмора разгильдяйства и безответственности, впрочем как и я сам.

Так вот о мифах. Так уж сложилось, что торговля на форекс окружена различными мифами. Вот их мы и попробуем либо развенчать либо подтвердить. Не на словах, а тестированием на различных счетах.

Первый миф. Торговля на демо-счете и на реальном имеет отличие. Признаться честно, понимаю что имеет. Но для разрушения или подтверждения данного мифа будут открыты два счета у одной БК. Единственные различия будут такие: первый демо, второй реальный центовый. Но оба будут с фиксированным спредом. Посмотрим какие будут отличия в сделках.

Второй миф. Для начала торговли необходимо иметь больших размеров депозит. Правда под словом большой каждый понимает свою цифру. Ну я думаю, что 10 долларов не назовешь большой суммой уж точно. Поэтому для подтверждения или развенчания мифа будет открыт центовый счет на 10 долларов. Советник запущен будет с нефиксированным лотом. Лот рассчитывается от размера депозита. Ну и на результат посмотрим.

Третий миф. Прибыльных советников на длительном периоде не бывает. Развенчать или подтвердить этот миф можно наверное только с некоторой долей вероятности. Пока что я имею результат тестирования на десятилетнем периоде. Десять лет думаю реальной торговли советник если даже и выдержит, то мы точно устанем за ним наблюдать. Поэтому имея результат реальной торговли, в течение 12 месяцев, мы по этим котировкам прогоним его в тестере. Если отличий значительных не будет, то с определенной долей вероятности можно будет судить о том, что и в последующие годы советник будет иметь успех. Но еще раз повторюсь, что только с долей вероятности.

Четвертый миф. Успешным может быть только советник в основу которого заложен мартингейл и разруливание. Спорить за эти два метода не буду. Скажу только, что в моем продукте такого нет и не будет. Об успешности судить будем потом.

Пятый миф. Прибыльная торговля может быть только при использовании стопов и профитов. В советнике, что будет испытываться такие вещи не предусмотрены))

Шестой миф. Прибыльная стратегия обязана иметь количество прибыльных сделок больше чем убыточных. Как будет в моем тестировании не знаю. Но уверен, что если он и покажет прибыльность, то вот количество убыточных сделок будет больше (причем значительно) чем прибыльных.

На этом, наверное, пока и закончим. Если у кого будет какой еще миф для подтверждения или развенчания, то пожалуйста предлагайте. Может будет возможность подтвердить или развенчать.

Дальнейшие посты буду выкладывать по мере появления свободного времени. Так что набираемся терпения и ждем рассказа о сути советника, историю его создания и много чего еще, что будет уж если не полезно, то по крайней мере интересно прочитать.
sber вне форума  
Старый 03.01.2014, 09:36   #2
sber
Новичок
 
Аватар для sber
 
Регистрация: 07.06.2013
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Немного подумал над содержанием второго поста. О чем писать? Об истории или сразу перейти к тем результатам, что советник показал в тестере. Наверное, поступим следующим образом. Сначала описание самого продукта, потом результаты, ну а по мере тестирования будем делать лирические отступления в историю его создания.

Итак, еще небольшое дополнение к версиям и модификациям советника. Во-первых он прост как дважды два. Самый типичный индикаторный советник. Вытаскивает значение индикатора (самодельного) и сравнивает его с нулем. Если значение больше нуля, то он будет пытаться до победного открыть длинную позицию. Как только откроет, будет с ней сидеть с одной, пока значение индикатора не изменится на отрицательное. Как только это произойдет закрывает длинную и открывает короткую. И сидит пока не произойдет очередное изменение знака значения индикатора. Т.е. в любой из моментов времени у него может быть открыта только одна сделка. Или покупка или продажа. Никаких доливок, добавок и усреднений. Стопы и профиты не предусмотрены. Все действия только при смене знака индикатора.

Есть два варианта его модификации относительно фиксации лота. Т.е. он может быть фиксированным либо динамичным. Расчет лота происходит по значению, которое мы указываем при запуске его в работу. Значение это процент нагрузки на депозит. Погоняв его в тестере, я подумал, что оптимальное его значение равно десяти.

Так вот кроме самого советника есть возможность настройки индикатора.

Пока обзовем эту величину "срочность"

Ну и соответственно примем что он может быть долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным.

Поэтому пока речь будет идти о советнике MythBusters ver.1.0

А вот модификации этой версии обозначим следующим образом

MythBusters ver.1.0.1fix Краткосрочная торговля с фиксированным лотом

MythBusters ver.1.0.2fix Среднесрочная торговля с фиксированным лотом

MythBusters ver.1.0.3fix Долгосрочная торговля с фиксированным лотом

MythBusters ver.1.0.1din Краткосрочная торговля с динамичным лотом

MythBusters ver.1.0.2din Среднесрочная торговля с динамичным лотом

MythBusters ver.1.0.3din Долгосрочная торговля с динамичным лотом

На демо(10000$) и реальном центовом(10000центов) счете будет запущена версия MythBusters ver.1.0.1fix

На реальном центовом (1000 центов тот который мы будем пытаться разогнать) будем использовать MythBusters ver.1.0.1din





Ну а теперь немного передохнув, перейдем к результатам тестирования в тестере стратегий
sber вне форума  
Старый 03.01.2014, 11:35   #3
sber
Новичок
 
Аватар для sber
 
Регистрация: 07.06.2013
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Ну а теперь, как и обещал переходим к результатам.

MythBusters ver.1.0.1fix Краткосрочная торговля с фиксированным лотом

http://storage5.static.itmages.ru/i/...57adff157.jpeg

MythBusters ver.1.0.1din Краткосрочная торговля с динамичным лотом

http://storage7.static.itmages.ru/i/...88e02be7d.jpeg







MythBusters ver.1.0.2fix Среднесрочная торговля с фиксированным лотом

http://storage5.static.itmages.ru/i/...546b5bda7.jpeg





MythBusters ver.1.0.2din Среднесрочная торговля с динамичным лотом

http://storage7.static.itmages.ru/i/...6f8681272.jpeg





MythBusters ver.1.0.3fix Долгосрочная торговля с фиксированным лотом

http://storage9.static.itmages.ru/i/...3133f6752.jpeg







MythBusters ver.1.0.3din Долгосрочная торговля с динамичным лотом

http://storage8.static.itmages.ru/i/...373e11d6d.jpeg
sber вне форума  
Старый 03.01.2014, 12:53   #4
sber
Новичок
 
Аватар для sber
 
Регистрация: 07.06.2013
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Проводить описание каждого скрина я думаю смысла нет Кому интересно, тот сам сможет увидеть все показатели. Единственное что пожалуй могу сказать, так это по опыту своему, бывает интересно взглянуть не только на сводную статистику, а на историю сделок. Поэтому все отчеты упаковал в архив. Если есть интерес, то более детальная информация в нем.

Ссылка для скачивания http://yadi.sk/d/gVFGjgL6FNzFz (не нашел в правилах запрета на использование активных ссылок, поэтому ставлю активную)
sber вне форума  
Старый 03.01.2014, 17:43   #5
sber
Новичок
 
Аватар для sber
 
Регистрация: 07.06.2013
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Наверное, самый подходящий момент высказать свое отношение к вышеуказанным результатам тестирования. Если честно то я им не особо доверяю. И дело не в том, что в тестере проводилось тестирование на минутках. Дело не в том, что в тестере есть отличия от демо-счета, не говоря уже о реальном.

А дело вот в чем. При создании данного советника использовалась одна небольшая хитрость. Использовались минутные котировки фунта\доллара. Но не в обычном их состоянии. Было разработано программное обеспечение (excel и еще одна программка), где с помощью формул и расчетов были удалены часть котировок. Конечно, не наугад, а согласно испытываемой теории)) Оставшиеся были переформатированы и именно им я и подменил котировки тестеру. Ведь для тестирования у меня для каждой пары свой терминал. А их совокупность составляют полигон. Так он у меня и подписан "Полигон для тестирования" Ну вот был создан еще один терминал, удалены из него котировки и с именем минуток подменены результаты предыдущих расчетов. Вот в этой подмене и может таиться злая ошибка. Скажу даже по секрету, что она уже там была. Результаты тестирования были в разы лучше чем я показал выше. Прям не советник а Нострадамус какой-то)) Понимая, что такого результата скорее бояться нужно нежели радоваться, начал масштабную проверку. И нашел ошибку. После исправления результаты поскромнее. Именно те результаты, что видели вы выше. И после этого была проведена глобальная проверка. Только вот больше ошибок не нашел. А это согласитесь, совсем не означает, что их там нет. И увы найти их можно только поставив на тестирование как на демо, так и на реальном счете.

Так что особых иллюзий я не испытываю относительно успешности всей предстоящей кампании. Утешает лишь только то, что отрицательный результат тоже результат. И как минимум, повод для дальнейшей работы над теорией)).

Ну а если ошибки не будет выявлено, то наверное я буду на седьмом небе от счастья)). Это будет радость за успех работы, которая длилась не один год.

Ну и еще одно небольшое замечание. После этого уже приступим к открытию счетов и технической стороной, такой как установка на сервер, настройка и запуск. Ведь читать мои лирические отступления еще можно с большим допущением подумать, что это интересно. Но вот я сам в первую очередь, да и наверное кто-то другой, ждем результатов реальной торговли. Ждем и значит их получим. Думал я сначала стартовать с 1 января. Дата круглая, хорошая. Но тут и праздники и другие обстоятельства наложились друг на друга. Так что до понедельника 6 января отложился запуск)). Но за выходные все должен успеть и в с начала следующей недели будем лицезреть результат. Бог даст положительный.
sber вне форума  
Старый 04.01.2014, 21:30   #6
sber
Новичок
 
Аватар для sber
 
Регистрация: 07.06.2013
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Думаю не нарушу правила если размещу в данном посте ссылки на мониторинг всех трех заявленных счетов. Все-таки по смыслу они тут должны быть. Но если выхожу за рамки правил, то прошу поправить.



Демо-счет, Депозит 10000$, Лот фиксированный-0,1 стандартного лота

http://forex-investo.ru/userbar8user2318acc1157.png





Реал-счет Депозит 10000 центов, лот фиксированный 0,1 (отображаемый в терминале и равный 0,001 стандартного лота.)

http://forex-investo.ru/userbar8user2318acc1156.png





Реал-счет Депозит 1000 центов Лот динамичный. Стартовое значение 0,1(отображаемый в терминале и равный 0,001 стандартного лота.) Нагрузка на депозит в процентах-10%

http://forex-investo.ru/userbar8user2318acc1158.png



Остается немного подождать, когда мониторинг обновит данные, чтобы убедиться , что все прошло без ошибок. Ну и дожить до понедельника, для того чтобы запустить советников. Сервер настроен, терминалы готовы.
sber вне форума  
Старый 05.01.2014, 09:07   #7
sber
Новичок
 
Аватар для sber
 
Регистрация: 07.06.2013
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Пока идет тягостное ожидание выходных, самое время чуток рассказать о принципе работы советника и индикатора. Конечно не все. Но для того, чтобы понимание было. Итак повторюсь за советник. Прост до безобразия. Одна сделка в торговле. Или покупка или продажа. Решение принимает по значению индикатора. Есть возможность установить динамичный лот. Расчет от величины экьюти.

А вот индикатор имеет свои странности. На первый взгляд все тоже просто и понятно. Есть простая формула расчета значения. В которую кроме рассчитанных и подобранных за время проводимых исследований коэффициентов, входят максимум и минимум цены за определенный период. Пожалуйста для понимания запомните это словосочетание "определенный период" Он определен не очень просто.

Ну а пока немного отвлечемся на стандартные и не очень индикаторы, который в сети не одна тысяча. Так вот в некоторый из них, например основанных на мувингах, есть значение того периода за которое идет расчет индикатора.

Ну возьмем для примера МА20. Средняя линия всем известного канала в стандартных настройках. Как она используется в индикаторе?

Для лучшего понимания перейдем к образному мышлению. Если представить, что мы отрезали нитку длинной в 20 баров(свечей). Бросили эту нитку на график. И тянем ее за текущей свечой постоянно. Так вот на те свечи, что ложится нитка мы и обращаем внимание. Берем их значения в индикатор. Нитка у нас не растягивается и не сокращается. Просто тянется вслед за текущим баром.

Америки мы тут не откроем, конечно, думаю это было всем давно известно.

Известно было и мне. Так вот однажды проводя расчеты оптимальных коэффициентов для сглаживания экспоненциальных средних, я сидел перед монитором на котором был открыт Excel с пятиминутными котировками за десять лет. И пришло мне в голову просчитать какие же они бывают эти пятиминутки))

Так вот получились следующие результаты.

Нулевые (Open = Close) 14.5%

от 1 до 5 пунктов(4-х знак) 68,6 %

от 6 до 10 пунктов 13,4%

Свыше 10 пунктов 3,5%

Признаюсь был сильно удивлен. Не претендуя на истину, думал и буду дальше думать, что 10 пунктов 4-х знака это колебания в пределах шума. Они не могут, с моей точки зрения с большой долей вероятности уложиться в математическую модель. 10 пунктов для цены это величина непредсказуемого похода. Вот примерно так я ее охарактеризовал. В итоге получается, что 96.5% это колебания в пределах погрешности))).

Конечно не погрешности. Ведь мы берем в расчет не один бар. а их совокупность. Но все равно пусть даже нулевых баров так и то слишком много. Каждый из нас видел, что во время ночного флета мувинги могут по нескольку раз пересекаться, расходиться и снова пересекаться. Хотя и движения по сути, как такового не происходит.

Так вот пришла в голову идея, каким-то образом попытаться не учитывать этот флет.

И вот что примерно получилось. Помните словосочетание "определенный период"? Сейчас попробую расшифровать как я его определил. Вернемся опять к образному мышлению. Дождевого червя видели? Ползает он очень интересно)) Сначала голова отдаляется от хвоста на определенную длину. Затем голова останавливается и подтягивается хвост. Такой вот у него метод передвижения)).

А теперь представим что этот червь дождевой ползет по минутному графику котировок. Причем ползет по странному, но от этого интересному и важному методу. Голова его всегда следует за текущим баром. Географически, конечно всегда вправо. Но иногда вверх и вниз. Так вот если движение строго боковое и вверх и вниз нет движения, то он ползет достаточно спокойно, хвост при этом остается на месте. Как только начинает спускаться или подниматься, голова у него начинает кружиться от страха. И видимо из опасений за свой хвост он его начинает подтягивать. Если движений вверх и вниз не будет он так до скончания века будет растягиваться оставляя свой хвост на одном положении)) Но такого не бывает, как мы знаем. Рано или поздно боковое движение переходит в тренд. А значит голова у червя начинает кружиться и хвост он подтянет.

Так вот длина этого червя и есть наш "определенный период". Он динамично изменяющийся. Если идет боковое движение, то он растягивается до нескольких сотен баров. Но наступает утро, и наступает какой-нибудь тренд и если он сильный этот тренд то хвост быстренько приближается к голове и длина "определенного периода" может становиться несколько десятков баров.

Ну вот как-то так. А раз мы определили период на котором будем снимать минимум и максимум цены, то вставить этот минимум и максимум в формулу дело техники. Индикатор ее посчитает, а советник в зависимости от результатов расчета сделает вывод и откроет сделку.

Вот такой вот дождевого червя трейдинг получается.))

Да, кстати чуть не забыл. На счет добавляется при пополнении 0,8%. Подарок, блин вот такой)). Чтобы реальный с демо были похожи изначально добавил и на демо 80 $
sber вне форума  
Старый 05.01.2014, 23:18   #8
sber
Новичок
 
Аватар для sber
 
Регистрация: 07.06.2013
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Ну что же 2014 торговый год начинается)) С открытием рынка запустил советников. Теперь отступать некуда. Да и раньше не хотелось. В теме мы собираемся подтвердить или разрушить мифы. А при любом результате на депозите у нас это получится однозначно. С радостью я приму любой результат. Он даст бесценную информацию лично для меня. Если даже депо сольется, то однозначно все ошибки будут вытащены наружу. А значит исправлены. Ну а пока с наступающим Рождеством. Всем удачи в этом году и профитов.
sber вне форума  
Старый 19.01.2014, 08:33   #9
vardum
Мастер
 
Аватар для vardum
 
Регистрация: 14.12.2013
Сообщений: 1,154
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Тестирование советников с удалением части котировок из истории (как вы упомянули в описании методологии теста) - это что-то с чем-то http://forum.forex-investo.ru/public...DIR#>/wink.png По-моему вы тем самым обрекли сову на нежизнеспособность при работе на реальном счете (да на любом - главное с живыми, а не отцензуренными котировками). Было бы здорово, если бы вы также замониторили все три счета на myfxbook, там немного больше статистики - будет полезно для понимания работы вашей совы.
vardum вне форума  
Старый 19.01.2014, 12:29   #10
sber
Новичок
 
Аватар для sber
 
Регистрация: 07.06.2013
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vardum Посмотреть сообщение
Тестирование советников с удалением части котировок из истории это что-то с чем-то
Да нет это тестирование советников с удалением части котировок. И к нему относиться так же как и как к самому тестированию. Почитайте о формировании бара в тестере. Вы поймете что в природе такие бары встречаются крайне редко. А значит тестер сам по себе уже шарлатанством попахивает.



Цитата:
Сообщение от vardum Посмотреть сообщение
По-моему вы тем самым обрекли сову на нежизнеспособность при работе на реальном счете (да на любом - главное с живыми, а не отцензуренными котировками).
Ну прям уж так и обрек)). Это же не наугад делалось.



Цитата:
Сообщение от vardum Посмотреть сообщение
Было бы здорово, если бы вы также замониторили все три счета на myfxbook, там немного больше статистики - будет полезно для понимания работы вашей совы.
Мне для понимания достаточно того, что есть.

Ну и по теме. Прошло две недели тестирования. Результаты есть. Что касается депозита. то результат сильно выражен как минусовой. Найдены ошибки в расчете. Найдены еще на первой неделе, но для убедительности оставил еще на недельку. За это время были внесены некоторые изменения в сам советник, но не в подход к его работе. Так что если успею, то к вечеру все закину на сервер и с понедельника посмотрим какой будет результат.

На более подробное описание увы не хватает времени.
sber вне форума  
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков